信息效率

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被动指数投资提升市场监督功能了吗?
《经济管理学刊》2025年第1期133-158,共26页麦木蓉 
中证A500ETF的发行使得市场聚焦被动投资。交易型开放式指数基金(ETF)作为一种成熟的被动投资工具,因其独特和创新的交易属性逐渐得到了更多的关注。本文从ETF持股角度探究被动指数投资工具能否提升市场监督功能。研究结果发现,个股被ET...
关键词：ETF 股权质押 信息效率 
投资者情绪、信息效率与股价波动——来自股票社区用户日内高频发帖文本的证据
《南京师大学报(社会科学版)》2025年第1期122-134,共13页尹海员 
教育部人文社会科学基金项目“多源社交网络数据融合的投资者情绪识别与股票高频因子关系研究”(22XJA790008);陕西省自然科学基金项目“基于网络数据挖掘的投资者高频情绪构建及其对股市运行的影响研究”(2023JCYB622);中央高校基本科研业务专项资金重点项目“投资者在线网络关系、情绪演化及其对股市运行的系统性影响”(24ZYZD003)的阶段性成果。
使用朴素贝叶斯法构建了来自股票社区发帖文本的日内高频投资者情绪指数,分析了其对股价波动的影响效应,并讨论了信息效率的中介机制作用以及信息环境、制度环境的调节效应。研究发现,个股日内高频投资者情绪指数对股价波动产生显著的...
关键词：投资者情绪 股价波动 信息效率 高频数据 朴素贝叶斯法 
金融期货交易对现货市场信息效率和市场波动的影响研究
《中国科技投资》2025年第4期4-6,共3页熊海清 
期货是一种金融衍生品,具有价格发现、稳定市场、资产配置的功能。投资者通过观察期货市场变化状况,可获得额外的信息,为现货市场价值预测精准度的提升提供支持。尽管期货市场对于预测现货市场价值具有一定的积极作用,但是期货交易会带...
关键词：金融期货交易 现货市场 信息效率 市场波动 
企业数字化转型与资本市场信息效率——基于股价特质性波动的视角
《现代金融》2025年第2期3-10,共8页侯赟慧 秦嘉颖 郭雨欣 刘雅文 
国家社会科学基金项目“平台型智能制造产业生态系统共生演化及治理研究”(20BGL021)。
本文基于2012-2022年沪深A股市场数据,从股价特质性波动的视角,探讨了企业数字化转型对资本市场信息效率的影响及其作用机制。研究发现,企业数字化转型显著抑制了股价特质性波动,提升了资本市场信息效率,且这一效应通过强化分析师关注...
关键词：特质风险 信息效率 噪音效应 
柔性税收征管能提高股价信息含量吗?——基于纳税信用评级制度的证据
《财贸研究》2024年第12期77-91,共15页何慧华 方军雄 
国家自然科学基金项目“独立第三方平台线上销售数据的治理效应研究”(72272132);国家自然科学基金“增值税留抵退税渐进式改革涟漪效应研究:基于产业、金融和财政的三维视角”(72402072);中央高校基本科研业务费(社科类)“政府数字化的经济后果研究——基于政府数据开放平台的发现”(QNMS202403)。
以2014—2018年沪深A股上市公司为样本,从股价信息含量的角度考察纳税信用评级制度的实施对资本市场信息效率的影响。研究发现,纳税信用评级为A级的企业,其股票流动性更高、股票买卖价差更小,即股价信息含量更高,该结论在经过一系列稳...
关键词：纳税信用评级 柔性税收征管 股价信息含量 信息效率 
盈余管理、ESG表现与股价同步性
《煤炭经济研究》2024年第12期170-178,共9页王小鹏 逯冠博 
随着资本市场的不断发展,投资者对企业财务透明度和可持续发展的关注日益增加。以A股上市公司为研究对象,采用多元线性回归模型对A股上市公司2018—2022年的数据进行实证分析,研究企业盈余管理,ESG表现对股价同步性的影响。研究结果表明...
关键词：盈余管理 ESG表现 股价同步性 信息效率 资本市场效率 
股票市场开放对资本市场信息效率的影响——来自“沪深港通”的经验证据
《经济管理学刊(中英文版)》2024年第4期189-198,共10页周思宇 
随着中国资本市场对外开放的进程不断加快,国内股票市场推出了诸如QFII、沪港通等吸引境外投资者投资的机制和政策,学者们对于此类开放政策带来的效应褒贬不一。作为一个典型的新兴市场,我国股票市场一直以来都存在信息效率较低的问题,...
关键词：股票市场开放 信息效率 股价同步性 沪深港通 
共享的力量:共同机构投资者与股价同步性
《管理科学学报》2024年第11期78-101,共24页李玉敏 吴晓晖 秦利宾 朱磊 柯艳蓉 
国家自然科学基金资助项目(71790601,71572167,72162005);教育部人文社会科学研究资助项目(24YJC630118);国家资助博士后研究人员计划项目(GZC20233136);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(30924010401);福建省社会科学基金资助项目(FJ2022BF026);福建省科技厅资助创新战略研究项目(2023R0055)。
基于机构投资者在行业内的多样化投资行为,本研究从股价同步性视角出发,探究共同机构投资者对资本市场定价效率的影响.研究发现,在投资组合价值最大化目标的驱使下,共同机构投资者能够发挥“协同效应”,显著降低投资组合公司的股价同步...
关键词：共同机构投资者 信息效率 股价同步性 
注册会计师审计、内部控制与股价信息含量
《新疆财经》2024年第5期53-67,共15页刘怡芳 黄政 
湖南省社会科学基金青年项目“管理层权力、信息操纵与股价波动研究”(19YBQ041);湖南省教育厅青年项目“高管偏好、技术认知程度与企业创新决策”(22B0632)。
从内外部治理机制探索影响股价信息含量的关键因素有助于改善股市信息效率。文章通过理论分析和实证检验,分别考察了注册会计师审计质量和内部控制质量对股价信息含量的影响以及两者在其中的相互作用。研究结果表明:高质量的注册会计师...
关键词：注册会计师审计 内部控制 股价信息含量 股市信息效率 
“多言寡行”的数字化转型披露与分析师预测行为
《会计研究》2024年第9期61-75,共15页李哲 李心武 焦焰 张文婷 
国家社会科学基金项目(19BJY019);国家自然科学基金项目(72272170)的资助。
在我国加快推进企业数字化转型的政策背景下,本文揭露了企业存在对数字化转型采取“多言寡行”信息披露的现象,并基于分析师这一重要的信息中介视角,发现“多言寡行”的数字化转型披露模式将会增加分析师的预测分歧度与误差。异质性检...
关键词：数字化转型 多言寡行 信息披露 分析师行为 信息效率 
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