反馈交易

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股票市场正反馈交易的空间溢出效应——基于新冠疫情冲击的计量检验
《东北大学学报（自然科学版）》2024年第3期449-456,共8页田树喜 丁秀瑜 王健 
国家自然科学基金资助项目(71971048).
利用空间自相关正反馈交易模型,对新冠疫情爆发前后国际股票市场的正反馈交易进行了检验.结果表明,新冠疫情爆发后国际股票市场正反馈交易显著增强并呈现空间相关特征.相关国家反危机的调控措施,虽然一度抑制了股票市场下行,但同时强化...
关键词：股票市场 外推性预期 正反馈交易 新冠疫情 空间溢出效应 
私有信息、个人投资者行为与股价异常波动被引量：1
《管理科学学报》2024年第2期120-135,共16页孔傲 李昊骅 李心丹 朱洪亮 
国家自然科学基金资助项目(72301126,72342024,72371125,72001104);中国博士后科学基金资助项目(2021M701670);江苏省博士后科研资助计划项目(2021K357C)。
股价异常波动危害投资者权益和股市安全,厘清股价异常波动的原因对于股市监管具有重要意义.本文从个股高频数据中提取股价中的私有信息含量,检验私有信息与中国A股市场个股异常波动的关系,并基于独特的账户数据分析个人投资者行为在这...
关键词：股价异常波动 私有信息 个人投资者行为 反馈交易 
投资者反馈交易视角下证券流动性多重分形波动的内在机理分析
《工程管理科技前沿》2023年第6期89-96,共8页淳正杰 吴栩 黎禾森 王培育 
中国博士后科学基金资助项目(2022M720545);国家自然科学基金青年资助项目(71903017);成都理工大学“双一流”建设哲学社会科学重点建设项目(ZDJS202201)。
针对证券流动性存在多重分形波动特征但鲜有成果探究其内在机理的背景下,本文基于投资者普遍采用正反馈和负反馈交易行为的客观事实,从投资者交易行为出发,结合分形市场假说,独辟蹊径地构建了分形耦合少数-多数派博弈(fractal coupling ...
关键词：证券流动性 多重分形波动 反馈交易 分形耦合少数-多数派博弈 
乐观和悲观情绪如何驱动市场反馈交易行为?——基于噪音交易者和理性交易者共同作用的视角被引量：1
《投资研究》2023年第6期127-141,共15页陈健 曾世强 
教育部人文社科规划基金项目“投资者情绪冲击股票市场稳定性的传播扩散机制研究”(17YJA790010)。
本文从理论和实证层面研究乐观和悲观情绪如何驱动噪音交易者追涨杀跌和高抛低吸,以及理性交易者骑乘和套利,最终形成市场反馈交易行为。研究发现,噪音交易者主导的小盘指数中市场反馈交易行为不显著;上证A股指数和50指数中显著为正的...
关键词：反馈交易 噪音交易者 理性交易者 情绪驱动 
股指期货交易、融券限制与股市波动——基于期货市场正反馈交易的实证被引量：1
《金融监管研究》2023年第3期17-36,共20页刘小菁 尹亦闻 
本文以2015年8月A股市场股指期货交易限制政策的实施与2017—2019年间四次逐步放松限制政策事件作为准自然实验,实证检验了股指期货交易限制政策对股指期现货市场正反馈交易的影响。检验结果表明:股市异常波动时期,股指期货交易限制同...
关键词：股指期货 交易限制政策 正反馈交易 融券限制政策 
股指期货市场正反馈交易的空间溢出效应
《东北大学学报（社会科学版）》2022年第5期16-21,66,共7页田树喜 晏雪 张博 
利用拓展的正反馈交易模型,对12个国家股指期货市场的正反馈交易进行了联合检验,结果表明,相关国家股指期货市场的正反馈交易存在显著的空间溢出效应。进一步对新冠肺炎疫情窗口期的计量检验表明,相关国家量化宽松的反危机措施虽然抑制...
关键词：股指期货 正反馈交易 空间溢出效应 量化宽松 
沪深300股指期货反馈交易非对称性研究
《统计与管理》2022年第3期88-93,共6页蔡昕雨 杨定华 
反馈交易行为作为一种典型的非理性交易行为,会影响到整个金融市场的平稳运行,因此一直以来都引起了金融学领域的广泛关注。本文选取沪深300股指期货当月连续期货指数的日收盘数据,建立了基于EGARCH模型的反馈交易模型,检验了股指期货...
关键词：反馈交易 沪深300股指期货 EGARCH模型 非对称性 
融券卖空机制、转融券扩容与正反馈交易行为——基于A股市场基金的分析
《上海市经济管理干部学院学报》2021年第5期18-31,共14页平川 杨宏涛 
使用MT指标度量基金正反馈交易的强度,以2013年两次转融券扩容为自然实验,基于当前融券交易制度渐进开展的特殊条件,探究融券卖空机制是否对A股市场基金正反馈交易行为具有抑制作用。使用双重差分方法对转融券扩容前后转融券标的股票与...
关键词：融券卖空机制 自然实验 正反馈交易行为 转融券扩容 
陆港通制度对A股市场投资者正反馈交易行为影响研究被引量：1
《新金融》2021年第3期32-36,共5页张金清 刘小菁 
国家自然科学基金资助项目:经济增速下滑风险下我国商业银行最低流动性水平的确定(71771056)。
为考察陆港通制度对A股市场投资者正反馈交易行为的影响,本文基于Schuppli和Bohl(2010)的正反馈交易模型,以陆港通制度实施作为准自然实验,利用2010年4月至2020年9月间A股相关股票指数收益率数据为样本进行实证分析,结果表明:陆港通标...
关键词：资本市场 正反馈交易行为 陆港通制度 准自然实验 
反馈交易导致了理性投机的不稳定性吗?
《预测》2021年第1期53-59,共7页陈聪 胡昌生 
国家自然科学基金资助项目(71671134)。
本文拓展了De Long等的模型,研究了正反馈交易者与理性投机者之间的关系。研究表明:第一,如果市场中出现一个准确信号,在正反馈交易者的反馈系数具有递减性、引入额外的无附加信息交易时期的情形下,理性投机会产生稳定效应。第二,如果...
关键词：反馈交易 理性投机 稳定性 
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