TGARCH模型

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中国肉禽市场价格非对称性波动特征及成因分析
《饲料研究》2024年第15期175-179,共5页赵毅 
湖北省教育科学规划2022专项资助重点课题(项目编号:2022ZA032)。
文章以我国30个省(市、自治区)肉禽月度价格作为研究对象,在此基础上运用TGARCH模型实证研究肉禽市场价格波动的非对称性特征。结果显示,12个省(市、自治区)的肉禽价格存在非对称性波动特征,表明中国肉禽市场价格非对称性波动特征不具...
关键词：肉禽市场价格 非对称性波动 TGARCH模型 
我国原油期权上市对标的期货价格波动性影响研究
《价格理论与实践》2024年第2期179-184,224,共7页李俊文(译) 
广西财经学院2021年科研课题“我国大宗商品国际定价权缺失的问题研究”(编号:BS2021015)
作为一种高效灵活的风险管理工具,我国原油期权于2021年6月21日正式在上海期货交易所上市交易,对完善衍生品市场具有重要意义。为了研究原油期权上市对标的期货价格波动性的影响,本文运用引入虚拟变量的GARCH模型和TGARCH模型进行实证...
关键词：原油期权 价格波动性 GARCH模型 TGARCH模型 
我国饲料粮价格非对称性波动特征及其成因分析被引量：1
《饲料研究》2024年第4期180-184,共5页韩田莉 
河南省社会科学界联合会调研课题(项目编号:SKL-2019-2827)。
文章基于我国30个省(市、自治区)饲料粮价格数据,采用TGARCH模型实证检验我国各地区饲料粮价格非对称性波动特征及其成因。结果表明,仅有7个省份饲料粮价格存在非对称波动,说明我国饲料粮价格波动不是普遍规律,而是个体属性;我国饲料粮...
关键词：饲料粮 价格波动 正向非对称性波动 负向非对称性波动 TGARCH模型 
我国股票市场和汇率市场的波动溢出效应及非对称性研究
《中国证券期货》2024年第1期66-72,80,共8页乔瑞 唐彬 
咸阳市软科学研究计划(L2023-RKX-SJ-011);陕西省自然科学基金项目(2023-JC-QN-0784);中央高校基本科研业务费专项资金项目(2022ZYYB23)。
本文运用GARCH族模型系统分析了疫情发生后我国汇率市场和股票市场的波动溢出效应及其非对称性。实证结果发现:第一,BEKK-GARCH模型结果表明股票市场对汇率市场存在单向的、不对称的波动溢出效应。第二,TGARCH模型表明股票市场和汇率市...
关键词：人民币汇率 BEKK-GARCH模型 TGARCH模型 DCC-GARCH模型 
基于ARFIMA-TGARCH模型的深圳二手房价研究
《财富时代》2023年第11期59-61,共3页刘佳悦 
近年来,由于深圳房地产泡沫现象显著,深圳市政府在2021年出台二手房指导价政策。本文以深圳市2011年1月至2023年2月二手房月度均价为研究对象,利用随机森林补充非随机缺失数据,采用ARFIMA-TGARCH分析数据非线性和异方差性,结果表明:深...
关键词：指导价 泡沫现象 TGARCH模型 长期记忆性 随机森林 异方差性 二手房 杠杆效应 
基于TGARCH-偏态t分布模型的美元兑人民币汇率波动实证分析
《中阿科技论坛（中英文）》2023年第1期62-66,共5页李潇怡 李芳 王忠辉 
国家社会科学基金资助项目(21ATJ006);山东省社会科学规划研究项目(21BTJJ02)。
文章使用R4.2软件,选取2015年1月—2022年9月工作日美元兑人民币汇率数据,选取非对称GARCH模型族,参考具有尖峰厚尾特征的分布函数。研究结果表明,基于偏态t分布的非对称TGARCH模型的拟合优度高于传统的GARCH(1,1)模型,且高于其他分布的...
关键词：TGARCH模型 非对称性 GARCH(1 1) 偏态t分布 
比特币与中国投资者情绪——基于TGARCH模型的分析
《中国市场》2022年第14期72-77,共6页陈俞桦 
比特币价格作为一种投机性强的交易标的,其价格波动性难免会受到非理性因素如投资者情绪的影响。文章梳理了有关比特币属性和价值决定影响因素的文献研究,并将中国投资者情绪与比特币波动性联系起来,通过扩展性的TGARCH模型,得出中国市...
关键词：比特币 价格波动性 投资者情绪 TGARCH 
货币政策对股票市场与股指期货市场联动性的调节效应研究
《开发性金融研究》2022年第2期18-33,共16页杨立生 龚家 
国家自然科学基金地区项目“西部资源型产业技术创新战略联盟稳定性建模及协同机制研究”(71663062);云南省教育厅科学研究基金项目“货币政策不确定性对企业创新的影响—基于企业风险承担水平的中介效应”(2022Y398);云南省教育厅科学研究基金项目“云南省绿色金融发展对乡村振兴影响的实证研究”(2022Y399)
在货币政策对金融市场的调控作用下,以及股票市场与股指期货市场联动关系的基础上,本文以沪深300股指、沪深300股指期货与银行间同业拆借利率作为研究对象,运用VAR-DCC-TGARCH模型探讨货币政策对股票市场与股指期货市场带来的影响,同时...
关键词：货币政策 联动性 信息非对称性 调节效应 VAR-DCC-TGARCH模型 
不同情境下中国碳排放权交易市场的风险度量被引量：11
《中国环境科学》2022年第2期962-970,共9页刘红琴 胡淑慧 
国家自然科学基金项目(71463034);云南省应用基础研究项目(2018FD041);校人培重点项目。
以深圳、湖北、广东、上海及北京5个碳交易中心2015~2020年的日交易数据为基础,设置了Ave、Med、Max、Min 4种交易情境,采用TGARCH-VaR模型对不同情境下的碳排放权交易市场风险进行了研究.结果表明,不同情境下碳排放交易市场风险存在差...
关键词：碳排放权交易 统一碳排放市场 风险度量 TGARCH模型 
对大同煤业股票均值数据进行分析——基于ARCH效应与模型估计
《内蒙古煤炭经济》2022年第4期70-72,共3页孙悦 
近年来,我国经济实力快速增强,最具代表性的是证券市场的繁荣。由于证券市场与许多行业紧密相关,投资者也越来越关注证券市场。本文以大同煤业股票为例,采用2016年1月4日至2020年2月28日的股票交易日收盘价数据进行分析。对序列建立均...
关键词：ARCH效应 GARCH模型 EGARCH模型 TGARCH模型 
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