动量策略

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引入情绪的时间序列动量策略
《运筹与管理》2024年第10期131-137,共7页瞿慧 王凯旋 
国家自然科学基金面上项目(72171110)。
针对近期研究指出的投资者情绪对资产定价、动量效应的显著影响,提出构建引入情绪的时间序列动量策略。具体的,以中小企业100指数成分股为实证数据,运用主成分分析法通过市场指标合成投资者情绪指数,并将情绪指数引入到时间序列动量策...
关键词：投资者情绪 时间序列动量 主成分分析 偏最小二乘 
基于区块链和联邦学习的运单准点预测算法
《广西大学学报（自然科学版）》2024年第4期847-853,共7页叶进 王柏棋 李晓欢 蒋祖平 
广西重点研发计划项目(桂科AB21196059)。
为了克服平台之间数据分布差异性带来的训练结果不理想,提出了一种带客户端漂移控制的动量加速联邦学习算法,利用采集的运单数据对改进算法进行验证。实验结果表明:在不同的数据分布情况下,改进的联邦学习算法相较传统的联邦平均算法(Fe...
关键词：网络货运平台 准点预测 区块链 联邦学习 动量策略 
股价波动持续性与反转收益被引量：2
《北京工商大学学报（社会科学版）》2023年第5期98-110,共13页张燃 陈少霞 
国家自然科学基金项目“企业异质性视角下我国绿色技术创新政策评估研究”(72073009)。
动量效应和反转效应是资本市场的热点话题,学术界给出了诸多解释,但鲜有文献从风险时变性视角关注到波动持续性的影响。基于2005—2021年我国A股市场个股数据,利用GARCH族模型度量股价波动持续性,分别通过投资组合分析与混同横截面分析...
关键词：波动持续性 股票回报率 动量策略 反转策略 特质波动率 
动量策略、动量崩溃及其风险管理---基于中国商品期货市场的实证研究被引量：1
《中国科学院大学学报（中英文）》2022年第5期593-614,共22页韦勇凤 赵伟 
国家自然科学基金(11871448)资助。
旨在研究中国商品期货市场动量策略的有效性,并且在判断动量崩溃的存在与动因之后提出能够管理动量崩溃风险的有效方法。在考虑交易费用的情况下,构建出的商品期货动量策略能够持续性获得显著的风险调整收益,进一步实证发现中国商品期...
关键词：动量崩溃 商品期货 风险管理 夏普比例 
基于美林时钟择时的FOF基金动量效应投资策略研究
《投资与创业》2022年第13期9-11,共3页唐懿 
近年来,基金中基金在我国发展如火如荼,而其投资策略的发展却相对滞后.加强FOF资产配置研究,对提升业内资产管理绩效能力和帮助学术界提出有效的资产定价、配置模型与理论具有十分重要的意义,也将成为今后的研究热点.基于此,本文通过回...
关键词：公募FOF 动量策略 美林时钟 基金评价 
基于截面和时序动量的耦合策略构建及其有效性研究
《中文科技期刊数据库(全文版)社会科学》2022年第7期026-030,共5页阳池 
无论是截面动量策略,还是时序动量策略,都是实务界广泛使用的投资策略。针对截面动量策略和时序动量策略难以在A股市场获得显著收益的事实,本文在分析截面和时序动量策略收益的基础上,取长补短,基于截面和时序动量构建了截面-时序耦合...
关键词：耦合动量策略 截面动量策略 时序动量策略 投资策略优化 
基于分形统计测度的动量组合投资策略优化研究被引量：4
《统计与信息论坛》2022年第7期75-85,共11页吴栩 王坤 燕汝贞 张菁洋 
国家自然科学基金青年项目“分形特征约束下基于动量生命周期的反馈交易策略研究”(71903017);国家社会科学基金一般项目“供给侧结构性改革下中国金融市场风险的大数据智能预警方法及应用研究”(17BJY188)。
2022年,中国A股市场投资者突破2亿,市场机构化程度稳步提升,股票和基金投资已经成为不少家庭资产配置的重要组成部分。在这一背景下,作为应用最为广泛的投资策略,动量策略受到了社会各界的广泛关注,然而,传统动量策略没有考虑权重分配...
关键词：动量策略 分形统计测度 分形收益风险比 分形组合模型 
动量效应还是反转效应?以区块链为例被引量：2
《北京工商大学学报（社会科学版）》2022年第2期13-23,共11页曹强 田新 
国家社会科学基金青年项目(15CJY085)。
当前,区块链技术在各个领域广泛应用,引领着数字经济时代的发展。在资本市场,区块链板块也成为投资者关注的热点。运用动量策略方法,对我国股票市场2008—2019年98只区块链相关概念股价格进行实证分析,研究发现无论从短期还是长期看,区...
关键词：动量效应 反转效应 JT动量策略 协同效应 溢出效应 区块链 
噪声交易、动量效应与动量策略被引量：9
《管理评论》2021年第2期44-54,共11页姚远 钟琪 翟佳 
国家社会科学基金项目(17BJY194);河南省高等学校哲学社会科学基础研究重大项目;河南大学哲学社会科学重大项目培育计划
动量效应长期存在于全球股票、债券、货币和商品市场中。同时,动量策略作为一种重要的趋势策略已广泛运用于CTA、ETF等金融产品中。然而,传统金融理论体系无法解释动量效应这一金融异象。本文在噪声交易理论基础上,引入动量交易者,构造...
关键词：噪声交易 NTR 动量效应 动量策略 
基于融资融券的动量反转选股策略研究被引量：1
《北方工业大学学报》2020年第5期37-42,共6页葛腾飞 朱文静 王欢 王滇虹 
2019年度安徽高校人文社会科学研究重点项目“外部干预对个人利他性经济决策影响研究”(SK2019A0793)。
本文以新能源行业中具备融资融券条件的股票为研究对象,以动量反转理论为指导,实证检验样本股票短期动量效应和长期反转效应的存在性;进一步构建动量反转投资组合,并验证该策略组合可以获得显著的超额收益.研究表明,持有期越长,动量反...
关键词：融资融券 动量策略 反转策略 赢家组合 输家组合 
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