股票预期收益

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基于预期盈余增长的质量测度与定价能力
《东北大学学报（自然科学版）》2024年第1期145-152,共8页刘月立 金秀 于金明 
教育部人文社会科学基金资助项目(22YJA790027).
从质量溢价驱动因素视角构建基于预期盈余增长(expected earnings growth,EEG)的质量测度指标,分析该指标与股票预期收益的关系,进一步构造EEG质量因子并将其纳入Fama-French三因子模型,研究该因子的定价能力.研究发现:EEG质量测度指标...
关键词：预期盈余增长 EEG质量测度指标 股票预期收益 定价能力 四因子模型 
股票收益率反转与股票流动性关系的研究
《现代商业》2023年第8期127-131,共5页崔馨月 
流动性溢价以及收益反转效应是证券定价的决定因素之一,同时该因素也受到风险因素的影响。本文重点研究了在新冠疫情暴发背景下,流动性溢价对股票收益反转的影响。通过建立Fama-French三因子模型,运用Fama-Macbeth回归方法,分别对2018年...
关键词：流动性溢价 收益反转效应 股票预期收益 
中国上市房地产公司劳动成本对股票收益的影响
《现代商贸工业》2022年第23期111-113,共3页容宇恩 张梅 
广东省高校青年创新人才项目(2017WQNCX115);广州市哲学社会科学发展共建课题(2022GZGJ15)。
本文检验了中国上市房地产公司劳动成本与股票收益的关系。理论分析认为,在其他条件相同的情况下,较高劳动成本提高了房地产公司的经营杠杆,增加了公司的经营风险,从而提高了股票的风险溢价。使用时间和公司双向固定效应面板回归证明上...
关键词：劳动成本 房地产公司 股票预期收益 
投资者投机偏好和股票预期收益被引量：1
《地方财政研究》2022年第4期105-112,共8页侯定海 袁野 
本文以北交所设立宣布窗口期新三板数据为样本,研究投资者投机偏好的动态变化对原精选层股票预期收益的影响,为研判北交所市场运行规律提供重要决策依据。实证结果表明,投资者投机偏好具有定价效应,对原精选层超额收益具有较好的预测和...
关键词：投机偏好 预期收益 未实现资本利得 北交所 
企业投资预期对股票预期收益的影响--基于Fama-MacBeth回归法的实证研究
《保定学院学报》2022年第2期9-16,共8页范佩霞 
2021年度安徽高校人文社会科学研究项目重点项目“碳中和的产业升级约束机制及安徽对策研究”(SK2021A0774)。
从风险理论、期权理论、托宾Q理论以及总量投资层面和企业投资层面理论分析了企业投资预期对股票预期收益的影响,并提出假设。通过构建企业投资预期变量,基于Fama-MacBeth(1973)回归法,利用2007—2019年中国A股上市企业数据实证检验了...
关键词：企业投资预期 股票预期收益 Fama-MacBeth 
企业创新对股票预期收益的影响——融资约束存在吗?被引量：1
《华北金融》2022年第3期59-72,共14页刘宇杰 阳佳余 
企业创新是一种独特的组织资源,创新活动的投入产出过程存在高风险性,企业股票价格是否能体现企业创新中关于未来盈利能力的有利信息,从而形成正的预期超额收益值得研究。本文选取2005-2019年沪深两市A股企业数据,分别从创新投入和创新...
关键词：企业创新 预期超额收益 融资约束 Fama-Macbeth回归 
特质波动率、过度外推信念与股票预期收益的关系研究被引量：2
《时代经贸》2022年第1期45-51,共7页葛丽 
本文基于沪深A股2000-2020年日数据,以Fama-French五因子模型估计特质波动率,采用Fama-MacBeth两阶段分步法分析特质波动率与股票预期收益关系,实证发现两者呈显著的负相关性,且加入控制变量后仍然具有显著性。因此文章认为投资者过度...
关键词：Fama-French五因子模型 特质波动率 过度外推信念 Fama-MacBeth两阶段分步法 
特质风险与股票预期收益关系探究被引量：1
《浙江金融》2021年第11期59-71,共13页葛丽 宋凯艺 
本文选取2000年-2020年沪深A股月数据,运用Fama-Mac Beth两阶段回归法研究特质风险与股票预期收益关系,实证发现股市存在特质波动率之谜的原因为卖空限制。当股市不存在卖空限制时,特质波动率异象消失。并且当股票存在潜在收益时,特质...
关键词：特质波动率之谜 累积前景理论 Fama-MacBeth两阶段回归 系数分解 
高管业绩压力影响股票预期收益吗?被引量：1
《河南牧业经济学院学报》2021年第2期36-42,共7页徐焱军 王渊 
在分析高管业绩压力对上市公司股票预期收益影响的基础上,选取2009-2019年沪深两市A股上市公司数据检验二者之间的关系,并从高管行为角度考察高管持股比例和高管离职率对二者关系的调节作用。结果表明:高管业绩压力与上市公司股票预期...
关键词：业绩压力 股票预期收益 高管离职率 高管持股 
特质波动率和股票预期收益关系文献综述
《大众商务（上半月）》2021年第2期0064-0064,共1页张文雅 
关于特质波动率和股票预期收益的关系一直是金融领域的热门研究话题。本文概括了目前发现的两者之间的三种关 系:(1)二者没有明确关系;(2)二者呈正相关关系;(3)二者是负相关关系,即“特质波动率之谜”,并列举了不同结论的 相关理论和实...
关键词：非系统性风险 特质波动率之谜 投资组合 
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