沪深300

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基于双指数跳扩散模型的沪深300ETF期权定价研究
《湖北工业大学学报》2025年第1期104-108,120,共6页祝兆媚 商豪 
国家社会科学基金(24BTJ068)。
用双指数跳扩散模型来描述沪深300ETF资产收益率,用蒙特卡洛方法模拟出双指数跳扩散模型和B-S模型下样本路径,旨在选择更能反映期权实际价格变化的模型。结果显示:双指数跳扩散模型定价误差小,拟合效果更优。双指数跳扩散模型可以更准...
关键词：双指数跳扩散模型 蒙特卡洛 沪深300ETF 期权定价 
Merton跳扩散模型下沪深300ETF期权定价的实证研究
《齐鲁工业大学学报》2024年第6期74-80,共7页王玉婵 单亮恩 
江苏省高等学校自然科学研究项目(19KJB110018)。
沪深300ETF期权市场数据呈现“尖峰厚尾”的统计特征,与正态分布存在偏差,标的资产价格常常不是连续变化,在某一时间会存在“异常跳跃”,因此利用描述带“异常跳跃”现象的Merton跳扩散模型计算沪深300ETF期权价格。Merton跳扩散模型中...
关键词：Merton跳扩散模型 GARCH模型 异常值检验 沪深300ETF 期权定价 
基于GARCH模型对股指期货波动性的研究
《电子商务评论》2024年第4期5764-5775,共12页李瑞雪 
20世纪80年代,美国从堪萨斯城市期货商品交易所开始发行第一支股指期货合约,股指期货市场就开始引起了大家的重视。21世纪10年代,我国证券市场开始推出了沪深300、中证500指数以及上证50。自美国堪萨斯城期货商品交易所推出首个股指期...
关键词：GARCH模型 沪深300 股指期货 波动性 
美元周期对沪深股市羊群效应的影响研究
《中国商论》2024年第19期124-128,共5页骆小蓓 刘恩猛 
浙江省“十四五”研究生教学改革项目“需求导向的研究生定量分析能力培养方法改革研究——以《中级计量经济学》课程为例”(2022YJSJG17);中国计量大学研究生重点建设课程《中级计量经济学》(2023YJSKC03)。
羊群效应对金融市场的稳定、有效、规范运行有着重要影响。文章运用CSAD方法构建偏离度指标,利用2009—2023年的沪深300指数成分股进行了实证检验发现:在普通CASD模型下沪深300成分股总体上羊群效应并不显著,而在美元周期下,股票市场处...
关键词：美元周期 羊群效应 CSAD 沪深300 实证研究 
基于B-S模型的沪深300ETF期权实证研究
《中小企业管理与科技》2024年第13期51-54,共4页许莉 向婷 
教育部产学合作协同育人项目:财务共享中心应用实践研究(231100512092343)。
论文选取了2022年6月22日到期的沪深300ETF购6月5908A看涨期权和沪深300ETF沽6月4529A看跌期权,利用Python软件构建Black-Scholes模型以计算两只期权在该模型下的理论价值,并与实际收盘价进行对比,检验B-S模型在沪深300ETF期权中的适用...
关键词：BLACK-SCHOLES模型 沪深300ETF期权 期权定价 
股指期货交易政策变动对期现市场联动性影响的实证研究
《经济管理学刊（中英文版）》2024年第1期176-181,共6页王丹艺 
伴随着金融供给侧改革的深入推进,期货市场的发展受到了越来越高的关注,中国金融期货交易所出台了一系列重要政策,致力于推动以股票指数期货为主导的期货市场的繁荣发展。以此为背景,本研究选取了中国金融期货交易所分别于2015年、2017...
关键词：沪深300 波动溢出 交易政策 VECM 
基于监督学习的沪深300多周期情绪指数构建方法及应用研究
《金融发展》2024年第1期79-88,共10页刘欣元 赵禹平 张京屹 王艺滢 徐建程 
权益市场的情绪指数对风险预警具有重要的作用,本文提出了一种基于监督学习的沪深300指数多周期情绪指数构建方法,该方法将去除长周期趋势项和短周期趋势的沪深300指数作为长周期风险代理变量和短周期风险代理变量;然后通过严格的因子...
关键词：沪深 300指数 情绪指数 风险预警 因子筛选 监督学习 
沪深300股票网络演化及其稳定性分析——基于两阶段时序和复杂网络方法
《河北金融》2024年第5期54-61,共8页尹剑 尹明星 
教育部人文社会科学研究项目(19YJCZH228)。
为了探究新冠疫情对我国股票市场的冲击,本文以沪深300指数为例,对疫情流行的不同时段内股票相关网络的稳定性进行了探究。研究使用了三种方法构建疫情前和疫情流行期间两个阶段的复杂网络,然后选择了PMFG网络进行仿真模拟攻击。实证结...
关键词：股票市场 新冠疫情 复杂网络 稳定性 
基于HMM-SARIMA模型的选股策略——以沪深300医药行业成分股为例
《工程经济》2024年第5期13-30,共18页张骅月 牛艺潼 
股票市场变化莫测,股市价格波动比较大,建立科学的模型来分析市场以及股票状态,针对不同的投资策略选择合适的股票组合是有必要的。本文提出了一种基于隐马尔可夫(HMM)模型和时间序列模型的股票状态预测方法,该方法可以有效地分析股票...
关键词：HMM模型 时间序列 投资组合 股价预测 
分数跳-扩散过程下具有机制转换的欧式期权定价
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2024年第2期229-236,共8页李雨珊 惠雨馨 薛红 
陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031)。
考虑股票价格变动的非Markov性、波动率微笑现象以及突发事件的影响,在分数跳-扩散过程下建立具有机制转换的股票价格模型,以沪深300ETF期权为研究对象,采用蒙特卡洛模拟方法对欧式期权的保险精算价格进行数值模拟分析,结果表明分数跳-...
关键词：分数布朗运动 跳-扩散过程 机制转换 蒙特卡洛模拟 沪深300ETF 
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