已实现波动率

作品数：157被引量：658H指数：15
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基于XGBoost和HAR-RV的已实现波动率预测
《计算机科学与应用》2025年第2期44-56,共13页杜宇萌 张凌聪 
本研究构建了基于极端梯度提升(XGBoost)和已实现波动率异质自回归(HAR-RV)的混合模型,采用沪深300指数的五分钟价格数据,选取已实现波动率的历史值、市场交易指标和技术指标作为特征进行预测,根据XGBoost重要性评分,使用递归特征消除...
关键词：机器学习 波动率预测 混合模型 
基于机器学习的已实现波动率预测
《电子商务评论》2024年第4期4751-4761,共11页蔡奉珊 
选取上证综指5分钟高频数据,以高频价格序列的强记忆性为切入点,构建基于高频价格序列的长短期记忆模型LSTM。基于已实现波动率(RV)理论计算出真实波动率的预测值,选择了效果优异的随机森林模型、弹性网络模型以及直接对波动率建模的LST...
关键词：深度学习方法 长短期记忆模型 波动率 趋势 
面向深度行情因子挖掘的分布式训练关键技术研究
《计算机工程与科学》2024年第9期1554-1565,共12页赵鑫博 陆忠华 
北京市自然科学基金(4232039)。
深度行情数据是沪深交易所的新一代实时行情数据产品,是普通基础行情数据的升级版,是目前国内信息密度最高、蕴含信息量最大、挖掘最不充分的行情数据,对挖掘证券市场潜在风险具有重要价值。但是,现有研究缺少基于深度行情数据面向证券...
关键词：深度行情 已实现波动率 分布式训练 差分进化 
基于LAD-LASSO的多门限波动率模型估计与应用
《数理统计与管理》2024年第3期559-570,共12页李木易 童晨 张晓林 
国家自科基金重点项目(72033008);面上项目(72073112);国家社科基金重大项目(20&ZD106);教育部人文社会科学研究青年基金项目(22YJC790117)。
本文研究一类具有多门限结构的条件异方差自回归模型(T-CHARM)的估计和应用。针对门限个数未知以及金融数据的厚尾性质,我们采用最小绝对偏差套索算法(LAD-LASSO)同时估计门限个数和模型的未知参数。该方法在模型误差项四阶矩不存在时...
关键词：多门限 波动率 LASSO LAD 已实现波动率 
投资者情绪预测已实现波动率——基于Scaled(Bayesian)-PCA模型
《运筹与模糊学》2024年第2期1435-1445,共11页余佳雄 丁咏梅 
湖北省教育厅科学研究计划指导性项目-B2022001。
本研究通过将贝叶斯统计方法融入投资者情绪的测量中,来提高对中国股市股票价格波动的预测准确性。基于贝叶斯框架的优势,通过整合多来源信息并考虑其相互之间的潜在联系,从而更准确地捕捉和量化投资者情绪的变化。相比于传统的情绪测...
关键词：投资者情绪 已实现波动率 Markov Chain Monte Carlo(MCMC) Scaled-PCA 预测 
无模型隐含波动率的信息含量与定价能力——基于上证50ETF期权的实证研究
《统计研究》2024年第3期115-128,共14页黄金波 王天娇 
国家自然科学基金面上项目“基于资产价格隐含信息的最优资产配置与风险管理”(71971068)和“期权价格隐含的尾部风险及其信息含量研究”(72371079);广东省自然科学基金杰出青年项目“基于前瞻信息的下方风险测度及其应用”(2023B1515020045);深圳大学2035卓越研究计划哲学社会科学项目“中国特色的前瞻性金融风险指标体系构建:理论与应用”(ZYZD2302)。
本文从上证50ETF期权价格中提取无模型隐含波动率并检验其信息含量,基于随机折现因子理论推导波动率风险的系统性与正负性判定公式,从波动率风险溢酬和相关性两方面验证波动率是否为系统性风险,进而基于A股市场的个股数据检验波动率风...
关键词：波动率风险 无模型隐含波动率 已实现波动率 资产定价 
系统性金融风险的联合网络关联度测量及频率研究——基于局部平稳的非参数时变VHAR模型被引量：3
《中国管理科学》2024年第2期1-10,共10页傅强 石泽龙 
国家自然科学基金项目(71373297)。
准确度量系统性金融风险并分析其来源是研究系统性金融风险的重要问题,也是制定风险防范措施的必要保证。本文以金融类股票的高频数据为对象,通过假设向量异质自回归模型(VHAR模型)的参数为时间t/T的函数,建立了高维度局部平稳的非参数...
关键词：tv-VHAR模型 联合网络关联度的频率分解 系统性金融风险 已实现波动率 
基于混频数据驱动神经网络模型的波动率预测研究
《系统工程理论与实践》2023年第12期3488-3504,共17页汪刘凯 张小波 闫相斌 王未卿 
国家自然科学基金(72025101,72301025,71729001);中国博士后科学基金(2021M700380);中央高校基本科研业务经费(FRF-TP-22-060A1,FRF-BR-23-08B);北京市社会科学基金(23GLB022)。
金融市场价值波动与经济政策等宏观环境密切相关,其影响要素多源,价值波动往往表现出复杂的统计特征与变化规律,现有的波动率预测模型难以有效地预测其价值波动规律.面对价值波动中风险要素多源、频率多样、关系非线性的潜在挑战,考虑...
关键词：已实现波动率 混频数据 深度学习 MDNN 
偏方差波动率预测模型被引量：1
《上海管理科学》2023年第6期62-69,75,共9页陈梓荣 周瑶 
论文研究了阈值数量和大小对已实现波动率预测的影响,并提出了偏方差已实现波动率预测模型——HAR-PV(G),该模型进一步提高了已实现波动率的预测效果。考虑到不同大小收益对已实现波动率的影响具有非对称性,以HAR-RS模型为基础,选取不...
关键词：偏方差 已实现波动率 日内收益 高频数据 
国际与中国原油市场间的波动率动态溢出分析被引量：4
《管理科学学报》2023年第11期125-141,共17页龚旭 刘堂勇 文凤华 
国家自然科学基金资助项目(72071166,72371211,71701176,72131011);福建省社会科学基金资助项目(FJ2023Z008)。
本研究分别运用常系数VAR模型和TVP-VAR-SV模型结合Diebold和Yilmaz构建波动率溢出指数的方法,研究了WTI、Brent和Oman原油期货与中国原油现货间波动率的整体溢出效应和动态溢出效应.实证结果显示WTI和Brent原油期货表现出波动率净溢出,...
关键词：波动率动态溢出 国际原油期货 中国原油现货 TVP-VAR-SV模型 已实现波动率 
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