棉花期货

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棉花期现货价格变动分析
《长春金融高等专科学校学报》2024年第5期26-33,共8页黄恩愿 
2022年我国《中华人民共和国期货和衍生品法》实施,棉花期现货价格均有所变动。通过采用VECM模型、统计因果关系分析和脉冲响应函数等方法对《中华人民共和国期货和衍生品法》实施前后棉花期现货价格变动状况进行对比分析。结果表明,该...
关键词：棉花 棉花期货 价格变动 
基于LSTM的棉花期货价格预测方法
《软件》2024年第7期8-12,86,共6页刘洋 黎玉寒 窦宝明 
2022年教育部人文社科青年基金项目(22YJC630185)。
传统的统计学和计量学时间序列预测模型在复杂的金融市场中存在限制。深度学习的长短期记忆(LSTM)网络被认为能克服这些限制。本研究利用我国2019年-2024年的棉花期货价格数据构建多层LSTM网络预测模型。结果表明,调整LSTM网络模型参数...
关键词：LSTM神经网络 价格预测 棉花期货 
我国农产品期货的价格发现功能研究——以棉花期货为例
《东方企业文化》2023年第S02期152-154,共3页徐楠楠 
棉花作为我国重要的农产品,在国家对重要农产品稳产保供的总体要求下,研究棉花期货的运行状况具有一定的研究意义。本文选取2017年9月22日到至2022年9月30日的棉花期现货价格的周度数据,运用相关性分析、格兰杰因果检验以及方差分解等方...
关键词：棉花 农产品 期货价格 价格发现 
中国棉花期货市场套期保值研究
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第7期91-96,共6页彭倩倩 
棉花在我国农业和工业发展中有着重要的地位,但其价格受多种因素影响,其价格波动频繁,其套期保值功能对其期货市场的发展具有重要作用,能有效规避更多的风险。因此,本文通过研究中国棉花期货市场的特征、影响因素和供需现状,运用OLS、B...
关键词：棉花期货 套期保值 效果 合约不足 
基于ARMA-GARCH与VAR模型的棉花期货价格波动特点与影响因素研究
《现代商业》2023年第12期123-127,共5页沈铭正 
本文选取2015年至2021年郑州商品交易所棉花期货收盘价数据,建立ARMA-GARCH模型,其中分别使用EGARCH、GARCH-M证实棉花价格波动存在“杠杆效应”与不存在“高风险、高收益”的特征。同时,使用ARMA-EGARCH模型拟合得到的条件波动率与我...
关键词：棉花价格波动 ARMA-GARCH模型 向量自回归模型(VAR) 
棉花期货最优套期保值比率与绩效比较研究
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第6期9-13,共5页李颜彤 
棉花作为中国重要的经济作物,在中国农业经济发展中扮演着重要的角色。为了规避棉花价格波动的风险,2004年在郑州期货交易所设置了棉花期货交易合约。2021年11月国务院发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》中提到要以新疆为重点、...
关键词：棉花期货 棉花现货 ECM-GARCH模型 最优套期保值比率 
基于改进LSTM模型的棉花期货价格预测
《河南牧业经济学院学报》2023年第3期28-34,共7页石璐 
新疆维吾尔自治区自然科学基金项目(编号:2021D01C053)。
为了把握市场价格信号,降低投资者的交易风险,从中获得更多利益,采用郑州商品交易所棉花期货价格数据预测棉花期货价格。首先,利用麻雀搜索算法(SSA)动态优化LSTM的参数,得到SSA优化的LSTM预测模型。然后利用SSA-LSTM进行价格预测,并与A...
关键词：LSTM模型 棉花期货 价格预测 
基于GARCH-MIDAS-dLSTM模型的棉花期货价格趋势拟合研究
《西南民族大学学报（自然科学版）》2023年第2期180-188,共9页李萍 刘恺泽 
国家自然科学基金项目面上项目(71871044);四川省科技计划(2023NSFSC1293);西南民族大学中央高校基本科研业务费专项资金优秀学生培养工程项目(2021NYYXS45)。
利用机器学习对期货价格的趋势进行拟合研究的时候,在价格波动剧烈的情况下效果往往并不理想.期货基本面方面的因子大多都是月度或者年度之类的低频数据,不能与日度价格数据进行很好地融合,因此无法充分利用这类信息进行拟合研究.针对...
关键词：GARCH-MIDAS模型 LSTM模型 棉花期货 价格拟合 
基于LSTM的棉花期货价格预测研究
《应用数学进展》2022年第11期7850-7855,共6页苏郅宏 陈翔 陈茹君 陈嘉颖 
本文主要基于LSTM神经网络对棉花期货价格进行预测研究。结果表明,LSTM模型预测的均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)以及平均绝对百分比误差(MAPE)均小于Xgboost模型,故LSTM的预测精度比XGboost更好。LSTM模型在棉花期货价格上的预...
关键词：棉花期货 LSTM神经网络 Xgboost模型 预测 
棉花期货价格波动率分析被引量：2
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2022年第5期85-92,共8页殷秀莉 杨凯 董小刚 丁嘉雯 李竺遥 
国家自然科学基金项目资助(11901053);2021年大学生创新创业训练计划项目(2021CXCY139).
针对棉花已成为制约“十四五”规划中纺织行业发展不可或缺的关键因素这一事实,提出通过研究棉花期货价格的波动来体现纺织业成本变化。基于2008年1月2日到2021年9月6日棉花CF999期货价格数据时序图,得到原序列不平稳的结论,处理后得棉...
关键词：价格波动 GARCH-M模型 EGARCH模型 MS-GARCH模型 
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