流动性溢价

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非流动性补偿与股票收益
《北方金融》2024年第8期73-76,共4页姜锦钦 朱正萱 
青海民族大学研究生创新项目:非流动性补偿与股票收益(项目编号:65M2023028)。
流动性是证券市场的生命源泉,对股票的定价具有重要影响,由于国内外证券交易制度不同,对A股市场是否存在非流动性补偿现象进行检验。利用2000~2022年上市公司的月度交易数据,选择Amihud指标反面衡量股票流动性,结合分位数回归模型选取...
关键词：非流动性指标 分位数回归模型 流动性溢价 A股市场 
积极型投资者交易动机研究——基于科创板市场流动性溢价视角
《财经科学》2023年第12期42-57,共16页徐加根 李琳 何家璇 
教育部人文社会科学青年基金项目“中国股市个股崩盘敏感性差异研究——基于投资者结构的视角”(18YJC790123)的资助。
研究积极型投资者的交易动机与交易行为,对于提升中国资本市场活跃度具有重要意义。本文基于科创板市场流动性溢价视角对积极型投资者交易行为展开研究,将投资者交易动机划分为“流动性动机”和“投资动机”,两者的定价机制分别为“流...
关键词：科创板市场 交易动机 涨跌幅限制 盘后定价交易 
流动性与钢铁企业债券市场融资成本
《河北金融》2023年第8期11-14,共4页赵晔 汪岳恒 
本研究针对钢铁行业债券,从发行人角度出发,讨论债券流动性对收益率的影响,探索债券产品设计从而提高债券流动性,提高债券价格,降低收益率估值。结果显示,债券流动性与其二级市场价格相关,提高债券流动性可以降低债券收益率价格。由此,...
关键词：债券发行 流动性溢价 钢铁行业 融资成本 
基准利差与风险传染研究——跨市场间多变量实证
《开发性金融研究》2023年第3期3-16,共14页郭栋 
国家社科基金一般项目“货币回流的经济安全与国债市场渐进式开放策略研究”(21BGJ074)阶段性研究成果;获得2022年中债估值杯二等奖
本文选择基准利差为研究对象,构建VAR-BEKK-GARCH模型研究跨市场风险,通过实证分析利差隐含的流动性溢价和跨市场风险传染的关联性和时变冲击效应,得出结论:一是关联性辨识认为内生变量是影响流动性溢价风险传染效应的主要因素,货币市...
关键词：基准利差 流动性溢价 风险传染 穿透式监管 
超额换手率与股价崩盘风险的关系研究
《商展经济》2023年第9期85-88,共4页曾雪怡 
换手率究竟是投资者基于流动性溢价理论提前察觉风险脱身的表现,还是频繁交易下的股价泡沫?为此,本文以2013—2021年上证A股为数据来源,考察超额换手率对股价崩盘风险的影响。结果表明,超额换手率与股价崩盘风险呈现显著的负相关关系。...
关键词：股价崩盘风险 超额换手率 流动性溢价 非理性泡沫 资本市场 
信息效率与流动性溢价关系研究
《东北大学学报（自然科学版）》2023年第5期735-742,共8页金秀 侯羽婷 
教育部人文社科基金资助项目(22YJA790027)。
从信息效率维度对信息与流动性溢价关系进行研究,并从机构持股比例角度进行验证,进一步讨论市场流动性冲击对两者关系的影响.研究发现:中国股票市场存在明显的流动性溢价;低信息效率下流动性溢价更高,低机构持股比例股票由于信息效率低...
关键词：信息效率 流动性溢价 流动性冲击 机构持股 股票市场 
股票收益率反转与股票流动性关系的研究
《现代商业》2023年第8期127-131,共5页崔馨月 
流动性溢价以及收益反转效应是证券定价的决定因素之一,同时该因素也受到风险因素的影响。本文重点研究了在新冠疫情暴发背景下,流动性溢价对股票收益反转的影响。通过建立Fama-French三因子模型,运用Fama-Macbeth回归方法,分别对2018年...
关键词：流动性溢价 收益反转效应 股票预期收益 
2022年人民币外汇衍生品市场回顾与展望
《中国货币市场》2023年第1期33-37,共5页王世奇 陈叶紫 蔺顺锋 
2022年,全球主要经济体货币政策大幅调整、汇率市场大幅波动,多个货币对见证了历史汇率。货币政策的差异引发中美利差快速收窄直至倒挂。文章从人民币外汇掉期和外汇期权两个市场回顾了全年人民币外汇衍生品市场变动的三个阶段和主要市...
关键词：外汇期权 即期汇率 外汇掉期 流动性溢价 汇率市场 中美利差 实际波动率 货币政策 
从机构投资者角度看高收益产业债的投资策略及机遇
《债券》2022年第10期43-46,共4页杨一成 
当前,我国债券市场对于高票息的挖掘有较强动力。本文对境内高收益产业债的发展现状进行了分析,总结出挖掘流动性溢价收益等四种投资策略,并对投资高收益债所面临的短期挑战及高收益债市场未来的发展机遇进行了展望,以期为投资者提供参...
关键词：高收益产业债 周期性行业 流动性溢价 
多维度视角下A股市场的流动性溢价被引量：1
《金融市场研究》2022年第3期87-97,共11页赵胜民 李明洋 
本文着眼于流动性与股票预期收益率的内在联系,基于流动性四维理论构建综合非流动性指标,实证验证了中国A股市场存在显著的流动性溢价:在控制各类定价因素后,综合非流动性指标与股票预期收益率显著正相关。同时,传统的多因子模型无法解...
关键词：流动性溢价 流动性四维理论 综合非流动性指标 多因子模型 
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