期权定价

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深度神经网络优化Heston定价模型
《福建电脑》2025年第4期9-14,共6页闫海波 张馨月 
为提升Heston定价模型在金融衍生品定价中的准确性,本文构建一个预测期权收盘价的PINN_Heston模型。采用结合PINN与Heston方程,构造物理方程约束训练的神经网络。模型以标的资产价格、到期时间及随机波动率为输入,期权价格为输出。实验...
关键词：神经网络 Heston模型 BLACK-SCHOLES模型 期权定价 
多维随机波动率模型下欧式离散障碍期权定价
《工程数学学报》2025年第2期277-296,共20页陈有杰 温小梅 黄晴 邓国和 
国家自然科学基金(11461008);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2022KY1633)
随着经济全球化的不断发展,我国的金融市场逐渐国际化,金融衍生品市场在我国的金融领域变得越来越重要。期权作为最常见、最重要的金融衍生品之一,是风险管理的核心工具,如何给期权定价,自然是一个非常重要的问题。考虑了实际金融市场...
关键词：Wishart模型 障碍期权 Fourier反变换 FFT 
区域转换随机跳跃与非仿射随机波动率模型下的期权定价
《内江师范学院学报》2025年第4期24-33,共10页李奥 范小明 
国家自然科学基金资助项目(12371178)。
为了更加准确拟合标的资产价格动态过程,提出一个马尔可夫区域转换随机跳跃模型,并且引入非仿射参数,此外,还考虑随机利率、随机波动率和双指数跳跃幅度对期权价格的影响.在此动态模型下得到欧式看涨期权的解析解,并用数值分析探讨区域...
关键词：区域转换 非仿射随机波动率 欧式期权定价 傅里叶变换 
基于GARCH-分形布朗运动的碳期权估值模型研究
《商业观察》2025年第9期99-103,共5页刘妍希 徐瑞 
随着绿色金融的推行,我国启动了碳排放权交易市场。碳交易市场是通过配额管理制度进行资源配置的有效手段,可以促进社会的低碳发展。文章以碳排放权期权交易为切入点,运用GARCH模型预测碳价收益率波动,并结合分形布朗运动期权定价模型...
关键词：碳排放权期权 GARCH模型 分形布朗运动期权定价模型 
基于矩匹配的Hull-White模型下商期权定价
《山东大学学报(理学版)》2025年第3期1-11,共11页张立东 吴水苗 田静禾 董懿琳 孟祥波 
教育部人文社会科学研究一般项目(19YJCZH251);天津市哲学社会科学规划项目(TJYJ21-009)。
假设标的资产价格服从均值回复过程,运用矩匹配技术,研究Hull-White模型下商期权定价问题。相比于使用蒙特卡罗模拟方法,对Hull-White模型采用矩匹配的估值方法,可以在确保精度的基础上显著提升商期权定价的稳定性和效率。最后,在中国...
关键词：商期权 均值回复过程 HULL-WHITE模型 矩匹配 
广义分数布朗运动下的双重Heston跳扩散模型欧式期权定价
《山东大学学报(理学版)》2025年第3期60-68,共9页张赵柳 范小明 
国家自然科学基金资助项目(12371178);西南交大创新项目(P113123G02004)。
首先在风险中性概率测度下提出基于广义分数布朗运动的双重Heston跳扩散模型,并通过求解特征函数的偏微分方程组推出该模型相应欧式看涨期权定价公式。通过蒙特卡罗模拟验证欧式期权定价公式的准确性,通过数值分析验证所建立的期权定价...
关键词：期权定价 广义分数布朗运动 双重Heston模型 跳扩散模型 
次扩散Black-Scholes模型下欧式期权的一种紧致差分格式
《湖北民族大学学报(自然科学版)》2025年第1期119-125,共7页邓乙阳 孙玉东 
贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168)。
为解决传统布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes, B-S)模型在低流动性市场中的局限性,利用次扩散B-S模型对市场动态进行了更为准确的刻画。首先,简单介绍次扩散B-S模型的基本概念,并给出了次扩散B-S模型下欧式看涨期权的偏微分方程;其次,模...
关键词：稳定性 收敛性 期权定价 几何布朗运动 CAPUTO导数 
求解Merton和Kou跳跃扩散模型下美式期权定价的隐显方法
《计算数学》2025年第1期61-78,共18页陈迎姿 王晚生 谢家泉 
国家自然科学基金青年项目(12101141);国家自然科学基金面上项目(12271367,92470119);教育部人文社科规划基金项目(22YJA790067)资助。
本文提出采用隐显分裂方法求解金融期权定价问题中的美式期权满足的线性互补问题.尽管隐显方法已被广泛地应用跳扩散模型,但大多应用在欧式期权,而且在美式期权的数值求解问题中鲜有稳定性分析.在本文中,我们提出在时间上采用隐显二阶...
关键词：隐显方法 跳扩散模型 美式期权 线性互补问题 稳定性分析 
基于二叉树模型的白糖期权定价研究
《电子商务评论》2025年第3期654-662,共9页赵腾飞 
白糖期权因其独特的市场特征和定价难度,成为期权定价研究的重要对象。本文基于郑州商品交易所公布的2023年白糖期权数据,利用二叉树定价模型对白糖期权进行定价研究。同时,将基于二叉树模型所计算出的白糖期权理论价格与市场真实期权...
关键词：二叉树模型 白糖期权 期权定价 
基于不确定浮动利率模型的回望期权定价
《时代经贸》2025年第3期49-51,共3页周启航 
期权定价是现代金融领域中的一个重要问题。不确定理论是处理信度的公理化数学理论,能够更合理地对期权定价。在实际的金融市场中,股价和利率的波动会受到一些不确定因素的影响。本文的股票价格模型遵循不确定指数O-U过程,能够保证股价...
关键词：不确定微分方程 指数O-U过程 期权定价 参数估计 
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