基金持仓

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“特立独行”能否“脱颖而出”——基于基金持仓分层的视角
《金融发展研究》2023年第6期47-58,共12页汪梓轩 雷欣南 
本文提出对基金持仓分层的分析方法,区分抱团基金与独立基金,研究基金持仓独立性对基金后续收益表现的影响及作用机制。研究表明:基金持仓独立性越高,未来的超额收益表现越出色,这种优异表现可以持续长达四个季度;相比于个人研究能力,...
关键词：基金独立性 基金抱团 持仓分层 基金表现 
投资者申赎与公募基金业绩粉饰——基于中国基金信息披露差异的经验证据被引量：12
《管理评论》2019年第11期20-32,共13页孟庆斌 杨俊华 许伟 吴蕾 
国家自然科学基金项目(71772174);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(18XNH084)
在中国基金行业特有的制度背景下,本文利用我国公募基金2003-2014年披露的持仓数据,对其业绩粉饰行为进行研究。结果发现:首先,基金持仓特征与投资者的申赎决策显著相关,当基金持有更多"好股票"时,投资者倾向于增加申购或减少赎回;当基...
关键词：公募基金 基金持仓 信息披露 业绩粉饰 
基金持仓:消费和周期抱团分化
《股市动态分析》2017年第42期12-13,共2页朱斌 
2017年三季度公募基金季报已经完全披露,其资产配置状况也开始浮出水面：公募基金资产管理规模在2017年三季度保持了稳定增长,其中债券配置规模大幅增加、股票配置规模小幅上升。配置股票的资产总值达18647.5亿元,比2017年二季度增长了5...
关键词：公募基金 分化 周期 消费 资产配置 管理规模 股票配置 电子行业 
基金经理利用基本面信息选股吗?——来自基金持仓方面的证据被引量：5
《投资研究》2017年第8期65-81,共17页樊帅 张千玉 姜国华 
国家自然科学基金资助项目71472007的支持
近年来,我国基金市场发展迅速,基金逐渐成为投资者进行投资理财时的重要选择之一。已有研究表明,基金经理具有超越一般投资者的选股能力,但对其依据何种信息进行选股的研究则较少。本文从基金持仓角度出发,提供了基金经理利用基本面信...
关键词：基金 基本面信息 选股 个股超配指标 
主动管理型开放式基金绩效及其持仓系统性风险研究被引量：1
《当代财经》2017年第5期57-68,共12页孙秉文 林海 
国家自然科学基金项目"会计信息披露质量;股价延迟反应与流动性风险"(71463018);国家自然科学基金项目"我国开放式基金绩效指标的操纵和投资者反应研究"(71303098)
基于多维视角对我国证券投资基金进行评价具有重要的理论意义和现实意义。从基金收益、基金持股与基金交易三个维度,采用六因子模型并区分不同的市场状态,对我国主动管理型开放式股票型及混合型基金绩效及其交易能力进行综合评价,发现...
关键词：开放式基金 基金持仓 绩效评价 因子模型 
基金持仓与黄金期货价格的实证分析
《金融经济（下半月）》2015年第3期196-197,共2页黄孝捷 曹玉倩 
国际投资基金一直是国际黄金市场上重要的参与主体之一,其在黄金市场的作用一直饱受争议,对于是基金影响了黄金走势还是黄金价格变化引导了基金的操作行为变化却缺乏理论研究。鉴于此,本文通过收集汇总CFTC发布的COT报告,选取商业持仓...
关键词：国际投资基金 黄金期货市场 CFTC COT GRANGER检验 
鲍尔森 第二季度将黄金基金持仓砍半
《中国黄金珠宝》2013年第31期20-20,共1页李林旭 
8月14日，美国对；中基金经理约翰·鲍尔森向美国证监会提交的第二季度股票持仓报告显示，其掌管的鲍尔森公司在第二季度大幅削减了全球最大黄金基金（SPDR）持仓。
关键词：基金 黄金 鲍 证监会 美国 
2013大豆价格及其影响因素被引量：1
《中国市场》2013年第11期57-64,共8页鲁娟 
假定南美2012/13年度大豆产量实现预期增产目标,则全球供需局面改善,国际国内豆类市场短期内难现强牛市,2013年4月份南美大豆集中上市时,可能对豆类市场带来季节性压力,随后市场关注焦点将转向美国2013/14年度大豆种植,面积炒作及天气...
关键词：大豆期货市场 CFTC基金持仓 收抛储政策 
美债危机中私募基金持仓稳定
《中国经济信息》2011年第17期48-48,共1页
美债危机的冲击下，中国股市在大幅下跌后又快速反弹。根据市场走势推断，若私募基金由于美债危机事件改变投资策略，在大跌后恐慌性地减仓，则无法跟上后续反弹，会导致周收益率表现较差。而如果私募基金在大跌后坚定持仓，则周收益率...
关键词：私募基金 危机事件 稳定 中国股市 市场走势 投资策略 收益率 
基金持仓对国际期铜价格影响实证研究
《东方企业文化》2011年第12期88-88,共1页李红生 
通过基于VAR模型的脉冲响应函数研究发现:投机基金的参与并未引起国际期铜价格波动,它不是推动国际期铜价格上涨的主要因素;商业交易者参与期货套期保值对期铜价格的回归具有积极意义,扩大商业交易者的期货市场参与程度有利于稳定期铜...
关键词：基金持仓 期铜价格 套期保值 
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