价格发现

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政策连续放松下多级市场间信息传递特征
《系统工程学报》2025年第2期261-278,共18页李竹薇 刘森楠 王晓姗 史永东 
国家社会科学基金重大资助项目(19ZDA094);国家自然科学基金资助项目(71971046);国家社会科学基金资助项目(17CJY060);教育部人文社科基金资助项目(23YJA790013).
探究政策变化是否会对上证50指数产品在现货、期货和期权三市场间的信息传递特征产生影响.结合政策连续放松背景,采用高频数据,构建三维向量模型确定市场间信息传递的动态时变特征,通过变点检测模型探讨政策变化对其结构性特征的影响,...
关键词：股指产品 多级市场 价格发现 波动溢出 变点检测 
状态依赖下商品期货对现货价格的波动影响研究
《证券市场导报》2025年第4期66-79,共14页关子桓 赵允宁 杨雨禾 丁思 
国家社科基金重大项目“外部突发事件引发金融风险跨市场传染的干预对策研究”(项目编号:20&ZD103);国家自然科学基金青年基金项目“基于电话会议文本和深度学习的企业通胀预期:识别、测度和成因研究”(项目编号:72303251);湖南省自然科学基金青年项目“‘锤子’到‘剪刀’:企业通胀预期的测度及其供应链溢出效应研究”(项目编号:2024JJ6534)。
本文选取螺纹钢和热轧卷板两大代表性钢铁品种,实证检验钢铁期货市场对现货价格波动的影响及其内在机理。研究发现:(1)钢铁期货市场对现货价格波动的影响受到价格发现功能、尾部风险等市场状态因素影响,其中,抑制效应源于市场常态化运...
关键词：期现货波动溢出 状态依赖 价格发现 尾部风险 产品需求 
我国棉花期货价格发现及波动溢出效应研究
《中国证券期货》2025年第2期27-35,共9页蔡咏梅 王一帆 张创奇 沈成悦 
2024年度新时代党的治疆方略理论与实践研究课题(编号2024ZJFLD06);新疆财经大学高层次人才引进项目(2023XYB007)。
棉花是关系国计民生的重要经济作物,其价格波动不仅影响着棉农的直接收入,还影响着国民经济的健康发展。本文选取2023年1月3日至2024年9月25日我国棉花期现货市场交易数据,建立VEC模型与BEKK-GARCH模型,探究我国棉花期货的价格发现功能...
关键词：棉花期货 价格发现功能 波动溢出效应 
大商所生猪期货价格发现功能及其运行效率的研究
《中国证券期货》2025年第1期39-45,54,共8页朱陈元 
价格发现是期货市场最基础的功能,也是衡量期货市场成熟程度的重要标准,研究生猪期货价格发现功能对于判断生猪期货市场运行效率具有重要意义。本文首先对选取数据进行平稳性检验,然后基于VAR模型确定最大滞后阶数,再使用协整检验、误...
关键词：生猪期货 VAR模型 价格发现 运行效率 
徽商期货:用好金融“活水” 护航实体产业
《徽商》2025年第2期84-85,共2页梅轶萌 金运煌(图) 
作为省属国有企业徽商集团全资子公司,徽商期货有限责任公司成立于1996年2月,是经中国证监会批准成立的安徽省第一家期货公司。近年来,徽商期货公司以“金钥匙”特色党建品牌引领公司稳健经营,持续深化国企改革,通过充分发挥价格发现、...
关键词：价格发现 金融活水 实体产业 徽商期货 国企改革 
中证1000股指期货价格发现功能——基于四个上市品种的比较
《金融市场研究》2025年第2期24-36,共13页周莹莹 刘斯诺 卜林 
本文选取中证1000股指期货与现货的5分钟高频数据,从静态和动态两个视角、统计显著性和经济显著性两方面,采用长期弱外生检验、永久短暂模型和信息份额模型等方法全面评估了中证1000股指期货的价格发现能力。并且,通过与上证50、沪深30...
关键词：中证1000股指期货 价格发现 引领关系 贡献度测度 
碳价波动抑制还是促进企业绿色创新?——来自中国地方碳排放权交易试点的证据
《中国人口·资源与环境》2025年第1期66-76,共11页李长胜 刘少慧 莫建雷 张艳秋 
山东省自然科学基金青年项目“不同环境规制下山东省制造业绿色发展实现机制研究”(批准号:ZR2022QG084)。
中国碳排放权交易市场具有现货交易和履约驱动交易的典型特征,现货碳配额交易价格波动起着价格发现和风险释放双重功能,价格信号会增加控排企业的研发投入、促进绿色创新,风险信号则会增加绿色投资收益的不确定性、不利于绿色创新。在...
关键词：碳排放权交易 碳价波动 控排企业 绿色创新 价格发现 
金融监管不确定性对股票市场定价效率影响——基于高频数据的实证研究
《现代管理科学》2024年第6期113-123,共11页姚晓光 
北京市博士后工作经费资助项目“企业数字化转型进程对违约风险的影响研究”。
金融监管意在夯实资本市场高质量发展的基础,提高金融系统稳定和高质量发展。股票市场定价效率是市场质量的核心指标之一,定价效率的高低直接决定了金融市场优化资源配置和服务实体经济的能力。为了厘清金融监管对定价效率的影响机制,基...
关键词：金融监管不确定性 价格发现 定价效率 交易成本 信息披露质量 
“碳中和”背景下加快推进我国碳期货市场建设研究
《商业观察》2024年第32期25-30,41,共7页李星仪 闫泽斌 
我国碳交易市场的建设进度日益加快,并于2021年7月实现在中国境内全国统一的碳市场正式上线交易的成果,这一成果必将助力中国的低碳经济纵深发展,但我国目前的碳交易市场仍暴露出一系列问题。首先,文章以分析我国碳交易市场发展现状以...
关键词：碳中和 碳期货市场 风险对冲 价格发现 
中国碳酸锂期货市场的价格发现功能研究被引量：1
《价格月刊》2024年第11期30-38,共9页罗良清 黄婷 杨君 
国家社科基金青年项目“大数据背景下劳动力就业统计测度问题研究”(编号:22CTJ005);江西省教育厅高等学校教学改革研究重点项目“基于‘OBE+PBL’融合模式的计量经济学课程教学改革研究”(编号:JXJG-22-33-1);江西省“十三五”社会科学基金一般项目“数字经济与税收逃避:识别、评价及对策研究”(编号:20YJ18)。
自碳酸锂期货上市以来,其价格发现功能对引导碳酸锂现货市场健康发展具有重要作用。以中国碳酸锂期货市场价格为研究对象,选取2023年7月21日—2024年8月21日中国碳酸锂期货和现货市场的交易数据,建立向量误差修正模型,探究碳酸锂期货和...
关键词：碳酸锂期货 价格发现 共同因子份额模型 信息份额模型 信息领先份额模型 
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