基于B-S模型的沪深300ETF期权实证研究  

作　　者：许莉 向婷 

机构地区：[1]南京航空航天大学金城学院,南京211113

出　　处：《中小企业管理与科技》2024年第13期51-54,共4页Management & Technology of SME

基　　金：教育部产学合作协同育人项目:财务共享中心应用实践研究(231100512092343)。

摘　　要：论文选取了2022年6月22日到期的沪深300ETF购6月5908A看涨期权和沪深300ETF沽6月4529A看跌期权,利用Python软件构建Black-Scholes模型以计算两只期权在该模型下的理论价值,并与实际收盘价进行对比,检验B-S模型在沪深300ETF期权中的适用性。结果表明:①B-S模型在预测沪深300ETF价格走势方面具有借鉴意义,能够为投资者作出交易决策提供参考;②B-S模型对于看跌期权的定价模拟更加精确。

关 键 词：BLACK-SCHOLES模型 沪深300ETF期权 期权定价 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]