中国股市

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关于进一步深化改革促进资本市场健康稳定发展的思考——基于注册制改革及其深化的视角
《东南学术》2025年第2期70-84,247,共16页郭克莎 王文轩 
深化资本市场改革是构建高水平社会主义市场经济体制的重要内容,注册制改革是促进资本市场健康稳定发展的关键抓手。中国股市在市值和上市公司数量等方面已取得显著成效,但与成熟资本市场相比仍存在差距,特别是市场波动性大,牛市短而熊...
关键词：中国股市 注册制改革 资本市场 高质量发展 
中国股市的国际市场风险暴露研究——基于DCC-CARR模型
《技术经济与管理研究》2025年第3期74-80,共7页张萌萌 何亮 
国家自然科学基金项目(72201129);江苏省教育厅高校哲学社会科学研究一般项目(2020SJA0054);南京农业大学人文社会科学基金育才项目(SKYC2020022,SKYC2021019)。
选取2013—2023年日内极差数据,运用DCC-CARR模型,分析五种不同类型国际市场(国际股市、国际加密货币市场、国际碳市场、国际原油市场与国际黄金市场)对中国股市的动态风险传染效应。研究发现,极差模型在模型预测、模型拟合方面优于传...
关键词：国际风险传染 中国股市 日内极差 金融风险 破市场 
中国股市涨跌停板的溢出效应研究——基于时变权重矩阵的空间杜宾模型
《系统工程理论与实践》2025年第2期463-480,共18页周颖刚 唐诚蔚 许杏柏 
国家自然科学基金(71988101,72073110,72333001);国家社会科学基金重大项目(19ZDA060)。
本文基于2012–2020年中国A股主板市场的股票日度数据,建立了空间权重矩阵具有时变特征的非平衡面板空间杜宾模型(SDM),对涨跌停板的溢出效应进行了研究.实证结果表明,股票的涨停板和跌停板能分别负向和正向地预测关联股票的未来收益率...
关键词：涨停板 跌停板 溢出效应 空间杜宾模型 
中国股市与房市间的双向风险溢出效应研究——基于时变Copula-CoVaR模型分析
《山东财经大学学报》2025年第1期58-74,101,共18页肖强 陈立媛 
国家自然科学基金项目“分位数动态因子模型的构建及其应用”(72163019)。
探讨我国房市与股市间的双向风险溢出效应。采用IFM两步法确定边际和联合Copula分布,并据此计算CoVaR值以构建最优时变Copula-CoVaR模型,测度股市与房市之间的风险溢出效应,提出绝对和相对风险溢出测度并进行实证研究,指出风险溢出效应...
关键词：风险不对称性 CoVaR模型 双向风险溢出 时变Copula函数 
中国股市涨跌幅限制主导日度动量效应
《中央财经大学学报》2025年第1期59-74,共16页张瑞祺 张兵 
国家社会科学基金重大项目“依法规范和引导资本健康发展”(项目编号:23ZDA041)。
动量效应是最常见且被广泛验证的股市异象,日度动量效应是其在日度层面的体现,但相关研究尚不足。本文从存在性和驱动两方面展开分析。利用10年(2011—2020)的交易数据,发现了其存在性。深入分析发现动量策略收益来源于最高(低)组中达到...
关键词：动量效应 涨跌幅限制 价格发现延迟 双重差分分析 A+H股 
中国股市谁在提供流动性?--基于订单簿下单行为的博弈分析
《管理科学学报》2024年第12期103-115,共13页李佳熠 陈石 孔傲 张金清 
国家自然科学基金资助项目(72301126,72371078)。
流动性供给者和消耗者的博弈决定了市场流动性.本文构建了一个理性预期均衡模型,从订单簿上的下单行为出发研究中国股市投资者结构对流动性“供给者-消耗者”结构和股市流动性形成机制的影响.该模型的投资者结构包含知情交易者、非知情...
关键词：流动性 限价订单簿 理性预期均衡 知情交易者 非知情交易者 噪音交易者 
基于龙虎榜和BiLSTM-SA-TCN模型的中国股市指数预测
《科技与创新》2024年第22期178-180,184,共4页杨智 
在中国股市中,市场指数对整个股票投资市场起着重要的引导作用。为了提升预测效果,提出了一种新的方法,即将中国股市龙虎榜数据中提取得到的新特征与市场日常基础数据相结合,采用所提出的BiLSTM-SA-TCN模型来预测中国股票市场指数,并与...
关键词：龙虎榜 股市预测 深度学习 BiLSTM-SA-TCN 
中国股市如何形成常态化退市格局?
《企业家信息》2024年第11期1-1,共1页刘彪 
不久前,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(以下简称《意见》)。《意见》共九个部分,被业界称为是中国资本市场第三个“国九条”。除了强调对资本市场全链条进行强监管来防范风险,《意见》重点提出,...
关键词：防范风险 退市 中国资本市场 常态化 《意见》 股市 高质量发展 加强监管 
中国股市牛熊市的周期性转换特征——基于DMCPSO-HSMM模型
《管理评论》2024年第11期3-13,共11页杨杰 冯芸 杨豪 
国家社会科学基金重大项目(23ZDA039)。
本文围绕中国股市市态的周期性转换,深入研究了沪深300指数收益率的时变分布特征。通过在标准粒子群算法中引入K-Means++聚类算法动态种群重组和混沌搜索策略提出了动态多种群混沌粒子群算法,并基于此对隐半马尔可夫模型的初值进行优化...
关键词：中国股票市场 粒子群算法 隐半马尔可夫模型 样本外预测 
风口上的中国股市
《法人》2024年第11期18-22,共5页岳雷 
在政策红利持续推动下,中国股市近期站上风口。然而,随着股市热潮涌动,一些潜在的风险与隐患也逐渐显现。在网络上,部分财经博主发布离谱的市场预测,误导投资者。更有甚者,进行违法荐股、直播带盘。同时,上市公司大股东利用市场行情回...
关键词：热潮涌动 政策红利 减持套现 上市公司 市场行情 市场预测 股市 上风口 
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