噪音交易者

作品数：35被引量：69H指数：5
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相关机构：北京大学华中科技大学中央财经大学天津大学更多>>
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中国股市谁在提供流动性?--基于订单簿下单行为的博弈分析
《管理科学学报》2024年第12期103-115,共13页李佳熠 陈石 孔傲 张金清 
国家自然科学基金资助项目(72301126,72371078)。
流动性供给者和消耗者的博弈决定了市场流动性.本文构建了一个理性预期均衡模型,从订单簿上的下单行为出发研究中国股市投资者结构对流动性“供给者-消耗者”结构和股市流动性形成机制的影响.该模型的投资者结构包含知情交易者、非知情...
关键词：流动性 限价订单簿 理性预期均衡 知情交易者 非知情交易者 噪音交易者 
代表性启发式交易者市场微观结构
《纯粹数学与应用数学》2023年第4期520-534,共15页黄东新 周德清 
国家自然科学基金面上项目(12071497)。
本文研究了一个市场,其中所有的交易者都是代表性启发式交易者,他们过于重视新信息和当前价格.代表性启发法增加了市场深度,增加了价格的信息量,降低了知情交易者的期望效用.启发式交易导致价格对新信息反应过度,知情交易者作为动量交...
关键词：代表性启发法 噪音交易者内生化 价格过度反应 
乐观和悲观情绪如何驱动市场反馈交易行为?——基于噪音交易者和理性交易者共同作用的视角被引量：1
《投资研究》2023年第6期127-141,共15页陈健 曾世强 
教育部人文社科规划基金项目“投资者情绪冲击股票市场稳定性的传播扩散机制研究”(17YJA790010)。
本文从理论和实证层面研究乐观和悲观情绪如何驱动噪音交易者追涨杀跌和高抛低吸,以及理性交易者骑乘和套利,最终形成市场反馈交易行为。研究发现,噪音交易者主导的小盘指数中市场反馈交易行为不显著;上证A股指数和50指数中显著为正的...
关键词：反馈交易 噪音交易者 理性交易者 情绪驱动 
基于噪音交易者视角的AH股价差分析被引量：2
《中国林业经济》2020年第6期117-119,共3页顾舒婷 刘登江 俞小平 
南京林业大学大学生创新训练计划项目“沪港通制度下我国AH股价差因素分析”(2019NFUSPITP0935)。
多地上市的公司股价可能存在明显差异,从噪音交易者的视角,以同时在深港两地双重上市的16家公司为样本,剖析造成AH股价差的原因。研究发现:深港俩地的噪音交易差异是阻碍AH股价差收敛的一个重要因素。表明虽然我国通过深港通政策打破了...
关键词：AH 股价差噪音交易者深港通 
金融市场上噪音交易者探究
《区域治理》2020年第9期232-233,共2页段小强 
噪音交易者在金融市场上广泛存在,所以市场上会经常出现价格与价值的背离。传统金融理论认为理性套利者会使价格很快回到价值上来,而噪音交易理论认为这种背离可能会长时间存在,并引起金融市场泡沫,并给交易者带来风险,噪音交易者和理...
关键词：噪音交易 套利 风险 
交易信息透明度对市场有什么影响?被引量：1
《经济资料译丛》2019年第2期55-58,共4页韩乾 
交易信息按照披露时间区分,可以分为交易前信息和交易后信息:前者包括行情和报单流(买卖报价、报单簿深度等),后者包括成交的时间和价量等。交易信息透明度对市场运行的质量、特别是流动性和价格效率,都有着重要的影响。一般而言,噪音...
关键词：信息透明度 交易信息 市场运行 噪音交易者 知情交易者 披露时间 价格效率 报价 
投资者情绪与动态波动溢出效应——基于上证50指数期现货研究被引量：2
《武汉金融》2019年第6期33-38,共6页刘文文 周远慧 郭宗梦 
教育部人文社会科学青年项目“股指期货市场投资者情绪与信息传递效率”(17XJC790008);中国博士后科学基金面上项目“股指期货市场投资者情绪、价格发现与波动溢出效应”(2017M610610);四川省各社会科学重点研究基地科技金融与创业金融研究中心项目资助
本文采用有偏项的VECM-CCC-GARCH等模型来分析投资者情绪对上证50指数期货和现货市场之间动态波动溢出效应的影响。分析发现,首先,投资者情绪高涨时期,指数现货市场交易量增加显著强于指数期货市场。其次,较高的投资者情绪对现货市场波...
关键词：投资者情绪 噪音交易者 波动溢出效应 
内幕交易监管是否有益于噪音交易者——基于kyle模型的理论分析
《知识经济》2018年第5期58-60,共3页凌碰 
由于监管的存在,内幕交易者在进行交易之前会首先对所处的监管环境进行评估,以决定是否参与交易,我们这里假设其最终会以概率p1参与交易并认为其具有完美预见能力。于是我们将这种随机性引入到kyle模型中,求得均衡解并与kyle模型的均衡...
关键词：kyle模型 随机性 监管 静态比较 
听说这些“坑”很多散户经常踩
《投资与理财》2017年第11期86-86,共1页黄可鸿 
听过噪音，没听过经济学的“噪音”？当市场上的非理性交易者越多，市场的不稳定性也就越高，这些非理性交易者被称为“噪音交易者”。证券的价格与价值之间的偏差就被称为“噪音”。
关键词：“坑” 噪音交易者 非理性交易者 散户 不稳定性 经济学 市场 价格 
噪音交易者投资决策影响因素的研究被引量：1
《现代营销（下）》2016年第9期106-106,共1页李丹 
在股票市场上,个人投资者属于噪音交易者,借鉴国际金融危机模型中的信息传导模型,从博弈的角度,针对不同的市场预期,构建了一个信息不对称条件下的噪音交易者投资决策模型;结果显示,企业良好的业绩会增强个人投资者长期持股的信心,机构...
关键词：噪音交易者 羊群效应 股票市场 
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