波动溢出效应

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农产品期货对我国相应行业龙头股的短期波动溢出效应
《证券市场导报》2025年第4期40-53,共14页李正强 金缦 余方平 
国内外商品期货市场和股票市场之间跨产品、跨境风险传染是各方关注的重点问题。本文基于战略地位、生产与消费量以及市场化程度,选择中美两国具有可比性的玉米为研究对象,采用DY指数和DCC-MSGARCH模型,考察了20142023年期间中美玉米期...
关键词：玉米期货 玉米龙头股 跨市场动态相关 波动溢出效应 
我国棉花期货价格发现及波动溢出效应研究
《中国证券期货》2025年第2期27-35,共9页蔡咏梅 王一帆 张创奇 沈成悦 
2024年度新时代党的治疆方略理论与实践研究课题(编号2024ZJFLD06);新疆财经大学高层次人才引进项目(2023XYB007)。
棉花是关系国计民生的重要经济作物,其价格波动不仅影响着棉农的直接收入,还影响着国民经济的健康发展。本文选取2023年1月3日至2024年9月25日我国棉花期现货市场交易数据,建立VEC模型与BEKK-GARCH模型,探究我国棉花期货的价格发现功能...
关键词：棉花期货 价格发现功能 波动溢出效应 
绿色金融背景下能源市场波动溢出效应与企业风险管理
《中小企业管理与科技》2024年第23期28-30,共3页赖泽庭 李惠民 吴俊杰 
2023年度广东省普通高校青年创新人才类项目立项课题“大湾区港群一体化推动的效率研究”,课题编号:2023WQNCX123。
论文基于TVP-VAR-DY模型,研究绿色金融市场与传统能源市场间的波动溢出效应及其对企业风险管理和市值管理的影响。论文利用2014-2024年的相关指数数据,结果显示,二者存在显著且动态的溢出效应,传统能源市场是主要风险输出者,而绿色金融...
关键词：绿色金融市场 波动溢出效应 TVP-VAR-DY模型 企业风险管理 
基于时频视角的中美豆类期货特质性波动溢出效应研究
《云南财经大学学报》2024年第11期67-85,共19页吴甜甜 周雨田 
在国际粮食安全问题日益突出的背景下,识别和监管中国大豆市场面临的外部风险具有重要的现实意义。基于极差波动率,运用TVP-FAVAR-DY模型,研究了中美豆类期货市场特质性波动溢出效应,并揭示了时频视角下豆类期货波动溢出效应的异质性。...
关键词：豆类期货 波动溢出效应 特质性波动率 时频视角 
中国股市与债市间的极值波动溢出效应研究
《当代金融研究》2024年第10期28-45,共18页朱海英 雷立坤 张由月 
股市与债市作为金融市场的两大核心支柱,其波动率之间的相互作用机制一直是学术界关注的焦点。基于我国股票和债券市场指数数据,在波动率建模的基础上,利用QVAR模型对两类市场之间的波动溢出效应进行深入的探讨,揭示不同分位数水平下股...
关键词：股票市场 债券市场 波动溢出效应 QVAR模型 
WTI原油现货价格对上海原油期货价格的波动溢出效应研究
《经济与社会发展研究》2024年第26期0084-0086,共3页李一立 
2018 年 3 月份上海原油期货市场推出了 INE 合约,它不仅担负着为亚洲地区石油定价提供基准 的使命,还肩负着为我国在国际石油定价争夺权力的重任。于是,本文从在国际原油市场上占有较大的份 额,影响力深远的 WTI 原油现货市场入手,着...
关键词：上海原油期货市场 WTI原油现货市场 VEC模型 波动溢出效应 
中国、巴西、俄罗斯股票市场间波动溢出效应的实证研究——基于小波多分辨率分析的多元BEKK-GARCH模型
《经济管理学刊（中英文版）》2024年第1期49-57,共9页张子健 
互联互通是世界经济飞速发展的动力源,在促进了各国之间的经济往来的同时,也加深了各国股票市场之间的联系。中国与巴西、俄罗斯作为经济合作程度较高,三个国家的股票市场也有很多相似的特征。因此,研究中国、巴西、俄罗斯股票市场之间...
关键词：股票市场 波动溢出效应 小波多分辨率分析 BEKK-GARCH模型 
中国大宗商品价格与龙头企业股价的联动关系——来自期货波动溢出的收敛加速效应被引量：1
《国际商务（对外经济贸易大学学报）》2024年第3期95-115,共21页李正强 金缦 
中国证券监督管理委员会一般项目“资本市场支持碳达峰、碳中和的挑战和对策”(20210108);巢湖学院一般项目“ESG带来的金融科技创新对资本定价的机制和路径优化研究”(KYQD-2023034)。
本文通过对中国大宗商品期货市场、现货市场和相关龙头企业股票市场2012—2021年波动聚集效应的实证研究,发现在控制宏观经济因素下,现货市场的价格波动在统计意义上不存在对期货市场和股票市场的传导,而期货市场价格的波动会单向传导...
关键词：大宗商品价格波动 波动溢出效应 波动聚集 
产业链视角下油料产品价格溢出效应的对比分析——基于三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型
《中国油脂》2024年第5期14-20,共7页张璐 刘成 冯中朝 
国家现代农业产业技术体系建设专项(CARS-0012)。
为了更好地理解油料产品价格的波动规律,提升国内油料产品价格研究水平,以大豆、油菜、花生为油料作物的典型代表,以2011年2月—2019年12月油料产业链上各个环节月度价格数据为基础,采用三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,研究油料产业链上...
关键词：油料产业链 均值溢出效应 波动溢出效应 VAR-BEKK-GARCH(1 1)模型 
宏观不确定性与资产价格的波动溢出效应研究——基于金融时间序列波动性模型油脂类农林产品期货价格分析
《林业经济》2024年第5期49-63,共15页周秀莲 
福建省自然科学基金面上项目“经济政策不确定性对中国A股特质波动的影响机理、传染效应与对策研究”(2022Jo1986)。
近年来,国内外经济环境的不确定性对中国期货类金融市场影响越来越显著。研究油脂类农林产品期货市场的波动溢出影响,对加速农林产品金融化和防范系统性金融风险、凸显农林产品期货市场管理价格风险的作用等具有重要意义。文章利用中国2...
关键词：油脂类农林产品期货 波动溢出效应 VAR-BEKK-GARCH模型 
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