ARFIMA模型

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基于ARFIMA-LSTM组合模型的光伏发电功率预测
《低碳世界》2024年第11期55-58,共4页秦瑞霞 
光伏发电作为一种绿色清洁能源,与“双碳”目标的实现紧密相连。预测光伏发电功率可以帮助优化电力系统的调度和运行,提高能源利用效率。为此,学界和工业界从时间序列、人工智能等多方面对光伏功率预测进行了研究。引入自回归分数移动平...
关键词：光伏发电功率预测 ARFIMA模型 LSTM模型 组合模型 
利率期限结构的长期记忆性及其预测作用研究被引量：2
《系统科学与数学》2023年第10期2598-2614,共17页纪哲翰 谢海滨 
对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(19YB26)资助课题。
长期记忆性是时间序列的重要特征之一,对时间序列数据的预测有着重要影响.文章利用R/S分析、ARFIMA模型对中国利率期限结构的长期记忆性进行了实证分析,结果表明:中国利率期限结构存在显著的长期记忆性,刻画长期记忆性的ARFIMA模型可以...
关键词：利率期限结构 长期记忆性 R/S分析 ARFIMA模型 
平稳的ARFIMA模型中参数的Whittle估计的纠偏
《山西大同大学学报（自然科学版）》2021年第4期22-24,113,共4页张秀珍 孟献青 
上海市自然科学基金[17ZR1409000]。
Whittle估计在时间序列分析中虽然是一种被广泛应用的频域方法,但这种方法下产生的参数估计往往具有较大偏差。基于Whittle估计给出ARFIMA模型中参数估计的三种纠偏方法。数值模拟证实了给出的方法有效地减小了估计的偏差。
关键词：Whittle估计 ARFIMA模型 刀切法 
中国股市非流动性对市场超额收益的预测研究——基于ARFIMA模型
《贵州财经大学学报》2021年第2期31-40,共10页谢军 胡楠 高斌 罗恬恬 
国家自然科学基金(72061002);国家社科基金后期资助项目(18FJY009);广西自然科学基金青年项目(2018JJB180007);教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(18XJC790003)。
从非流动性的内涵出发,计算沪深300指数的七个非流动性指标,并通过主成分分析法对七个非流动性测度进行降维,获得市场综合非流动性指标。使用ARFIMA模型拟合各变量的长记忆性及残差相关性,构建蒙特卡洛模拟衡量因长记忆性及残差相关性...
关键词：非流动性 长记忆性 流动性溢价 市场波动 
基于ARFIMA模型的长记忆性参数度量方法比较研究
《中小企业管理与科技》2020年第30期120-121,125,共3页万钟林 李红艳 
2020年广东省财政厅财政科研课题第一批(Z202051);2019年东莞职业技术学院校级基金项目(2019a20)。
论文首先通过设置不同的长记忆性参数d,基于ARFIMA模型模拟生成了一系列长记忆性时间序列,然后分别用R/S、DFA和DMA三种非参数方法估算长记忆性参数,并对估计结果进行了比较分析。计算结果表明,对于纯长记忆性时间序列,与R/S和DFA方法相...
关键词：长记忆性 方差分析 R/S DFA DMA 
基于ARFIMA模型的钢材价格预测研究被引量：2
《河北工程大学学报（自然科学版）》2020年第3期64-68,共5页陈雪 申建红 徐文慧 朱琛 
国家自然科学基金资助项目(71471094)。
钢材价格的准确预测有利于施工企业拟定合理的材料采购策略。针对当前钢材价格的预测研究中均未考虑其价格变动的长记忆性,导致建模过程中有效信息丢失,预测误差增大。建立了考虑长记忆性的ARFIMA钢材价格预测模型,以青岛市2014年1月到2...
关键词：钢材价格预测 ARFIMA模型 时间序列 长记忆性 
中国消费者价格指数应用研究——基于调和分整自回归移动平均模型被引量：1
《湖北工业大学学报》2020年第1期106-109,共4页王锦 商豪 
湖北省教育厅人文社会科学研究项目(14G191).
针对中国居民消费者价格指数时间序列数据呈现出的记忆特征,采用描述性统计分析和经典时间序列分析相结合的方法,建立两种不同的长记忆模型,分析比较两种模型的谱密度函数拟合图和三期预测值误差,结果显示ARFIMA模型的平均预测绝对误差...
关键词：时间序列 长记忆性 ARTFIMA模型 ARFIMA模型 
期权的期货复制与套利策略研究——基于金融高频数据波动率预测视角被引量：1
《吉林工商学院学报》2019年第2期85-94,共10页刘广应 向静 孔新兵 
国家自然科学基金项目"含微观噪音半鞅的预平均统计量渐近理论及其在金融高频数据的应用"(11501503);江苏省自然科学基金项目"噪音过程和价格过程相依情形的统计推断研究及其在金融高频数据的应用"(BK20181417);江苏省高等学校自然科学研究重大项目"波动率过程的动态特征研究及其在金融高频数据应用"(17KJA110001);2016年江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人;江苏省金融工程重点实验室资助项目
期权的期货Delta复制,对于期权的风险管理、套期保值、套利策略制定都至关重要。本文从金融高频数据波动率预测视角,研究期权组合——碟式期权的期货Delta复制,结合移动平均思想构造了季度平均已实现波动率,利用ARFIMA模型建立了金融高...
关键词：期权D复制 ARFIMA模型 金融高频数据 波动率套利 夏普比 
基于分形自回归模型的广东省旅游人数预测
《统计学与应用》2019年第1期143-148,共6页赵欢 方卫东 
对旅游人数进行有效预测,有利于政府及相关部门及时采取应对客流量的措施,同时也为当地旅游业及经济发展、规划、管理提供参考意见。本文采用2001~2016年广东省接待游客人数的月度数据,利用其具有的长记忆性,建立ARFIMA (分型差分自回归...
关键词：长记忆性 ARFIMA模型 分数阶差分 预测 
我国股市收益率长记忆性的区制转移分析
《技术经济与管理研究》2018年第10期68-72,共5页王亮 
国家社科基金一般项目(15BMZ090);教育部人文社会科学研究规划基金项目(17YJA790072)
本文使用MS-ARFIMA模型对沪深两市收益率轨迹的动态特征进行了新的计量检验。结果显示:不仅均值和波动性存在着明显的结构非线性,而且沪深两市收益率的长记忆性也表现出显著的区制转换动态。沪市收益率在"熊市"区制下表现为具有均值回...
关键词：股市收益率 MS-ARFIMA模型 区制转移 
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