输家组合

作品数：11被引量：95H指数：4
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：陈诤张仪吴育辉吴世农贺学会更多>>
相关机构：上海财经大学湖南大学南京航空航天大学复旦大学更多>>
相关期刊：《中南财经政法大学学报》《商情》《东北林业大学学报》《中国外资》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金教育部留学回国人员科研启动基金国家教育部“985工程”更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于融资融券的动量反转选股策略研究被引量：1
《北方工业大学学报》2020年第5期37-42,共6页葛腾飞 朱文静 王欢 王滇虹 
2019年度安徽高校人文社会科学研究重点项目“外部干预对个人利他性经济决策影响研究”(SK2019A0793)。
本文以新能源行业中具备融资融券条件的股票为研究对象,以动量反转理论为指导,实证检验样本股票短期动量效应和长期反转效应的存在性;进一步构建动量反转投资组合,并验证该策略组合可以获得显著的超额收益.研究表明,持有期越长,动量反...
关键词：融资融券 动量策略 反转策略 赢家组合 输家组合 
中国股市52周高点惯性效应的存在性检验
《商情》2014年第43期9-9,共1页臧国栋 
本文采用国泰安数据库中的股票月度数据，选取2001年1月到2012年12月沪深股市的非ST股票，并且剔除了有月度股票收益率数据缺失的股票。运用52周股票最高价的原理，将一段时间分为排序期和检验期，在排序期排序后，我们选取赢家组合和...
关键词：惯性效应 超额收益 赢家组合 输家组合 
沪深300行业指数动量效应实证研究
《软件导刊》2013年第1期123-124,共2页蔡娟 
资本市场的有效性问题一直是学者们极具争议的研究课题之一,动量效应的提出为验证资本市场的有效性提供了一种可靠的方法。采用赢家输家组合模型,通过对沪深300十大行业指数构建动量策略,得出形成期和持有期的不同,是影响中国股市动量...
关键词：动量效应 反转效应 赢家组合 输家组合 
对我国股市过度反应现象的研究被引量：1
《中国外资》2012年第8期176-177,共2页张仪 高杨 
本文运用DeBondt和Thaler的研究方法,选取我国上海和深圳两大证券市场的股票交易数据,通过构建输家组合和赢家组合进行分析。研究的结果表明,在我国金融市场在不同的时期,分别表现出反应过度和反应不足的特征。在我国市场上,投资者单纯...
关键词：过度反应 赢家组合 输家组合 
中国A股市场动量效应实证研究被引量：2
《东北大学学报（自然科学版）》2010年第7期1054-1057,共4页朱俊 庄新田 
国家自然科学基金资助项目(75103404)
对动量效应相关研究的国内外文献进行了讨论,利用1998～2005年我国A股市场全部数据进行了动量效应的实证检验.结果表明:我国A股市场在短期内存在统计上不显著的动量效应,且投资者在短、中期应用该投资策略将会取得超额收益.赢家组合和...
关键词：A股市场 动量效应 动量策略 赢家组合 输家组合 
中国股市惯性交易策略的实证研究被引量：4
《中南财经政法大学学报》2009年第5期82-85,89,共5页罗航 张萍 
中国博士后科学研究基金资助项目"国家外汇储备的多元化和国际资产风险管理模型"(20070410290);浙江省社会科学研究基地省社科规划立项课题"‘地下’金融机构的转化与政府监管机制研究--基于金融发展的角度"(07JDGZ12YB)
本文运用随机占优理论对中国股票市场上的赢家组合、输家组合以及惯性交易策略的有效性进行了实证检验,研究发现在排序期中赢家组合和输家组合的年度收益率分别为48.9%和-39.8%,但持有期的赢家组合和输家组合的年度收益率的绝对值低于...
关键词：惯性交易 赢家组合 输家组合 随机占优 
沪深300样本股动量效应实证研究被引量：3
《统计与决策》2008年第18期79-81,共3页王平平 肖智兰 
国家自然科学基金资助项目(70471066)
文章选取沪深300统一指数中样本股自2005年1月至2007年12月的月收益数据,采用重叠技术计算组合的持有期收益,对中国股票市场动量效应进行了实证研究。研究结果表明,形成和持有期为3～12个月的策略组合存在显著的动量效应,而形成期为1个...
关键词：量效应 动量策略 价格反转 赢家组合 输家组合 
基于牛市和熊市不同周期的股票市场动量效应研究被引量：15
《财经理论与实践》2006年第5期40-44,共5页贺学会 陈诤 
教育部人文社会科学规划基金(2005037021);教育部留学回国人员科研基金;湖南大学985工程项目
在参考国外研究方法的基础上,以周作为检验周期,将1997年6月至2001年6月的股市作为牛市,2001年6月至2005年6月的股市作为熊市,然后分别检验股市在这两个不同时期的动量效应。研究发现,赢家组合在牛市中存在着正的动量效应,输家组合在熊...
关键词：动量效应 价格反转 赢家组合 输家组合 超额收益 
动量策略及反向策略研究评述被引量：1
《系统工程理论方法应用》2005年第4期343-349,共7页徐元栋 黄登仕 
国家杰出青年科学基金项目(70229001);西南交通大学优秀博士创新基金项目
对动量策略与反向策略的热点研究领域——异常收益的来源做了重点评述;对如何建立输家组合与赢家组合的几种方法进行了分析,并指出了优缺点。最后,对动量效应微观机制的研究进展作了介绍,并对将来的研究进行了展望。
关键词：动量策略 反向策略 行为金融 输家组合 赢家组合 
中国股票市场过度反应行为:完整牛市和熊市周期中的实证被引量：6
《东北林业大学学报》2004年第3期80-82,共3页梁冰 顾海英 
应用Jegadeesh和Titman的研究方法 ,通过延长不同组合策略的持有期 ,全面考察了中国股票市场短中长期的过度反应现象。时段选取为 1997～ 2 0 0 3年 (一个完整的牛熊周期 ) ,形成期和持有期为 1- 2 4个月。研究结果发现 ,在短期水平上 ...
关键词：过度反应 反转策略 赢家组合 输家组合 风险溢价 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部