吴蕾

作品数：16被引量：115H指数：6
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供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
发文主题：银行间债券市场价格发现通货膨胀影响因素做市商制度更多>>
发文领域：经济管理文化科学更多>>
发文期刊：《经济学（季刊）》《管理评论》《浙江金融》《中国人民大学学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央级公益性科研院所基本科研业务费专项中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
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卖空机制效率评价:基于金融系统工程视角的状态空间方法被引量：2
《管理评论》2020年第7期326-336,共11页吴蕾 部慧 
国家自然科学基金面上项目(71671008,71671012,91846108)。
开通卖空机制引致的市场波动性增大,是长期困扰监管当局的一个问题。基于系统科学与系统工程思想,将金融看作一个系统,利用金融系统工程视角的状态空间方法,充分考虑市场参与者行为因素的影响,将股票价格变化分解为信息冲击、市场参与...
关键词：金融系统 状态空间方法 行为因素 卖空机制 价格发现效率 
投资者申赎与公募基金业绩粉饰——基于中国基金信息披露差异的经验证据被引量：12
《管理评论》2019年第11期20-32,共13页孟庆斌 杨俊华 许伟 吴蕾 
国家自然科学基金项目(71772174);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(18XNH084)
在中国基金行业特有的制度背景下,本文利用我国公募基金2003-2014年披露的持仓数据,对其业绩粉饰行为进行研究。结果发现:首先,基金持仓特征与投资者的申赎决策显著相关,当基金持有更多"好股票"时,投资者倾向于增加申购或减少赎回;当基...
关键词：公募基金 基金持仓 信息披露 业绩粉饰 
通货膨胀、影响因素与信息渠道被引量：2
《中国人民大学学报》2018年第2期77-89,共13页孟庆斌 靳晓婷 吴蕾 
国家自然科学基金面上项目“卖空机制、私有信息与知情交易”(71772174);国家自然科学基金青年项目“政府监管、市场监督与公司信用债券定价”(71302156)
宏观经济因素对通货膨胀影响的内在传导机制错综复杂,因此,构建反映多变量影响通胀途径的模型较为困难。从"信息渠道"的视角解析各变量影响通胀的过程,利用信息长度区分不同变量的传导路径,则可构建一个可以近似模拟通胀影响传导效应的...
关键词：通货膨胀 影响因素 信息长度 信息渠道 
我国信用债评级的信息含量研究被引量：1
《浙江金融》2018年第3期11-21,共11页吴蕾 苏畅 
2016年国家自然科学基金面上项目(71671008)成果
本文对我国银行间和交易所债券市场上交易的所有信用债进行大样本研究,发现我国信用债评级之间"细微"的差异性可以传递违约风险的差异性,并可以相应地反应在信用债的到期收益率中。在整体上,我国信用债的初始评级具有认定效应,评级调整...
关键词：信用评级 信息含量 认定效益 信号效应 
中国银行间外汇市场远期汇率信息含量与定价偏差研究被引量：11
《世界经济》2017年第4期167-192,共26页吴蕾 文占雅 
国家自然科学基金项目(71303016)和(71671008)的资助
本文就2010-2016年美元、欧元、日元、港币、英镑、澳元和加元对人民币7种远期汇率的信息含量和定价偏差进行研究,从多边汇率角度挖掘人民币定价机制的深层次问题。基于构建的三角汇率模型研究结果显示:除港币外,其他5种非美元货币远期...
关键词：远期汇率 即期汇率 价格发现 定价偏差 
银行间债券市场做市商价格发现能力研究被引量：3
《证券市场导报》2017年第3期44-55,74,共13页吴蕾 苏畅 
国家自然科学基金青年基金项目(批准号:71303016);国家自然科学基金面上项目(批准号:71671008)的资助
本文基于我国银行间债券市场上交易的734只债券样本,利用做市商双边报价高频数据和状态空间模型,对做市商的价格发现能力进行系统性分析,对竞争性做市商制度和外资银行的价格发现贡献度进行客观性评价。实证结果显示,竞争性做市商制度...
关键词：银行间债券市场 竞争性做市商机制 交易机制效率 价格发现 状态空间模型 
发达市场对新兴市场危机净传染的特征研究被引量：3
《系统工程理论与实践》2017年第1期91-105,共15页吴蕾 王浩宇 
国家自然科学基金(71303016;71671008)~~
本文讨论金融危机期间发达市场对亚洲新兴市场的危机净传染现象.本文提出一种新的研究框架,包括:噪声成分提取方法、噪声成分相关性检验方法和资产组合噪声成分方差分解方法.实证研究表明,在次贷危机期间,亚洲新兴市场存在明显净传染现...
关键词：美国次贷危机 净传染 危机传导 
我国通货膨胀影响因素的非线性影响效应分析被引量：18
《金融研究》2014年第4期30-46,共17页孟庆斌 靳晓婷 吴蕾 
国家自然科学基金青年项目(31702156、31703016);教育部人文社科青年项目(10YJC790196);北京市教委青年英才计划;中央专项基本科研业务费项目(NKZXB10033)的资助
本文基于菲利普斯曲线的非线性扩展形式,研究了开放条件下我国通货膨胀的影响因素。本文首先从产出、国外价格、汇率和货币政策冲击角度选取变量,构建了马氏域变实证模型,测算了各变量在不同时期所处状态的概率;然后从状态转移特征的比...
关键词：通货膨胀 马氏域变向量自回归模型 影响因素 
价格发现度量方法述评被引量：6
《经济学（季刊）》2013年第4期399-424,共26页吴蕾 马君潞 
本文系统性地分析并评价了现有的价格发现指标度量法与结构模型度量法,对现有价格发现度量法进行改进,并为后续市场价格发现实证研究理清思路。主要贡献可以概括为:指出广泛使用的IS和CS指标并非价格发现的有效度量指标;揭示协整分析与...
关键词：价格发现 协整估计 IS和CS指标 
美国危机向亚洲新兴市场传染过程中的多米诺效应研究被引量：12
《世界经济》2012年第6期56-77,共22页马君潞 吴蕾 靳晓婷 
南开大学基本科研业务费专项基金项目(NKZXB10033)的资助
本文阐述并度量了危机传染过程中的多米诺效应。它是引发金融危机传染的多种渠道之一。我们通过描述性统计和Logit离散选择模型考察了多米诺效应的存在性,并利用离散型贝叶斯模型刻画出多米诺效应的路径,同时借助样本内预测分析了其对...
关键词：多米诺效应 金融危机 传染机制 传染路径 
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