张兵

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股票名称相似度与股价信息损失效应
《证券市场导报》2025年第2期58-67,79,共11页王意德 张兵 于琴 
研究阐释党的二十大精神国家社科基金重大项目“依法规范和引导资本健康发展研究”(批准号:23ZDA041);江苏省社会科学基金青年项目“大数据视角下重大突发公共事件对股价崩盘风险的影响机理研究”(项目编号:20EYC007)。
股票名称相似现象影响着股票市场的定价效率。本文采用文本分析中的Levenshtein距离与Jaccard距离,测度了2011—2023年A股上市公司股票名称的相似度,并实证检验了股票名称相似度与股价信息含量间的关系。研究发现:(1)股票名称相似会显...
关键词：文本相似度 市场效率 有限关注 投资者结构 投资者互动 
中国股市涨跌幅限制主导日度动量效应
《中央财经大学学报》2025年第1期59-74,共16页张瑞祺 张兵 
国家社会科学基金重大项目“依法规范和引导资本健康发展”(项目编号:23ZDA041)。
动量效应是最常见且被广泛验证的股市异象,日度动量效应是其在日度层面的体现,但相关研究尚不足。本文从存在性和驱动两方面展开分析。利用10年(2011—2020)的交易数据,发现了其存在性。深入分析发现动量策略收益来源于最高(低)组中达到...
关键词：动量效应 涨跌幅限制 价格发现延迟 双重差分分析 A+H股 
注册制改革视角的投资者信息不对称问题研究
《东北大学学报（社会科学版）》2024年第6期67-77,共11页王意德 张兵 
研究阐释党的二十大精神国家社会科学基金重大资助项目(23ZDA041)。
作为制约中国股市投资功能和市场运行状况的重要因素,投资者信息不对称会加剧投资者损失并损害市场流动性。不同类型的投资者面临的信息制约具有异质性,即机构投资者受投资者信息不对称的边际影响更为明显,而散户投资者受信息不对称的...
关键词：注册制改革 信息不对称 流动性 投资者损益 政策评估 
注册上市降低了同行企业股价崩盘风险吗?——基于溢出效应视角的分析
《现代金融研究》2024年第11期58-69,共12页李晓云 张兵 
国家社会科学基金重大项目(23ZDA041)的资助。
本文利用2015-2022年沪深A股上市公司数据,考察注册制在市场稳定性方面的积极作用。研究发现:发行人注册上市能够降低其所属行业内其他企业的股价崩盘风险,且这种效应在竞争激烈的行业更为显著;机制分析表明,注册制要求的信息披露能够...
关键词：注册制 股价崩盘风险 信息溢出 同行企业 
中国股市T+1交易制度会增加日内波动吗?——基于隔夜日内反转视角的分析被引量：1
《金融论坛》2024年第7期70-80,共11页张瑞祺 张兵 薛冰 
国家社会科学基金重大项目“依法规范和引导资本健康发展”(23ZDA041)的资助。
T+1交易制度限制卖出权利造成股票折价。本文利用期权分解出T+1折价对收益率的边际影响,指出其引致隔夜日内反转的补偿效应,进而使得日内波动加剧。T+1折价越大,补偿效应越强,日内波动越大。利用高频数据的实证分析结果表明,T+1交易制...
关键词：T+1交易制度 波动率 期权 隔夜日内反转 
注册制改革、投资者羊群行为与股票特质风险
《复印报刊资料（投资与证券）》2023年第12期52-64,共13页王意德 张兵 
针对创业板市场注册制改革对投资者羊群行为和股票特质波动风险施加的政策效应,首先使用基于滚动窗口技术的CCK模型,动态测度出反映投资者羊群行为的指数,然后使用HCW方法实证研究发现,注册制改革及配套政策的实施使得创业板市场投资者...
关键词：注册制改革 政策评估 CCK模型 羊群行为 特质风险 
经济活动与传染病的传播——基于流行性感冒的研究被引量：1
《中国经济问题》2023年第6期176-191,共16页王婉菁 张兵 朱红兵 
中央高校基本科研业务费专项资金项目(B210201043)。
本文运用2004—2017年省级行政区数据,研究日常经济活动对流行性感冒传播的影响。结果表明:交通和贸易显著促进了流感的传播,学校放假则具有抑制作用,且贸易的影响具有反季节性;就交通运输而言,铁路、航空对流感的传播比公路显著,航空...
关键词：疾病传播 经济活动 公共卫生政策 流行病 空间扩散 
注册制改革、投资者羊群行为与股票特质风险被引量：5
《现代经济探讨》2023年第6期60-72,共13页王意德 张兵 
针对创业板市场注册制改革对投资者羊群行为和股票特质波动风险施加的政策效应,首先使用基于滚动窗口技术的CCK模型,动态测度出反映投资者羊群行为的指数,然后使用HCW方法实证研究发现,注册制改革及配套政策的实施使得创业板市场投资者...
关键词：注册制改革 政策评估 CCK模型 羊群行为 特质风险 
中国股市换手特征与“消失”的动量效应
《复印报刊资料（投资与证券）》2023年第5期35-46,共12页张兵 张瑞祺 
高换手和高散户比例是我国股市的重要特征。本文以这两大重要特征为视角,探讨了其对A股月度动量效应的影响。通过构建交易者模型分析了体现换手特征的信息传递速度和平稳性对月度动量效应的影响。实证部分构造了反映信息传递速度和平稳...
关键词：动量效应 信息传递 全换手天数 知情交易概率 
套利限制对股票错误定价的影响研究被引量：3
《证券市场导报》2023年第3期57-67,共11页杨驰 张兵 朱红兵 
本文从形成套利限制的基础要素出发,将套利限制划分为交易成本、交易风险和交易约束,研究了不同维度套利限制对股票错误定价的影响。结果显示:在对错误定价具有正向影响的各细分维度套利限制中,交易约束起主导作用;股价高估情形下,交易...
关键词：套利限制 错误定价 多维度分析 T+1交易制度 
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