动量效应

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听觉时距加法运算的顺序效应
《心理科学》2025年第1期2-10,共9页王小静 李宝林 
国家自然科学基金青年科学基金项目(32000744);教育部人文社会科学研究青年基金西部和边疆项目(24XJC190002)的资助。
时距加法运算会导致个体高估运算时长,且这一效应受到运算序列元素顺序的影响。然而,目前这种顺序效应产生的原因仍不清楚。通过两个实验,结合听觉继时呈现范式和时距复制任务,系统探讨了听觉三元素时距加法运算中的顺序效应及其产生的...
关键词：听觉 时距知觉 加法运算 顺序效应 运算动量效应 三元素 
中国股市涨跌幅限制主导日度动量效应
《中央财经大学学报》2025年第1期59-74,共16页张瑞祺 张兵 
国家社会科学基金重大项目“依法规范和引导资本健康发展”(项目编号:23ZDA041)。
动量效应是最常见且被广泛验证的股市异象,日度动量效应是其在日度层面的体现,但相关研究尚不足。本文从存在性和驱动两方面展开分析。利用10年(2011—2020)的交易数据,发现了其存在性。深入分析发现动量策略收益来源于最高(低)组中达到...
关键词：动量效应 涨跌幅限制 价格发现延迟 双重差分分析 A+H股 
聪明的贝塔:来自A股市场因子动量效应的实证研究被引量：1
《计量经济学报》2024年第3期653-672,共20页顾明 熊志涛 陈海强 
国家自然科学基金(72173104,72233002,72273115)。
本文检验了因子动量策略在中国市场上的盈利能力,并对因子动量策略的超额收益来源给出了合理解释.研究发现因子动量策略在A股市场可以获得显著的超额收益,且多头端贡献了策略的大部分收益.在考虑控制多个横截面指标,不同的经济状态下以...
关键词：因子动量 投资者情绪 机构投资者 
基于处置效应及动量效应的加密货币市场投资策略
《管理评论》2024年第6期94-106,共13页刘帅 房勇 汪寿阳 
国家自然科学基金项目(71631008)。
针对加密货币市场,本文选取资本利得量作为处置效应的代理变量,基于公开数据并采用计量方法实证检验了加密货币市场中存在处置效应和动量效应;然后依据处置效应和动量效应,针对仅含加密货币这一类资产而不含其他传统资产的投资池设计了...
关键词：加密货币 处置效应 行为金融 资本利得量 投资策略 
个股羊群行为对动量效应的分析研究
《商业文化》2024年第1期120-122,共3页罗巧 李江楠 
本文探讨了行为经济学视角下羊群行为与动量效应之间的关系,采用二维组合分析法,将个股羊群行为强度和形成期累积收益率作为分组变量,设计了一个创新性的实证研究方法,分析个股羊群行为对动量效应的影响。通过2016-2022年上证180指数成...
关键词：羊群行为 动量效应 羊群行为强度 动量收益率 
基于A股风格因子动量效应的实证研究
《复印报刊资料（投资与证券）》2023年第12期65-73,共9页陈伟忠 王浩 
股票市场风格变化规律一直是学术界和投资者长期关注的问题。以2005-2020年A股市场为样本,构造A股风格因子,并提出A股风格因子动量效应概念。研究发现,A股风格因子动量效应显著存在,投资者长期持有持续表现强势的风格因子的股票能够获...
关键词：风格因子动量 市场风格 定价因子 投资者行为 
中国股市存在动量效应还是反转效应——基于噪声交易的计量分析
《巢湖学院学报》2023年第6期67-79,共13页邬文欣 
基于国泰安数据库上2010到2022年的A股股市数据,运用构建JT投资策略的方法,对我国股市不同噪声下股票的动量效应以及反转效应进行计量分析。研究表明:A股股市在月度层面低噪声交易股票存在显著的动量效应,而在高噪声股票中存在显著的反...
关键词：动量效应 反转效应 噪声交易 信息传播时滞 
基于A股风格因子动量效应的实证研究
《山东社会科学》2023年第7期175-183,共9页陈伟忠 王浩 
股票市场风格变化规律一直是学术界和投资者长期关注的问题。以2005—2020年A股市场为样本,构造A股风格因子,并提出A股风格因子动量效应概念。研究发现,A股风格因子动量效应显著存在,投资者长期持有持续表现强势的风格因子的股票能够获...
关键词：风格因子动量 市场风格 定价因子 投资者行为 
深度学习能否让失效因子“起死回生”?——基于Transformer模型的中国A股市场月频动量效应挖掘研究
《投资研究》2023年第7期22-46,共25页李沛然 杨璐 
本文使用基于Transformer模型的深度学习算法成功发现了中国A股市场的月频动量效应,并通过分析模型的信息挖掘机制解释了过去A股市场的“月频动量效应消失之谜”。具体而言本文证实Transformer模型能够利用高维嵌入算法与注意力机制成...
关键词：动量效应 Transformer模型 资产定价 金融科技 
中国股市换手特征与“消失”的动量效应
《复印报刊资料（投资与证券）》2023年第5期35-46,共12页张兵 张瑞祺 
高换手和高散户比例是我国股市的重要特征。本文以这两大重要特征为视角,探讨了其对A股月度动量效应的影响。通过构建交易者模型分析了体现换手特征的信息传递速度和平稳性对月度动量效应的影响。实证部分构造了反映信息传递速度和平稳...
关键词：动量效应 信息传递 全换手天数 知情交易概率 
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