期权定价

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多维随机波动率模型下欧式离散障碍期权定价
《工程数学学报》2025年第2期277-296,共20页陈有杰 温小梅 黄晴 邓国和 
随着经济全球化的不断发展,我国的金融市场逐渐国际化,金融衍生品市场在我国的金融领域变得越来越重要。期权作为最常见、最重要的金融衍生品之一,是风险管理的核心工具,如何给期权定价,自然是一个非常重要的问题。考虑了实际金融市场...
关键词：Wishart模型 障碍期权 Fourier反变换 FFT 
次扩散Black-Scholes模型下欧式期权的一种紧致差分格式
《湖北民族大学学报(自然科学版)》2025年第1期119-125,共7页邓乙阳 孙玉东 
贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168)。
为解决传统布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes, B-S)模型在低流动性市场中的局限性,利用次扩散B-S模型对市场动态进行了更为准确的刻画。首先,简单介绍次扩散B-S模型的基本概念,并给出了次扩散B-S模型下欧式看涨期权的偏微分方程;其次,模...
关键词：稳定性 收敛性 期权定价 几何布朗运动 CAPUTO导数 
求解Merton和Kou跳跃扩散模型下美式期权定价的隐显方法
《计算数学》2025年第1期61-78,共18页陈迎姿 王晚生 谢家泉 
国家自然科学基金青年项目(12101141);国家自然科学基金面上项目(12271367,92470119);教育部人文社科规划基金项目(22YJA790067)资助。
本文提出采用隐显分裂方法求解金融期权定价问题中的美式期权满足的线性互补问题.尽管隐显方法已被广泛地应用跳扩散模型,但大多应用在欧式期权,而且在美式期权的数值求解问题中鲜有稳定性分析.在本文中,我们提出在时间上采用隐显二阶...
关键词：隐显方法 跳扩散模型 美式期权 线性互补问题 稳定性分析 
基于不确定浮动利率模型的回望期权定价
《时代经贸》2025年第3期49-51,共3页周启航 
期权定价是现代金融领域中的一个重要问题。不确定理论是处理信度的公理化数学理论,能够更合理地对期权定价。在实际的金融市场中,股价和利率的波动会受到一些不确定因素的影响。本文的股票价格模型遵循不确定指数O-U过程,能够保证股价...
关键词：不确定微分方程 指数O-U过程 期权定价 参数估计 
混合双分数布朗运动下的几何平均亚式期权定价
《东莞理工学院学报》2025年第1期26-34,共9页李悦 康元宝 秦文静 
重庆市自然科学基金(cstc2019jcyj-msxmX0146)。
用混合双分数布朗运动来刻画标的资产价格变化,建立几何平均亚式期权的数学模型。运用混合双分数布朗运动的Ito公式,得到标的资产价格的显示解。由泰勒展开式以及Δ对冲原理得到几何平均看涨期权的偏微分方程,利用变量代换将方程降维,...
关键词：混合双分数布朗运动 Δ对冲原理 热传导方程经典理论 几何平均亚式期权 
基于双指数跳扩散模型的沪深300ETF期权定价研究
《湖北工业大学学报》2025年第1期104-108,120,共6页祝兆媚 商豪 
国家社会科学基金(24BTJ068)。
用双指数跳扩散模型来描述沪深300ETF资产收益率,用蒙特卡洛方法模拟出双指数跳扩散模型和B-S模型下样本路径,旨在选择更能反映期权实际价格变化的模型。结果显示:双指数跳扩散模型定价误差小,拟合效果更优。双指数跳扩散模型可以更准...
关键词：双指数跳扩散模型 蒙特卡洛 沪深300ETF 期权定价 
随机利率与非仿射跳扩散模型下的欧式期权定价
《兰州文理学院学报(自然科学版)》2025年第1期22-28,共7页杜慧源 范小明 李奥 
国家自然科学基金项目(P113123G02004)。
研究了具有随机利率和泊松跳的非仿射随机波动率模型下的欧式期权定价问题.首先,运用扰动法去逼近标的对数资产价格的特征函数,并得到近似的解析式;然后,运用快速Fourier变换等方法推导出欧式期权的定价公式;其次,运用数值计算比较随机...
关键词：非仿射 随机波动率 期权定价 快速FOURIER变换 扰动法 
广义CEV模型下分数阶BS方程的欧式期权定价及反问题
《数学的实践与认识》2025年第2期169-179,共11页许作良 沈诺晨 
国家自然科学基金(12071479)。
文章主要研究广义CEV模型下分数阶Black-Scholes方程的欧式期权定价及反问题.首先结合CEV扩散过程和分数阶模型提出了带有分红的广义CEV波动率模型,推导出欧式期权满足的定价公式.其次在空间和时间上进行差分离散,并进行了数值模拟以验...
关键词：广义CEV模型 分数阶BS方程 期权定价 反问题 
基于流动性风险因素影响的期权定价研究
《上海商业》2025年第1期56-58,共3页孙雅丽 
随着国际金融市场的整合,企业间的跨国投资活动日趋频繁,双货币期权在风险管理中的作用越来越突出。本文对期权定价理论进行了阐述,构建一种具有流动性调节功能的Black-Scholes双货币期权定价模型(LBSQ)。实证结果显示,与Black-Scholes...
关键词：流动性风险因素 期权定价 LBSQ模型 
时变混合双分数Brown运动下的欧式期权定价
《统计学与应用》2025年第1期240-250,共11页盛嘉卿 夏莉 张亚茹 
金融资产价格具有“尖峰厚尾”和长期记忆等分形特征,采用具有GARCH结构的时变混合双分数Brown运动可以描述其动态变化过程。首先,构建混合双分数Brown运动下的期权定价模型和时变参数模型;再选取上证50ETF指数、香港恒生指数、日本东...
关键词：混合双分数Brown运动(bmFBM) 时变Hurst指数 GARCH模型 欧式期权定价 
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