互换期权

作品数：16被引量：23H指数：4
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：王体标周杰袁英杰刘凤琴金瑜更多>>
相关机构：上海交通大学华中科技大学华中师范大学哈尔滨师范大学更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《数学的实践与认识》《统计与决策》《系统工程理论与实践》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金教育部高等学校骨干教师资助计划河南省科技攻关计划更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于Libor模型的百慕大互换期权定价及其校准被引量：4
《系统科学与数学》2018年第3期334-347,共14页宋斌 王斯燕 
国家自然科学基金(11301560);教育部人文社会科学研究规划基金(14YJA790048)资助课题
由于Libor市场模型是直接对市场上可观测的利率建模,省去了由瞬时远期利率和市场利率之间转换的过程,因此文章选择Libor市场模型定价百慕大互换期权,并选择最小二乘蒙特卡罗方法处理提前实施特征.在模型校准方面,Libor市场模型中互换期...
关键词：Libor市场模型 百慕大互换期权 最小二乘蒙特卡罗 欧式互换期权 
互换期权的近似计算方法在利率模型Quadratic Gaussian ++上的应用
《西华大学学报（自然科学版）》2018年第1期17-26,共10页黄文峰 徐艳艳 
对Quadratic Gaussian++这样的复杂利率模型,其互换期权价值的高速计算既是本身定价的需要,也是校正利率模型参数的需要。本文应用互换期权价值计算的近似方法,通过测度变换和Taylor展开,将复杂的期望值计算转化为正态分布变量的二次多...
关键词：互换期权 近似计算 利率模型 QUADRATIC Gaussian++ 
LEVY-LIBOR市场模型的蒙特卡罗模拟参数校准与估计被引量：4
《中国管理科学》2018年第1期25-34,共10页刘凤琴 金瑜 
国家自然科学基金资助项目(71271190);教育部人文社会科学研究项目(15YJA630037)
基于远期LIBOR利率的随机波动与无限跳跃特征,针对标准化LIBOR市场模型（LMM）和随机波动率LIBOR市场模型（SV-LMM）应用局限,进一步引入Levy无限跳跃过程,建立多因子非标准化Levy跳跃随机波动率LIBOR市场模型（SVLEVY-LMM）。在此基础...
关键词：非标准LIBOR市场模型 levy无限跳跃 市场校准 互换期权 蒙特卡罗模拟. 
Hull-White模型下欧式互换期权定价
《南阳师范学院学报》2017年第12期12-16,共5页王茜 张宏波 林新艳 
河南省科技攻关计划项目(172102210242)
采用Hull-White模型,通过Crank-Nicolson有限差分法来对欧式互换期权进行分析和定价,从相对常见的衍生品的定义和定价模型出发,最终给出欧式互换期权的定价结果.
关键词：利率模型 互换期权 有限差分法 HULL-WHITE模型 
含互换期权的浮动利率债券定价研究被引量：1
《品牌》2015年第3期65-66,共2页王武蕾 
本文的主要研究内容是提出一种新的对含互换期权的浮动利率债券产品组合进行定价的方法,该方法基于LIBOR市场模型,通过对SHIBOR利率即期收益率曲线进行插值估计并确定初始远期利率,然后依据历史数据校正利率波动率作为蒙特卡洛模拟的输...
关键词：浮动利率债券 利率期限结构 LIBOR市场模型 利率互换 
人民币利率互换期权及其定价模型探析
《中国货币市场》2014年第2期40-44,共5页张震辰 
自2005年推出债券远期以来，我国银行间利率衍生品市场在交易产品创新、参与主体培育和制度建设等方面取得了较大的发展。在利率市场化改革深人推进、市场利率波动性加大的背景下，进一步推进利率衍生品创新，有利于完善产品系列，更好...
关键词：利率互换期权 定价模型 期权费 
中国航运企业燃油风险管理探讨
《交通财会》2013年第4期57-59,63,共4页张铭文 
国际原油市场大幅波动,原油价格不断攀升,燃料油价格亦伴随不断攀升。燃料油价格持续大幅度上涨使航运企业面临很大的成本压力,燃料油成本占企业总营运成本比例亦大幅度上升,许多航运企业的燃料油费用占主营业务成本的比例达到30%～40%...
关键词：燃油 风险管理VAR互换期权 
多因素时变Markov链模型下考虑信用风险的互换期权定价被引量：2
《系统工程理论与实践》2011年第6期993-1003,共11页陈正声 秦学志 
国家自然科学基金(70771018);教育部人文社会科学基金(05JA630005)
提出具有似扩散行为的共同因素与特定评级因素及其驱动下的时变Markov链模型,在仿射期限结构框架下建立了考虑交易对手信用风险的互换期权定价模型.以1998年1月-2008年12月美国国债的收益率数据及评级机构穆迪的信用评级数据为样本,利...
关键词：互换期权 交易对手风险 信用评级 时变Markov链模型 
截尾变量均值和概率的矩界(英文)被引量：3
《黑龙江大学自然科学学报》2010年第1期19-21,37,共4页刘国庆 王敏慧 
Supported by the Natural Science Foundation of China(10776006);the Natural Science Foundation of Heilongjiang Province(A2007-04)
对给定随机变量Xi∈[0,M](i=1,2)具有EXi=μi,EX2i=μ2i+σi2(i=1,2)和EX1X2=μ1μ2+σ12,得到了截尾变量max(0,X1-X2)的均值的矩界,还得到了概率的上界。这些问题来源于欧氏期权,欧氏互换期权等的研究。所用方法基于用二次函数控制待...
关键词：对偶 矩问题 欧氏期权 欧氏互换期权 凸优化 
指数O-U过程下的商品互换期权定价公式被引量：1
《公安海警高等专科学校学报》2009年第1期52-53,共2页王体标 
在市场是完全的并且无套利的环境下,假定期权价格服从指数O-U过程的基础上,给出了商品互换的定价公式;在等价鞅测度下,得出商品互换期权的定价公式。
关键词：互换期权 指数O-U过程 等价鞅测度 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部