BEKK-GARCH模型

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铁矿石期货和螺纹钢期货的价格信息传导机制
《大众投资指南》2024年第16期94-99,共6页汤洁 徐璇 
广州工商学院2021校级人文社科基金项目“广州期货交易所产品创新研究”(项目编号:KA202110)
铁矿石和螺纹钢作为大宗商品引入期货市场,为防止市场过度波动,进行投机套利,套期保值、节约商品流通费用提供了铁矿石、螺纹钢的商品渠道,对我国经济市场具有重要的意义。本文选取同花顺数据铁矿石期货和螺纹钢期货2021年首个交易日至2...
关键词：铁矿石期货 螺纹钢期货 价格传导 VAR模型 BEKK-GARCH模型 
中国、巴西、俄罗斯股票市场间波动溢出效应的实证研究——基于小波多分辨率分析的多元BEKK-GARCH模型
《经济管理学刊（中英文版）》2024年第1期49-57,共9页张子健 
互联互通是世界经济飞速发展的动力源,在促进了各国之间的经济往来的同时,也加深了各国股票市场之间的联系。中国与巴西、俄罗斯作为经济合作程度较高,三个国家的股票市场也有很多相似的特征。因此,研究中国、巴西、俄罗斯股票市场之间...
关键词：股票市场 波动溢出效应 小波多分辨率分析 BEKK-GARCH模型 
我国纯碱期货价格发现功能的有效性研究
《商展经济》2024年第9期110-114,共5页赵锦灿 王晓芳 
中国纯碱期货2019年12月末在郑商所上市以来,至今已运行将近4年。为探究纯碱期货价格发现功能的有效性,研究纯碱期货市场的运行效率。首先,本文采用Johansen协整检验、Granger因果检验、VECM模型及方差分解来研究纯碱期货价格与纯碱现...
关键词：纯碱期货 价格关系 波动溢出 VECM模型 BEKK-GARCH模型 纯碱现货 
我国股票市场和汇率市场的波动溢出效应及非对称性研究
《中国证券期货》2024年第1期66-72,80,共8页乔瑞 唐彬 
咸阳市软科学研究计划(L2023-RKX-SJ-011);陕西省自然科学基金项目(2023-JC-QN-0784);中央高校基本科研业务费专项资金项目(2022ZYYB23)。
本文运用GARCH族模型系统分析了疫情发生后我国汇率市场和股票市场的波动溢出效应及其非对称性。实证结果发现:第一,BEKK-GARCH模型结果表明股票市场对汇率市场存在单向的、不对称的波动溢出效应。第二,TGARCH模型表明股票市场和汇率市...
关键词：人民币汇率 BEKK-GARCH模型 TGARCH模型 DCC-GARCH模型 
基于BEKK-GARCH模型的人民币汇率与科创板股价联动性研究
《金融理论与教学》2023年第5期26-31,共6页杨磊 邹丹 
黑龙江省哲学社会科学研究规划项目“后疫情时代黑龙江省消费金融发展研究”(20JYE268)。
随着我国金融市场的不断开放,其与世界主要市场间的联动性逐渐显现。人民币汇率是宏观经济中的重要变量,而科创板股价(科创50指数)是中国股市的新生变量,二者间的变动均对金融市场稳定具有重要作用。研究基于Granger因果和BEKK-GAR CH(1...
关键词：人民币汇率 科创板 联动性 BEKK-GAR CH(1 1) 
上海碳远期市场与欧盟碳期货市场功能效率比较研究——对中国碳期货市场建设的启示被引量：3
《林业经济》2023年第7期78-96,共19页李思怡 许向阳 
碳期货市场的建设对于提升我国碳市场的运行效率和促进各行业低碳转型以及林业碳汇、可再生能源等低碳领域的发展具有重要意义。文章基于2017年1月至2023年4月上海碳远期市场与现货市场、欧盟碳期货市场与现货市场的日度价格数据,采用VE...
关键词：碳期货市场 碳远期市场 价格发现 套期保值 VEC-BEKK-GARCH模型 
蔬菜产销市场价格波动溢出效应研究——基于极端气温冲击视角被引量：4
《农林经济管理学报》2023年第3期311-321,共11页李优柱 付辉 杨鸿宇 
教育部人文社会科学研究项目(20YJC790069);国家社会科学基金项目(21BGL168)。
基于2015年1月1日至2020年12月31日青椒、西红柿的产销价格数据,采用BEKK-GARCH模型和DCCGARCH模型,实证分析极端气温冲击视角下蔬菜产销市场价格波动溢出效应。结果表明:第一,无论是青椒还是西红柿,其产销市场均呈现双向的价格波动溢...
关键词：极端气温 价格溢出 BEKK-GARCH模型 DCC-GARCH模型 
融资融券交易规模对股价波动性的影响研究——基于BEKK-GARCH模型
《中小企业管理与科技》2023年第6期46-48,共3页李青霖 
融资融券制度的出台代表着我国金融市场从单边交易进入双边交易,交易模式更加市场化。对于卖空交易和杠杆交易是否加剧股票市场的波动,在学术界产生了较大的分歧。论文选取2010年3月至2022年1月的融资和融券日度余额作为解释变量,运用BE...
关键词：融资融券 信用交易 杠杆交易 股价波动 BEKK-GARCH模型 
基于EMD-BEKK-GARCH模型的有色金属股票市场波动溢出研究被引量：3
《管理评论》2022年第12期39-48,共10页杨光 张丁漩 魏云捷 
国家自然科学基金青年项目(71801213);国家自然科学基金面上项目(72171223);国家自然科学基金基础项目(71988101)
2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情爆发,随着防控政策加强与停工停产,全球范围内实体经济受到冲击,中国的经济与金融市场受到巨大影响。作为有色金属资源生产与消费大国,中国的铅、锌、铝、铜等有色金属的金融市场受到疫情冲击,出现较大程...
关键词：新冠肺炎疫情 有色金属股票市场 经验模态分解 BEKK-GARCH 波动溢出 
金融业与实体经济的波动溢出效应研究——以工业行业为例
《商展经济》2022年第17期91-93,共3页唐悦 
湖南省金融工程和金融管理研究中心课题(20FEFMY11)。
本文选取2007年1月—2021年8月的行业价格指数收盘数据,基于BEKK-GARCH模型和Wald检验研究金融业与实体经济间的溢出效应。实证结果表明:金融业与实体经济间存在显著的双向波动溢出效应,但实体经济对金融业的单向溢出并不显著,金融业主...
关键词：溢出效应 BEKK-GARCH模型 金融业 实体经济 系统性风险 
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