HULL-WHITE模型

作品数：27被引量：45H指数：4
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10年期美国国债收益率预测方法探析——以本轮美联储降息为研究背景
《金融市场研究》2025年第1期55-66,共12页刘宜衡 
10年期美国国债收益率作为全球资产定价之锚,对全球金融市场有着深刻的影响。本文以本轮美联储降息周期为研究背景,分别利用历史经验法、Bernanke三因素模型、VAR模型、HullWhite模型对10年期美国国债收益率走势进行预测。经对比,由于Hu...
关键词：美国国债收益率 利率期限模型 HULL-WHITE模型 
对含赎回权或回售权债券的估值模型验证——基于柳树和Hull-White模型被引量：1
《债券》2023年第4期80-85,共6页王瓒文 傅鹏佳 赵婧媛 
本文基于柳树模型和Hull-White模型,采用平行建模的验证方式,选取业务中的真实成交实例,对含有赎回权或回售权的债券进行估值验证,实证检验该方法的可行性和准确性。结果显示,该方法结果与中债估值和真实成交价格虽然存在一定误差,但误...
关键词：含权债 柳树模型 HULL-WHITE模型 
Hull-White模型下可转换债券定价的拟蒙特卡罗模拟被引量：3
《经济研究导刊》2021年第27期63-66,共4页高倩 杨雪斌 
国家科技重大专项子课题(2017ZX07101001-01);国家自然科学基金资助项目(11371135)。
可转换债券是一种较为复杂的金融衍生产品,其定价具有重要的理论和实际意义。通过借鉴国内外研究成果,使用随机波动率的Hull-White期权定价模型,用拟蒙特卡罗方法对可转换债券进行定价,数值实验表明:与蒙特卡罗方法相比,拟蒙特卡罗模拟...
关键词：HULL-WHITE模型 可转换债券 拟蒙特卡罗模拟 低差异序列 
Hull-White模型下欧式互换期权定价
《南阳师范学院学报》2017年第12期12-16,共5页王茜 张宏波 林新艳 
河南省科技攻关计划项目(172102210242)
采用Hull-White模型,通过Crank-Nicolson有限差分法来对欧式互换期权进行分析和定价,从相对常见的衍生品的定义和定价模型出发,最终给出欧式互换期权的定价结果.
关键词：利率模型 互换期权 有限差分法 HULL-WHITE模型 
基于Hull-White随机波动率模型的算术平均亚式期权Monte-Carlo定价被引量：4
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2017年第5期1-4,共4页梁艳 王玉文 
国家自然科学基金资助项目(11471091)
在Black-Schole期权定价模型中,假设股票红利q、无风险利率r及股票收益的标准差σ都是常数.然而在实际的交易市场,波动率却是随机变化的,而非常数.因此,把波动率考虑到期权定价公式中是十分必然的.在建立随机波动率定价模型中,假设波动...
关键词：HULL-WHITE模型 亚式期权 Monte-Calor模拟 
混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价被引量：2
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2017年第6期847-853,共7页周香英 潘坚 
国家自然科学基金资助项目(11501125);江西省自然科学青年基金资助项目(20151BAB201010)
文章假定原生资产的价格和利率的随机过程服从混合分数维布朗运动,利用风险对冲技术和偏微分方程方法得到了混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价公式,推广了相应基于几何布朗运动驱动的幂型期权定价公式和基于分数维布朗运动...
关键词：分数维Hull-White模型 幂型期权 偏微分方程方法 期权定价 
随机波动率Hull-White模型参数估计方法被引量：4
《系统工程学报》2016年第5期633-642,共10页江良 林鸿熙 
国家自然科学基金资助项目(11471175);福建省自然科学基金资助项目(2015J05012;2016J01677);莆田学院育苗基金资助项目(2014060;2014061)
构建随机波动率的两因子模型,应用两阶段半参数方法估计模型中的常系数参数,使用核估计方法估计长期均值函数,给出了两阶段估计方法的相容性和参数的渐近性性质.实证结果表明了对比常系数模型,引入长期均值函数模型将会改善似然函数估计...
关键词：长期均值 随机波动率 短期利率模型 半参数估计 核估计方法 
Hull-White模型中参数校准的正则化方法
《数学的实践与认识》2016年第16期162-171,共10页赵芳芳 闫俐 李长京 
国家自然科学基金(11171349;11571365;11526123)
基于Hull-White模型,研究由零息债券的市场价格进行参数校准的问题.构造函数将问题转化为正则化问题,并利用正则化方法得到解的存在性,稳定性和所满足的必要条件.最后利用必要条件进行数值计算,给出了数值模拟算例和实证分析,数值结果...
关键词：HULL-WHITE模型 校准问题 正则化方法 
Logistic-Hull-White随机波动率期权定价
《宁波大学学报（理工版）》2016年第4期67-71,共5页胡贵宾 陶祥兴 周婷婷 张蕊家 
国家自然科学基金(11171306);浙江省自然科学基金(LY12A01024)
研究了标的资产的随机价格波动率,在引入Logistic-Hull-White随机波动率模型的基础上,推导出在该模型下的欧式看涨期权定价理论,并进一步实证分析了该模型的有效性.
关键词：波动率 HULL-WHITE模型 Logistic模型 欧式看涨期权 
分数维Hull-White利率模型下欧式期权的定价被引量：2
《内蒙古师范大学学报（自然科学汉文版）》2015年第6期749-753,共5页潘坚 周香英 
国家自然科学基金资助项目(11501125);江西省自然科学青年基金资助项目(2009GZS0007)
假定原生资产的价格和利率的随机过程服从分数维布朗运动,利用风险对冲技巧和偏微分方程方法,得到分数维Hull-White利率模型下的欧式期权以及降低权利金权证的定价公式,推广了分数维BlackScholes期权定价公式.
关键词：分数维Hull-White模型 期权定价 偏微分方程方法 
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