噪声交易者

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中国公募REITs市场价格与投资者结构研究——基于多主体建模的分析
《管理现代化》2024年第3期57-65,共9页顾宗源 
国家社会科学基金青年项目(22CJL002)。
深入认识公募REITs市场运行规律,对实现中国金融高质量发展具有重要意义。通过构建包括基本面交易者、动量交易者和噪声交易者的多主体模型,并使用机器学习方法对20只REITs进行校准,模拟价格形成过程并分析交易者结构。结果显示,中国公...
关键词：REITS 基本面交易者 动量交易者 噪声交易者 XGBoost 
噪声交易者对企业信息质量的敏感性分析被引量：2
《财会通讯》2021年第9期77-81,共5页李战奇 
郑州市社会科学重点调研课题“促进河南省小微企业发展的金融创新支持研究”(项目编号:JX20170364)阶段性研究成果。
本文选取2011—2017年中国深圳A股上市企业数据,利用配对组合法消除交易中与企业基本面相关的成分得出噪声交易成分,分析上市企业提升信息披露质量对噪声交易的影响,并分牛熊市和主板、创业板市场进行比较。实证分析得出噪声交易对企业...
关键词：噪声交易 企业信息质量 敏感性 市场有效性 
噪声交易者、交易行为多样性与即时价格冲击被引量：6
《管理科学学报》2020年第4期98-109,共12页谢文杰 李牧遥 周炜星 
国家自然科学基金资助项目(U1811462,71532009);中央高校基本科研业务费资助项目.
基于中国金融市场某股票和权证订单成交数据构建交易网络,分析交易网络微观结构蕴含的市场信息和交易行为多样性对即时价格冲击的影响.股票和权证交易网络中包含了近100万的交易者,在给定的显著性水平下,进行交易网络降噪,剔除了大部分...
关键词：交易网络 即时价格冲击 交易者行为 微观结构 噪声交易者 
假如柯镇恶来到金融市场
《喜剧世界（上）》2020年第3期42-42,共1页岑嵘 
《射雕英雄传》中的柯镇恶刚出场时,会让人觉得这个瞎子非常厉害,不过当另一个瞎子梅超风出现时,他的武功就显得太逊色了。看完整部《射雕》后,才知道他的功夫实在不入流,但这点并不妨碍他成为一个盲大侠。金庸对瞎子似乎颇有偏爱。在...
关键词：金融市场 噪声交易者 
假如柯镇恶来到金融市场
《意林（原创版）》2019年第10期37-37,共1页岑嵘 
《射雕英雄传》中的柯镇恶刚出场时,会让人觉得这个瞎子非常厉害,不过当另一个瞎子梅超风出现时,他的武功就显得太逊色了。看完整部《射雕》后,才知道他的功夫实在不入流,但这点并不妨碍他成为一个盲大侠。金庸对瞎子似乎颇有偏爱。
关键词：金融市场 噪声交易者 
比特币价格行为机理及其影响被引量：1
《合作经济与科技》2019年第18期52-54,共3页曾莹莹 
探索比特币价格行为机理,在此基础上构建交易者模型,通过理论分析与数值仿真,得出结论:(1)交易者的非理性情绪能对比特币价格波动产生较大影响;(2)噪声交易者对比特币价格有助涨助跌效应;(3)挖币成本上升推动了比特币市场价格上涨;(4)...
关键词：比特币 价格行为机理 噪声交易者 金融风险 
引入不完全信息交易者对市场参与者行为的影响研究
《中国管理信息化》2019年第6期125-126,共2页张萌 黄雪 
金融市场的信息是不对称的,市场走向是未知的。本文以学者Kyle和攀登的研究结果为基础,引入不完全信息交易者。研究发现,内幕交易者可以预期不完全信息交易者的行为,调整一二期的交易量,在v=p0的情况下,获得超额利润。非完全信息获得者...
关键词：非完全噪声交易者 非完全知情交易者 市场深度 
不同投资者的噪声交易者风险研究
《经济研究导刊》2019年第1期89-90,105,共3页任禹铭 
机构投资者是否真的具有低噪声高收益的特征一直是学术界争论的焦点。以2014年1月至2017年6月中国A股市场所有股票为研究对象,对个人投资者和不同类型机构投资者的重仓股进行对比研究,分析其噪声交易者风险大小,并进行噪声交易者风险和...
关键词：行为资产定价模型 噪声交易者风险 不同投资者 股票收益率 
基于股市投资者情绪的非理性投机泡沫模型研究被引量：10
《财经理论与实践》2018年第5期51-57,共7页黎超 胡宗义 施淑蓉 
教育部人文社会科学研究项目(17YJA790030)
针对股市非理性投机泡沫研究的不足,通过引入投资者情绪构建基于噪声交易者模型的非理性投机泡沫模型,以此研究噪声交易者的认知偏差,其在投资过程中所带有的情绪及其对风险资产历史基础价值冲击的过度反应对股市投机泡沫的影响。结果表...
关键词：噪声交易者 投资者情绪 非理性投机泡沫 
基于股评的投资者情绪对股票市场的影响被引量：89
《管理科学学报》2018年第4期86-101,共16页部慧 解峥 李佳鸿 吴俊杰 
国家自然科学基金资助项目(71671012;71373001;71531001;71725002;71471009);北京航空航天大学青年科学家团队项目
探讨投资者情绪对我国股票市场的影响.为刻画投资者情绪,基于东方财富网股吧帖文与朴素贝叶斯方法,提出融合股评看涨看跌预期和投资者关注程度的投资者情绪度量指标.进一步,利用Granger因果检验、瞬时Granger因果检验、跨期回归分析等方...
关键词：投资者情绪 噪声交易者 文本挖掘 GRANGER因果检验 
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