知情交易概率

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股市信息不对称对股价暴跌的影响——基于不确定性的新视角被引量：7
《管理科学学报》2023年第8期117-132,共16页毛杰 刘红忠 
国家自然科学基金资助项目(71473041,71673049,72173028);国家社会科学基金资助重大项目(18ZDA094,22&ZD117);中国博士后科学基金资助项目(2019M661386);上海市“超级博士后”激励计划资助项目(2019159)。
在理性预期均衡的框架内,构建了市场微观结构的理论模型,并在模型中引入了不确定性,得以从不确定性的全新视角在理论上揭示了股市信息不对称对股价暴跌会有正向的影响,股市中信息不对称的程度越高,股价暴跌幅度便会越大,而且此正向的影...
关键词：股价暴跌 信息不对称 知情交易概率 不确定性 
中国股市换手特征与“消失”的动量效应
《复印报刊资料（投资与证券）》2023年第5期35-46,共12页张兵 张瑞祺 
高换手和高散户比例是我国股市的重要特征。本文以这两大重要特征为视角,探讨了其对A股月度动量效应的影响。通过构建交易者模型分析了体现换手特征的信息传递速度和平稳性对月度动量效应的影响。实证部分构造了反映信息传递速度和平稳...
关键词：动量效应 信息传递 全换手天数 知情交易概率 
内部控制能抑制股票市场操纵吗?——基于日内高频交易数据的检验被引量：7
《证券市场导报》2023年第5期49-59,共11页李志辉 陈海龙 魏斌 刘英特 
国家自然科学基金面上项目“中国股票市场交易型操纵监测、影响与防范研究——基于分时高频数据云计算的实现”(项目编号:71973070)。
本文以2011―2021年沪深A股上市公司为研究样本,基于日内高频交易数据探究内部控制对股票市场操纵的影响。研究发现,内部控制与股票市场操纵显著负相关,使用Heckman两阶段模型、变量替换等方法检验后,结论稳健。理论分析和机制分析表明...
关键词：内部控制 股票市场操纵 会计信息质量 分析师关注 知情交易概率 
中国股市换手特征与“消失”的动量效应被引量：3
《经济学报》2022年第4期124-143,共20页张兵 张瑞祺 
高换手和高散户比例是我国股市的重要特征。本文以这两大重要特征为视角,探讨了其对A股月度动量效应的影响。通过构建交易者模型分析了体现换手特征的信息传递速度和平稳性对月度动量效应的影响。实证部分构造了反映信息传递速度和平稳...
关键词：动量效应 信息传递 全换手天数 知情交易概率 
投资者情绪、知情交易与资本市场反应被引量：2
《时代金融》2022年第11期28-31,共4页黄灵 
本文以2022年上半年上证A股企业为研究对象,筛选投资者在东方财富网股吧对应的发帖信息,通过Python自然语言处理方法构建投资者情绪指数,考察其与个股收益的关系,并探究知情交易对两者关系的影响。实证结果表明,投资者情绪正向影响股票...
关键词：投资者情绪 股票收益率 知情交易概率 自然语言处理 实证结果 上证A股 正向影响 资本市场反应 
实地调研信息披露对股票知情交易概率的影响
《管理科学》2022年第4期127-142,共16页向诚 杨俊 
国家自然科学基金(71973018);重庆市社会科学规划英才计划(2021YC040)
对公司进行实地调研赋予调研者信息优势,加剧其与未调研者之间的信息不对称。中国深圳证券交易所与上海证券交易所在是否需要披露调研活动的选择上存在差异,同时,2012年7月起深圳证券交易所将调研披露要求由在年报中集中披露改为在每次...
关键词：实地调研 信息披露 信息不对称 知情交易概率 机构投资者 分析师 
上市公司会计稳健性、股价信息含量与股票流动性被引量：7
《财会月刊》2022年第10期98-107,共10页王良 熊贤艳 
国家社会科学基金项目(项目编号:20XGL003)。
采用Cscore模型测度会计稳健性,构建股票年度日均换手率、非流动性模型来度量股票流动性,选取股价非同步性和知情交易概率模型来测度股价信息含量。在此基础上,采用面板数据回归模型并以股价信息含量为中介变量,实证检验上市公司会计稳...
关键词：会计稳健性 股价信息含量 知情交易概率 股票流动性 
订单拆分、知情交易概率与风险定价
《财经理论与实践》2021年第6期67-74,共8页徐光鲁 马超群 刘江龙 米先华 
国家社会科学基金项目(19AZD014);国家自然科学基金项目(71850012)。
基于2018-2020年沪深300指数成分股的高频数据,构建累计拆分订单比变量度量市场订单拆分行为,考虑订单拆分行为对知情交易概率及其风险定价能力的影响。实证发现:订单拆分行为增加了不同算法下知情交易概率的差异,这一差异对流动性和订...
关键词：订单拆分 知情交易概率 风险定价 
关键审计事项的披露降低了信息不对称吗——来自A股市场的证据
《金融学季刊》2021年第1期118-141,共24页胡淑娟 陈小林 孔东民 
教育部人文社会科学研究项目(17YJA790028);国家自然科学(71962017,71772178)的资助
从2017年开始,所有A股上市公司采用新审计报告准则在审计报告中披露关键审计事项,尽管过去文献对A+H股公司的关键审计事项披露效应进行了研究,但A+H股公司有其特殊性,因此,对境内上市的A股公司关键审计事项披露效应进一步研究有其必要...
关键词：关键审计事项 知情交易概率 信息不对称 透明度 
知情交易概率(VPIN)对市场波动性和流动性的影响研究被引量：1
《武汉金融》2020年第10期19-27,共9页李宗龙 
新冠肺炎疫情和"石油价格战"等极端事件导致境内外资产价格大幅波动,对金融市场平稳运行和风险防范带来巨大挑战。本文实证研究发现,知情交易概率(VPIN)系列指标对我国股票和股指期货市场以及国际原油期货市场的波动和流动性具有显著预...
关键词：新冠肺炎疫情 知情交易概率 波动性 流动性 
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