特质风险

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企业数字化转型与资本市场信息效率——基于股价特质性波动的视角
《现代金融》2025年第2期3-10,共8页侯赟慧 秦嘉颖 郭雨欣 刘雅文 
国家社会科学基金项目“平台型智能制造产业生态系统共生演化及治理研究”(20BGL021)。
本文基于2012-2022年沪深A股市场数据,从股价特质性波动的视角,探讨了企业数字化转型对资本市场信息效率的影响及其作用机制。研究发现,企业数字化转型显著抑制了股价特质性波动,提升了资本市场信息效率,且这一效应通过强化分析师关注...
关键词：特质风险 信息效率 噪音效应 
股票市场特质风险和预期收益关系研究——基于投资者情绪视角
《当代经济》2024年第12期86-100,共15页孙志伟 王蓉 
教育部人文社会科学研究项目,基于信息溢出网络的我国金融机构系统性风险贡献评估及预警机制研究,编号:18YJCZH224。
相比发达国家资本市场而言,投资者情绪因素对我国市场微观结构和资产定价影响更大,在健全多层次资本市场和防范金融市场风险过程中,分析投资者情绪如何作用于特质风险定价效应具有一定的现实意义。分析股票特质风险与预期收益之间的关系...
关键词：特质风险 投资者情绪 资产定价模型 羊群效应 
企业特质风险与高管机会主义减持——基于行为代理模型的实证考察被引量：1
《系统工程理论与实践》2024年第7期2155-2174,共20页陈奉先 董静怡 
国家自然科学基金(72373102);北京市社会科学基金(22GJB010);北京市教育委员会科研计划重点项目(SZ202310038016);首都经济贸易大学学术创新团队(QNTD202206)。
高管的风险承担往往对企业发展有重要意义.基于行为代理模型的分析思路,本文使用高管机会主义减持行为刻画高管风险承担,并以2007年至2022年中国沪深A股上市企业为考察对象,深入分析特质风险对高管机会主义减持行为的影响和作用机制,并...
关键词：特质风险 机会主义减持 行为代理模型 内部控制 
基于朴素贝叶斯法的投资者情绪度量及其对股票特质风险的影响被引量：5
《中国管理科学》2024年第4期38-47,共10页尹海员 寇文娟 
教育部人文社会科学基金项目(22XJA790008);陕西省自然科学基础研究项目(2023JCYB622)。
利用Python程序抓取东方财富网中个股股吧的实时发帖内容,本文基于朴素贝叶斯文本分类方法构建了样本股票的投资者情绪日度指标,并研究了投资者情绪与上市公司特质风险之间的关系。实证研究结果表明,前一期投资者情绪、当期投资者情绪...
关键词：投资者情绪 特质风险 文本挖掘 套利限制 
数字化转型与企业OFDI:来自中国的经验证据被引量：11
《世界经济研究》2024年第1期120-134,M0004,共16页隋小宁 焦帅鹏 王海军 
北京市属高等学校优秀青年人才培养计划项目(项目编号:BPHR202203158)。
数字经济背景下,数字化成为企业持续发展的战略转型方向,通过数字化技术应用所形成的数字化转型可能成为推动企业OFDI新的竞争优势。为此,文章以2007~2021年沪深A股上市公司为样本,探究了数字化转型对企业OFDI决策的影响及其机制。研究...
关键词：OFDI 数字化转型 全要素生产率 经营成本 特质风险 
注册制改革、投资者羊群行为与股票特质风险
《复印报刊资料（投资与证券）》2023年第12期52-64,共13页王意德 张兵 
针对创业板市场注册制改革对投资者羊群行为和股票特质波动风险施加的政策效应,首先使用基于滚动窗口技术的CCK模型,动态测度出反映投资者羊群行为的指数,然后使用HCW方法实证研究发现,注册制改革及配套政策的实施使得创业板市场投资者...
关键词：注册制改革 政策评估 CCK模型 羊群行为 特质风险 
注册制改革、投资者羊群行为与股票特质风险被引量：7
《现代经济探讨》2023年第6期60-72,共13页王意德 张兵 
针对创业板市场注册制改革对投资者羊群行为和股票特质波动风险施加的政策效应,首先使用基于滚动窗口技术的CCK模型,动态测度出反映投资者羊群行为的指数,然后使用HCW方法实证研究发现,注册制改革及配套政策的实施使得创业板市场投资者...
关键词：注册制改革 政策评估 CCK模型 羊群行为 特质风险 
终极控制权、股权制衡度与股票特质风险关系研究
《延安大学学报（社会科学版）》2023年第3期70-81,共12页李瑜 郑明会 
股权结构决定公司治理结构,合理的股权制衡可以强化监督,有效降低股价变动风险。以2010—2020年深沪A股上市公司为研究样本,基于风险承担视角,运用多元回归分析模型,对终极控股股东控制权与股票特质风险之间的关系进行实证研究。研究表...
关键词：股票特质风险 终极控制人 股权结构 风险承担 
社会责任与企业风险——基于新冠感染疫情冲击的证据被引量：6
《管理科学》2023年第1期132-146,共15页黄宇漩 杨胜刚 朱琦 杨捷琳 
国家自然科学基金(72003200,71850006,71790593);湖南省自然科学基金(2021JJ40802)。
2020年初新冠感染疫情暴发,突发的疫情给中国经济增长带来了严重的冲击,金融市场处于严重的震荡中,企业不得不面对突发风险。在此背景下,研究企业应对外部不确定性的策略,对维护中国金融市场稳定具有现实意义。基于风险来源和特质,把企...
关键词：新冠感染疫情 社会责任 风险管理 系统风险 特质风险 
基于分位数因子VAR模型的金融机构间特质风险关联研究被引量：1
《系统科学与数学》2023年第2期431-451,共21页杜焱 欧阳资生 周学伟 
国家社会科学基金重点项目(21ATJ009);湖南省教育厅重点科研项目(18A294)资助课题。
文章采用最新发展的QFVAR(Quantile Factor VAR)模型,借助市场因子消除误差项中的横截面相关性,从而研究中国36家上市金融机构间的特质风险关联,并通过分位数回归估计,考察了金融机构间的均值风险传染和尾部风险传染,最后从风险溢出和...
关键词：特质风险 金融机构 尾部关联 因子结构 分位数回归 
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