部慧

作品数：21被引量：461H指数：12
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供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
发文主题：期货市场商品期货区域发展差异GRANGER因果检验金融更多>>
发文领域：经济管理自动化与计算机技术社会学更多>>
发文期刊：《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《系统工程学报》《中国管理科学》更多>>
所获基金：国家自然科学基金中央级公益性科研院所基本科研业务费专项国家杰出青年科学基金中国博士后科学基金更多>>
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以青山集团LME镍被逼仓事件为例的期货市场狙击风险分析框架
《管理评论》2024年第2期257-272,共16页徐扬 部慧 
国家自然科学基金青年项目(72001013);国家自然科学基金面上项目(91846108,71671012)。
伦敦金属交易所(LME)镍期货价格在2022年3月7日至8日两个交易日暴涨,令我国青山控股集团持有的镍套期保值空头头寸浮亏惨重,成为又一起企业参与境外衍生品交易被国际资本狙击的风险事件。通过对“LME镍事件”详细的案例分析与解构,本研...
关键词：期货逼仓事件 库存 持仓 分类持仓报告 期货贴水 价格异常检测 
“原油宝”穿仓谁之过?我国商业银行产品创新的教训与反思被引量：18
《管理评论》2020年第9期308-322,共15页部慧 陆凤彬 魏云捷 
国家自然科学基金项目(91846108,71871213,71671012,71801213)。
WTI原油期货5月合约在美国东部时间2020年4月20日价格大跌至负值,当日结算价报-37.63美元/桶。“负油价”使得中国银行“原油宝”产品客户穿仓亏损从而引发风险事件。本文全面梳理了原油宝风险事件的脉络,包括“负油价”产生的市场背景...
关键词：负油价 原油宝 金融创新 风险管理 金融监管 
数据智能:趋势与挑战被引量：77
《系统工程理论与实践》2020年第8期2116-2149,共34页吴俊杰 刘冠男 王静远 左源 部慧 林浩 
国家重点研发计划重点专项(2019YFB2101804);国家自然科学基金(71531001,71725002,71701007,61572059,71901012,91846108);国家博士后基金(2018M640045)。
随着大数据和人工智能的兴起,数据智能(data intelligence)逐渐成为学术界和产业界共同关注的焦点.数据智能具有显著的大数据驱动和应用场景牵引两大特征.其融合场景内外的多源异质大数据,利用大规模数据挖掘、机器学习和深度学习等预...
关键词：数据智能 管理与决策 大数据 人工智能 物联网 
卖空机制效率评价:基于金融系统工程视角的状态空间方法被引量：2
《管理评论》2020年第7期326-336,共11页吴蕾 部慧 
国家自然科学基金面上项目(71671008,71671012,91846108)。
开通卖空机制引致的市场波动性增大,是长期困扰监管当局的一个问题。基于系统科学与系统工程思想,将金融看作一个系统,利用金融系统工程视角的状态空间方法,充分考虑市场参与者行为因素的影响,将股票价格变化分解为信息冲击、市场参与...
关键词：金融系统 状态空间方法 行为因素 卖空机制 价格发现效率 
基于股评的投资者情绪对股票市场的影响被引量：90
《管理科学学报》2018年第4期86-101,共16页部慧 解峥 李佳鸿 吴俊杰 
国家自然科学基金资助项目(71671012;71373001;71531001;71725002;71471009);北京航空航天大学青年科学家团队项目
探讨投资者情绪对我国股票市场的影响.为刻画投资者情绪,基于东方财富网股吧帖文与朴素贝叶斯方法,提出融合股评看涨看跌预期和投资者关注程度的投资者情绪度量指标.进一步,利用Granger因果检验、瞬时Granger因果检验、跨期回归分析等方...
关键词：投资者情绪 噪声交易者 文本挖掘 GRANGER因果检验 
中国铜期货市场期货价格期限结构研究被引量：6
《系统工程学报》2016年第2期192-201,226,共11页部慧 
国家自然科学基金资助项目(71003004;71373001);北京航空航天大学基本科研业务费资助项目(501000020-14108019;50100002015108001)
分析了我国上海期货交易所的铜期货不同到期期限的期货合约的价格数据,研究了铜期货价格的期限结构,样本期为2004-09—2012-12.结合Kolb提出的统计量,首先对铜期货市场的现货升水特征进行了统计分析.接下来,结合Gibson等提出的似无关回...
关键词：期货市场 现货升水假说 库存理论 期限结构模型 
我国金融业区域发展差异的空间统计分析被引量：16
《系统工程理论与实践》2014年第5期1171-1180,共10页部慧 梁小珍 皮理 
国家自然科学基金(71003004;71373001)
本文利用我国31个省(直辖市)1997 2009年的数据,度量了我国金融业的空间集聚情况,并对我国区域金融发展进行了全局Moran I检验、局部Moran I检验和Moran散点图分析,以探讨我国区域金融发展的空间相似性和动态演变.实证结果显示:从全局...
关键词：金融集聚 空间统计分析 MORAN I检验 Moran散点图 
基于时差相关多变量模型的金融危机前后国际原油价格影响因素分析被引量：11
《系统工程理论与实践》2012年第6期1166-1174,共9页张文 王珏 部慧 汪寿阳 
国家自然科学基金(70801058;71003004;71001103;70971052)
为研究各因素与国际原油价格之间相互影响的程度和时差关系,提出了基于时差相关多变量模型的分析框架.根据该框架,在确定影响因素和模型变量后,对各因素与油价间的时差相关关系进行了分析,以此作为确定和调整模型中变量滞后阶数的依据,...
关键词：原油价格 金融危机 影响因素 时差相关 多变量模型 
一个金融集聚动因的理论模型被引量：61
《管理科学学报》2012年第3期16-29,共14页车欣薇 部慧 梁小珍 王拴红 汪寿阳 
国家自然科学基金重点资助项目(70731003);国家自然科学基金资助项目(71003004);北京航空航天大学基本科研业务费项目专项基金资助项目(YWF-10-06-002)
因为金融服务业与其它产业有较大差异,所以传统的产业集聚模型并不适用于分析金融集聚.将金融服务业看作是特殊的产业,从产业集聚的角度,引入空间的概念,建立体现金融服务业特性的两区域理论模型,以此来讨论金融集聚的产生动因和可持续...
关键词：金融中心 集聚 动因分析 均衡性 两区域模型 
基于城市金融竞争力评价的我国多层次金融中心体系被引量：35
《系统工程理论与实践》2011年第10期1847-1857,共11页梁小珍 杨丰梅 部慧 车欣薇 王拴红 
国家自然科学基金(70801003;71003004);中央高校基础科研业务费专项基金(ZZ0915;YWF-10-06-002);北京化工大学学科建设项目
为了对我国的多层级金融中心体系进行研究,论文设计了一套系统的评价方法.在评价过程中,首先建立了评价各城市金融竞争力的指标体系,接着采用熵权法、灰色关联分析法、主成分分析法等对我国21个大中城市的金融竞争力进行了评价,再运用Ke...
关键词：金融中心体系 组合评价 熵权法 灰色关联分析 主成分分析 聚类分析 
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