股指期货

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沪深300指数及其股指期货市场风险预测——基于VaR-GARCH模型
《电子商务评论》2025年第3期727-740,共14页胡丹 
本文采用VaR-GARCH模型对沪深300指数及其股指期货市场的风险进行深入预测与分析。研究基于沪深300指数的历史数据,运用GARCH模型估计市场波动性,并结合VaR方法预测风险。实证分析显示,该模型能有效捕捉市场风险的动态变化,为投资者和...
关键词：沪深300指数 股指期货 VAR-GARCH模型 市场风险预测 
股指期货的流动性替代作用研究——基于跨期现个人交易者问卷调查
《证券市场导报》2025年第2期47-57,共11页武佳薇 冯如雪 李东平 
国家自然科学基金项目“注册制下资本市场法律监管制度建设的效果评估及优化策略研究”(批准号:72373021);国家自然科学基金项目“价值溢价的成因与消失之谜:理论与实证”(项目编号:72261031)
期货与衍生品发挥着发现价格、管理风险和配置资源的重要作用。受限于数据可得性,从交易者行为微观视角分析股指期货功能的研究仍较为缺乏。本文利用独特的跨期现市场个人交易者问卷数据,分析市场下行时股指期货对交易者股票交易行为、...
关键词：期货市场 投资者行为 股指期货 跨期现交易 
中证1000股指期货价格发现功能——基于四个上市品种的比较
《金融市场研究》2025年第2期24-36,共13页周莹莹 刘斯诺 卜林 
本文选取中证1000股指期货与现货的5分钟高频数据,从静态和动态两个视角、统计显著性和经济显著性两方面,采用长期弱外生检验、永久短暂模型和信息份额模型等方法全面评估了中证1000股指期货的价格发现能力。并且,通过与上证50、沪深30...
关键词：中证1000股指期货 价格发现 引领关系 贡献度测度 
持仓责任报告:境外期货市场持仓管理的新工具
《金融市场研究》2025年第1期103-109,共7页宋晓桐 汤天任 
持仓管理是期货市场风险管理的重要监管内容之一。境外期货市场经过几十年的发展,已积累了包括持仓限额、每日报告和持仓责任报告在内的较为丰富的持仓管理制度,其中持仓责任报告作为一类介于持仓限额和每日报告之间的柔性监管措施,对...
关键词：持仓管理 持仓责任报告 股指期货 
融合风险对冲机制的投资组合对冲交易策略
《产业创新研究》2025年第1期86-88,共3页宋方济 刘春雨 刘家鹏 
针对投资组合对市场下跌风险即系统性风险感知弱,提出融合风险对冲与投资组合策略,建立投资组合对冲交易策略,在投资过程中反向持仓对冲资产。基于深度强化学习的Actor-Critic算法,使用目标网络定时更新,模型可以持续学习;运用长短期记...
关键词：投资组合 对冲交易 深度强化学习 长短期记忆网络 股指期货 
基于GARCH模型对股指期货波动性的研究
《电子商务评论》2024年第4期5764-5775,共12页李瑞雪 
20世纪80年代,美国从堪萨斯城市期货商品交易所开始发行第一支股指期货合约,股指期货市场就开始引起了大家的重视。21世纪10年代,我国证券市场开始推出了沪深300、中证500指数以及上证50。自美国堪萨斯城期货商品交易所推出首个股指期...
关键词：GARCH模型 沪深300 股指期货 波动性 
我国股指期现货市场流动性多重分形波动及其预测研究
《运筹与管理》2024年第12期217-223,I0097-I0100,共11页燕汝贞 张菁洋 吴栩 朱文龙 
中国博士后科学基金面上项目(2022M720545);国家自然科学基金青年基金项目(71903017);四川省自然科学基金面上项目(2023NSFSC0523);成都市软科学项目(2023-RK00-00127-ZF);成都市哲学社会科学规划项目(NY0520231285);成都理工大学“双一流”建设哲学社会科学重点建设项目(ZDJS202201)。
在传统有效市场分析框架下,市场流动性波动特征不容易进行准确刻画和分析,流动性预测有效性和准确性也无法得到充分保障。在分形市场假说下,利用多重分形去趋势波动分析法(MF-DFA)与多重分形去趋势交叉相关性分析法(MF-DCCA),研究我国...
关键词：流动性 多重分形 股指期货 股指现货 
股指期货的“先立后破”
《股市动态分析》2024年第19期23-24,共2页杜宇 
9月24日降准、降息、降低存量贷款利率等一系列政策落地,可以称为今年以来最强的市场刺激政策。然而需要注意的是,以股市为代表资本市场已经经历了较长时间的熊市,惯性的空头思维和大量的空头资金依旧存在。行情的彻底转折,往往很难做...
关键词：股指期货 刺激政策 降息 空头 熊市 降准 资金 政策落地 
基于投资者情绪视角下的股指期货套期保值
《科技和产业》2024年第20期156-164,共9页牛红娟 
以沪深300股指期货为研究对象,采用t-Copula-ECM-GARCH动态模型,研究沪深300股指期货的最优套期保值策略,并将其与最小二乘法(OLS)等传统套期保值策略进行比较。通过主成分分析方法(PCA)构建股票现货市场和股指期货市场的投资者情绪指数...
关键词：投资者情绪 套期保值 COPULA函数 
股指期货定价偏差与成分股超额收益分歧
《经济学（季刊）》2024年第5期1622-1639,共18页陈蓉 刘非亚 郑振龙 
国家自然科学基金(72071168,72371210)的资助。
现有金融学理论通常认为股指期货的定价偏差反映了投资者情绪,然而这无法解释我国中证500指数期货的长期贴水现象。本文认为该现象源于股票卖空限制下投资者使用的“市场中性”策略,故贴水反映了不同投资者对股票指数成分股超额收益的...
关键词：股指期货定价偏差 投资者情绪 卖空限制 
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