噪声交易

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噪声交易对房价波动和市场流动性的影响分析
《现代城市研究》2025年第3期89-96,共8页刘金娥 
国家社会科学基金项目“基于行为金融视角的房地产平稳健康发展研究”(18CJY016)。
文章基于35个大中城市,运用行为金融学理论分析噪声交易对房价波动和流动性的影响。通过建立面板数据模型验证噪声交易对房价波动和流动性的影响,结果表明噪声交易者的非理性预期会引起房地产价格的上涨,也降低房地产市场的流动性。因...
关键词：噪声交易 房地产 价格波动 流动性 
中国公募REITs市场价格与投资者结构研究——基于多主体建模的分析
《管理现代化》2024年第3期57-65,共9页顾宗源 
国家社会科学基金青年项目(22CJL002)。
深入认识公募REITs市场运行规律,对实现中国金融高质量发展具有重要意义。通过构建包括基本面交易者、动量交易者和噪声交易者的多主体模型,并使用机器学习方法对20只REITs进行校准,模拟价格形成过程并分析交易者结构。结果显示,中国公...
关键词：REITS 基本面交易者 动量交易者 噪声交易者 XGBoost 
企业ESG表现对股价同步性的影响——基于信息不对称视角
《绿色财会》2024年第4期7-11,共5页孙浏颖 黄俊荣 
新疆财经大学研究生科研创新项目“企业ESG表现与股价同步性研究”(项目编号:XJUFE2023K043)。
随着“双碳”战略的实施,企业的ESG表现逐渐受到投资者的关注。以2011—2022年我国A股上市公司为研究对象,基于信息不对称视角研究ESG对于股价同步性的影响。研究发现,企业ESG表现对于资本市场股价同步性具有显著正向影响;机制检验表明,...
关键词：企业ESG表现 股价同步性 噪声交易 信息不对称 
信息披露、趋势噪声交易与价格发现
《系统工程学报》2024年第2期244-257,共14页曾庆铎 张强 刘善存 陈彬彬 
国家自然科学基金资助项目(71803029);广东省基础与应用基础研究基金资助项目(2021A1515110469).
传统研究中,公共信息常被视为理性交易者的决策信号,然而事实表明公共信息同样能够引发噪声交易者追随市场潮流、捕捉市场对公共信息的涨势或跌势反应并进行趋势交易.在此背景下,深入研究了公共信息披露对价格发现的影响效应.研究表明,...
关键词：公共信息 噪声交易 价格发现 信息获取 
中国股市存在动量效应还是反转效应——基于噪声交易的计量分析
《巢湖学院学报》2023年第6期67-79,共13页邬文欣 
基于国泰安数据库上2010到2022年的A股股市数据,运用构建JT投资策略的方法,对我国股市不同噪声下股票的动量效应以及反转效应进行计量分析。研究表明:A股股市在月度层面低噪声交易股票存在显著的动量效应,而在高噪声股票中存在显著的反...
关键词：动量效应 反转效应 噪声交易 信息传播时滞 
资本市场开放对股票定价效率的影响——基于沪港通政策的实证分析
《南京审计大学学报》2023年第5期71-80,共10页肖万 刘静蓉 段浩 彭程 
国家社会科学基金项目(16BJY174);广州市社会科学基金项目(2023GZGJ01);广东省本科高校在线开放课程课题(2022ZXKC026)。
以沪港通政策实施为现实背景,选定2012年11月至2016年11月为研究区间,构造股价信息充分性、股价信息准确性和股价对信息的反应速度三项定价效率核心指标,采用双重差分模型实证检验沪港通政策对我国沪市A股定价效率的影响。研究发现,沪...
关键词：资本市场开放 沪港通 股价信息含量 股票定价效率 股价同步性 噪声交易 
ESG信息披露能够改善资本市场定价效率吗?被引量：5
《当代金融研究》2023年第4期1-22,共22页刘自敏 王健宇 游鸿 
国家社会科学基金一般项目:“碳达峰碳中和目标下的电碳关联市场设计与资源配置机制创新研究”(21BJL080);国家电网科学技术项目“适应外部新形势的输配电管理体制及量化评价技术研究”(SGTYHT/20-JS-221)。
ESG信息披露是上市公司与投资者沟通的重要方式,分析其是否能改善资本市场定价效率,对新时期助力市场资源配置功能发挥,增强金融服务实体经济能力具有重要意义。考虑到股价同步性是衡量资本市场定价效率的有效指标,本文以2016-2020年中...
关键词：ESG信息披露 股价同步性 噪声交易 信息不对称 
美元体系中的外汇噪声交易与货币政策非对称传导
《复印报刊资料（金融与保险）》2022年第12期157-173,共17页卞学字 孙婷 
国家自然科学基金青年项目“量化宽松政策退出对中国经济的风险溢出效应与对策研究”(71803098);山东省自然科学基金青年项目“机会非均等视角下低碳发展约束的就业极化效应研究”(ZR2020QG040);教育部人文社会科学研究青年基金项目“价格扭曲‘红利’弱化对技能溢价的影响研究”(19YJC790119)。
通过构建一个包含贸易品美元定价特征的两国DSGE模型,借助噪声交易理论刻画外汇市场非理性预期,在贝叶斯参数估计基础上探讨中美货币冲击的国际溢出渠道及其福利效应。研究发现:两国货币冲击溢出渠道具有很强的不对称性,中国货币紧缩冲...
关键词：噪声交易 美元定价 货币政策溢出 
我国股指期货市场套保效率影响机制研究--基于噪声交易和套利活动
《上海立信会计金融学院学报》2022年第5期3-18,共16页张世玉 高志 
安徽财经大学研究生科研创新基金项目(ACYC2020119)。
文章利用沪深300股指期货2013-2019年的交易数据,以2015年股市震荡期间中金所出台的限制股指期货交易的监管政策为自然实验背景,比较限制交易政策实施前后及松绑后套利活动和噪声交易对股指期货套保效率的影响,进而从微观主体交易行为...
关键词：股指期货市场 套保效率 噪声交易 套利活动 限制政策 
美元体系中的外汇噪声交易与货币政策非对称传导被引量：1
《财贸研究》2022年第6期47-64,共18页卞学字 孙婷 
国家自然科学基金青年项目“量化宽松政策退出对中国经济的风险溢出效应与对策研究”(71803098);山东省自然科学基金青年项目“机会非均等视角下低碳发展约束的就业极化效应研究”(ZR2020QG040);教育部人文社会科学研究青年基金项目“价格扭曲‘红利’弱化对技能溢价的影响研究”(19YJC790119)。
通过构建一个包含贸易品美元定价特征的两国DSGE模型,借助噪声交易理论刻画外汇市场非理性预期,在贝叶斯参数估计基础上探讨中美货币冲击的国际溢出渠道及其福利效应。研究发现:两国货币冲击溢出渠道具有很强的不对称性,中国货币紧缩冲...
关键词：噪声交易 美元定价 货币政策溢出 
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