长期记忆性

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由分数Brown运动驱动的EGARCH模型
《吉林大学学报(理学版)》2025年第1期41-46,共6页王玮莹 韩月才 
国家自然科学基金(批准号:12471417).
针对传统EGARCH模型难以捕捉长记忆性的问题,通过引入分数Brown运动提出一个fBm-EGARCH模型,给出模型的二阶矩、四阶矩及协方差函数性质,并理论证明其长期记忆性.数值模拟结果表明,该模型不仅能准确捕捉短期波动,还能反映长期记忆性,从...
关键词：EGARCH模型 分数Brown运动 长期记忆性 流动性 
基于ARFIMA-TGARCH模型的深圳二手房价研究
《财富时代》2023年第11期59-61,共3页刘佳悦 
近年来,由于深圳房地产泡沫现象显著,深圳市政府在2021年出台二手房指导价政策。本文以深圳市2011年1月至2023年2月二手房月度均价为研究对象,利用随机森林补充非随机缺失数据,采用ARFIMA-TGARCH分析数据非线性和异方差性,结果表明:深...
关键词：指导价 泡沫现象 TGARCH模型 长期记忆性 随机森林 异方差性 二手房 杠杆效应 
利率期限结构的长期记忆性及其预测作用研究被引量：2
《系统科学与数学》2023年第10期2598-2614,共17页纪哲翰 谢海滨 
对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(19YB26)资助课题。
长期记忆性是时间序列的重要特征之一,对时间序列数据的预测有着重要影响.文章利用R/S分析、ARFIMA模型对中国利率期限结构的长期记忆性进行了实证分析,结果表明:中国利率期限结构存在显著的长期记忆性,刻画长期记忆性的ARFIMA模型可以...
关键词：利率期限结构 长期记忆性 R/S分析 ARFIMA模型 
新冠疫情对全球股指的冲击影响研究被引量：2
《金融论坛》2021年第10期58-69,共12页刘晓孟 马晓燕 周爱民 
本文研究全球11个主要股指在新冠疫情暴发初期的收益率与波动率及其长期记忆性变化情况。通过干预分析,研究发现多数股指收益率预期水平均受到新冠疫情的负向冲击,半数股指波动率预期水平受到疫情的正向冲击;通过长期记忆性突变检验,发...
关键词：新冠肺炎 股票指数 干预分析 长期记忆性 结构突变 
我国碳排放权市场价格波动的长期记忆性和杠杆效应研究——以湖北碳排放权交易中心为例被引量：18
《价格月刊》2019年第10期29-36,共8页吕靖烨 王腾飞 
陕西省软科学项目(编号:2015KPM085;2013KPZ02-01);陕西省哲学社会科学重点研究基地项目(编号:14JZ025);西安科技大学研究生案例库建设和团队建设项目
采用EGARCH模型,以湖北碳排放权交易中心碳价格收益率为对象,研究碳价格的波动特征。研究发现,碳价格波动存在长期记忆性,且存在明显的杠杆效应,利空消息对市场的冲击更为强烈。通过对比全国碳市场建设前的碳价波动情况,发现全国碳市场...
关键词：碳排放权价格 GARCH模型 EGARCH模型 杠杆效应 
国际碳期货价格波动特性研究被引量：2
《会计之友》2019年第4期44-48,共5页李强林 邹绍辉 
国家自然科学基金面上项目(71273207);陕西省科学技术研究发展计划项目(2011kjxx54);陕西省留学人员科技活动择优资助项目
为了研究国际碳期货价格的波动特性,考虑到国际碳期货收益率序列的条件异方差性,文章构建了ARFIMAEGAR CH联合模型,选取2013年12月至2017年11月国际碳期货日交易结算价进行实证研究。模型估计结果表明:国际碳期货收益率序列具备长期记...
关键词：国际碳期货价格 长期记忆性 杠杆效应 ARFIMA-EGARCH模型 
上证A股收益率分布特征的挖掘分析被引量：1
《计算机系统应用》2018年第2期163-168,共6页刘宇欣 范宏 
国家自然科学基金(71371046)
基于上证A股的每日、周、月行情数据建立数据库系统,采用统计方法进行数据挖掘研究,挖掘研究不同时间范围、时间刻度和股票行业对股票收益率分布的影响.从单只股票截面,对股票收益率密度分布进行正态性检验,分析其分布特征与股票流通市...
关键词：上证A股 股票收益率 相关性 波动率 长期记忆性 
基于R/S分析的我国外汇市场分形特征研究被引量：2
《时代金融》2017年第23期31-32,共2页成佩 
为了研究人民币汇率序列的基本特征,更好地分析和预测未来外汇市场行情的变化趋势,本文以人民币对美元、欧元和日元汇率的每日中间报价为研究对象,价格包含了2008年2月2日至2014年2月1日6年的逐日资料,利用R/S分析实证研究,结果表明我...
关键词：外汇市场 分形特征 修正的R/S分析 HURST指数 长期记忆性 
有色金属期货市场分形特征研究被引量：4
《湖南大学学报（社会科学版）》2017年第3期80-84,共5页林杰 龚正 
国家自然科学基金资助项目(71071114;71672128);上海市重点学科建设基金资助项目(B310);同济大学中央高校基本科研业务费资助项目
通过重标极差分析方法,使用了"十二五"期间的市场交易数据,对沪铜和沪铝两种有色金属期货品种的分形特征进行了实证研究,结果表明,两种有色金属期货品种价格收益率时间序列存在波动集聚性与非线性,并具有反持久性和长期记忆性的分形特征...
关键词：有色金属期货 重标极差分析 分形特征 反持久性 长期记忆性 
中国股票市场的长期记忆性与趋势预测研究被引量：12
《统计研究》2016年第10期57-66,共10页谭政勋 张欠 
中央国库科研经费暨南大学远航计划项目"资产价格波动与货币政策问题研究"(15JNYH009);广东省自然科学基金项目"中国银行业的稳定性;效率与货币政策"(2015A030313338)资助
本文利用较新的精准局部似然函数法,以上证指数为对象,估计了ARFIMA(p,d,q)模型的长期记忆参数d,并分析了上证指数的趋势性变化。估计结果和稳健性检验均表明,上证指数具有长期记忆性,以上证指数为代表的股票市场并非有效;模拟结果显示...
关键词：ARFIMA(p d q)模型 长期记忆性 ELW估计法 趋势预测 
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