特质波动率

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ESG信息摩擦与收益可预测性:ESG评级分歧的新证据
《中国人口·资源与环境》2024年第12期98-107,共10页张伟伟 张景静 赵宇 
国家社会科学基金重点项目“金融发展对我国绿色经济发展的影响机理研究”(批准号:21AJY014)。
随着ESG投资理念日趋主流化,越来越多的投资者开始依赖评级机构的ESG评级评估企业ESG表现,但由于缺乏共识性的ESG评估标准,各评级机构关于同一家企业的ESG评级结果存在差异,这一现状可能对资本市场的估值逻辑产生影响。鉴于此,该研究基...
关键词：ESG评级分歧 异质信念 信息噪声 特质波动率异象 资产定价 
A股市场特质波动率与股票预期超额回报率的关系研究——兼与美国股市对比
《可持续发展》2024年第11期2649-2663,共15页张媛媛 
资产定价一直是国内外学者研究的热门话题之一。本文选取了2015~2022年间我国沪深A股和美国股票市场共同作为研究对象,采用Fama-MacBeth横截面回归和分位数回归对比探究特质风险与股票预期超额回报率之间的相关关系。实证结果表明:FM回...
关键词：特质波动率 分位数回归 股票预期超额回报率 
衍生品使用对股价波动性的影响——基于中国上市公司的实证研究被引量：1
《中国证券期货》2024年第2期35-40,共6页马卫锋 袁诗怡 
理论上,使用衍生品进行套期保值,对冲经营上面临的汇率、大宗商品价格等的价格波动风险,有助于公司的持续稳定经营,从而实现股票价格的稳定性。然而,衍生品的不当使用也会带来额外风险,冲击公司的经营,导致股票价格波动加剧。随着我国...
关键词：股价波动率 衍生品 套期保值 特质波动率 
经济不确定性对企业双元创新投资的影响被引量：1
《合作经济与科技》2024年第1期45-47,共3页刘卫镇 戴冰清 
创新是企业获得长期竞争优势的关键,当经济不确定性上升时,企业将如何做出战略创新投资选择?本文采用中国A股上市公司面板数据,实证检验经济不确定性对企业双元创新投资的影响机理。研究发现:经济不确定性与企业创新投资正相关。进一步...
关键词：经济不确定性 双元创新投资 特质波动率 
资本市场开放能否有效降低A股股价信息风险?——基于“沪港通”推出的准自然实验研究被引量：4
《系统工程理论与实践》2023年第12期3407-3423,共17页刘晓群 余柳春 陈海强 
国家自然科学基金(72101067,72361011,72233002);海南省自然科学基金(722RC626)。
资本市场开放可能因为境外投资者拥有信息分析优势以及更广泛的信息获取渠道加剧股价信息风险,然而也被广泛认为可以引进成熟投资者,改善流动性,降低投资者面临的信息风险.本文采用Yang等(2020)提出的异常特质波动率(AIV)作为股价信息...
关键词：资本市场开放 信息风险 异常特质波动率 沪港通 
股票的彩票特征对特质波动率之谜的影响研究:基于A股市场的分析
《系统科学与数学》2023年第12期3108-3125,共18页陈起沅 朱宏泉 
国家自然科学基金面上项目(72073109,71773100,91746109)资助课题.
具有彩票特征的股票,通常对投资者更具吸引力.这一现象是否有助于解释资产定价领域困扰已久的“IVOL之谜”?文章基于A股市场,探讨了股票的彩票特征对“IVOL之谜”的影响.结果发现:1)股票的彩票特征显著增强了“IVOL之谜”;2)股票的彩票...
关键词：彩票特征 特质波动率之谜 股票收益率 A股市场 
股价波动持续性与反转收益被引量：2
《北京工商大学学报（社会科学版）》2023年第5期98-110,共13页张燃 陈少霞 
国家自然科学基金项目“企业异质性视角下我国绿色技术创新政策评估研究”(72073009)。
动量效应和反转效应是资本市场的热点话题,学术界给出了诸多解释,但鲜有文献从风险时变性视角关注到波动持续性的影响。基于2005—2021年我国A股市场个股数据,利用GARCH族模型度量股价波动持续性,分别通过投资组合分析与混同横截面分析...
关键词：波动持续性 股票回报率 动量策略 反转策略 特质波动率 
信息处理成本的降低能够传递更多的公司层面信息吗?基于XBRL实施的视角
《计量经济学报》2023年第3期811-827,共17页沈德华 杨健康 
国家自然科学基金面上项目(72071141)。
信息处理成本可以影响公司层面信息传递.本文以上交所和深交所2009年起要求上市公司披露XBRL财务报告为准自然实验,研究信息处理成本降低与公司层面信息传递之间的关系.实证结果表明,公司采用XBRL财务报告后,股价中公司层面的特质信息增...
关键词：XBRL 特质波动率 信息成本 公司层面信息 股价同步性 
新冠肺炎疫情背景下我国医药股的波动情况——基于医药板块的实证分析
《中国市场》2023年第23期47-51,共5页杨驰宇 
新冠肺炎疫情作为突发性重大自然灾害事件严重影响了人们的日常生活,经济因此受挫,而且一定程度上也影响了股市的正常波动。其中,医药股在全国疫情发生时呈现利好表现。文章主要研究在地区发生疫情时医药股的波动情况,并对比分析是否经...
关键词：新冠肺炎疫情 医药股市 波动率 特质波动率 
企业社会责任对特质波动率与股票预期收益率的影响研究
《可持续发展》2023年第1期211-226,共16页杜安妮 
企业社会责任是一种有效提高投资信息透明度以缓解信息不对称的策略选择,那么其是否可以缓解特质波动率在中国股票市场上错误定价问题?本文试图通过实证分析考察企业社会责任与“股票特质波动率之谜”的关系。本文选择2010年至2019年期...
关键词：企业社会责任 股票特质波动率 预期收益率 资产定价 
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