利率期限结构

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基于深度学习的国债利率期限结构的预测与分析
《应用数学进展》2025年第2期448-462,共15页宋辉鹏 张金良 
国家自然科学基金(51675161)资助项目。
利率期限结构及相关问题一直是金融学的研究热点。文章借助于动态Svensson模型、深度学习,构建了国债利率期限结构的深度学习预测模型。选取2012年1月~2024年5月银行间零息国债收益率数据,对其进行了实证分析,并与DS模型、加入宏观经济...
关键词：利率期限结构 动态Svensson模型 深度学习 鲁棒性 
中央银行前瞻性指引的政策语义与预期渠道研究
《当代财经》2024年第11期70-83,共14页聂丽 石凯 
国家社会科学基金青年项目“货币政策前瞻性指引的作用机制与政策效果研究”(20CJL006)。
前瞻性指引是管理预期的创新型货币政策工具,明晰中央银行前瞻性指引的政策语义及其作用机制对于健全货币政策框架意义重大。借助文本分析技术,从政策倾向和经济前景两个维度测度中国货币政策前瞻性指引的政策语义,并通过宏观金融仿射...
关键词：前瞻性指引 预期渠道 利率期限结构 期限溢价 
银行的净息差和利率期限结构变化
《新金融》2024年第6期27-33,55,共8页Christoph Memmel Lotta Heckmann-Draisbach 
了解利率变化对银行净息差和各利益相关方的影响至关重要。人们通常主要关注利率水平的变化,然而,利率期限结构的变化也是一大驱动因素,会对银行的利息业务产生重大影响。本文模拟了利率变化对银行净息差的影响,基于利率水平变化和期限...
关键词：银行净息差 利率期限结构 利率水平变化 债券组合模型 
收益率模型拓展与中国国债收益率预测研究——基于Nelson-Siegel模型
《新金融》2024年第6期56-64,共9页王冉冉 
在我国利率市场化改革的大背景下,利用利率期限结构模型拟合和预测国债收益率,对宏观政策管理和债券投资实务研究具有重大意义。本文对动态Nelson-Siegel模型进行拓展,共拓展了12种收益率预测模型,并比较了不同模型的预测能力;将77个高...
关键词：国债收益率预测 利率期限结构 收益率模型比较 动态Nelson-Siegel模型 
国债利率期限结构与货币政策传导机制研究——基于利率市场化与货币政策转型的双重视角被引量：1
《当代金融研究》2024年第6期47-64,共18页李程 韩明月 
教育部哲学社会科学研究后期资助项目“资产负债表关联与风险溢出双重视角下的政府杠杆率结构性优化研究”(21JHQ068)。
构建Nelson-Siegel模型拟合国债利率期限结构曲线的水平因子、斜率因子和曲率因子,在此基础上构建TVP-VAR模型,探究数量型和价格型货币政策框架下基于国债利率期限结构曲线的货币政策传导机制,并研究利率市场化对传导有效性的作用。实...
关键词：国债利率期限结构 货币政策传导机制 利率市场化 TVP-VAR模型 
票据利率期限结构信息分析及应用
《中国货币市场》2024年第5期58-61,共4页赵琳 应丹丹 杨炳 谢冰然 
文章在已有债券利率研究范式和票据利率研究成果的基础上,运用动态Nelson-Siegel模型分析票据利率期限结构,并将拟合利率和实际利率的差值作为票据市场情绪指标,构建月度票据利率预测模型。经检验,模型具有较好的预测效果,验证了票据利...
关键词：利率期限结构 债券利率 实际利率 票据市场 情绪指标 票据利率 行为数据 预测效果 
国债利率期限结构研究文献综述
《中国价格监管与反垄断》2024年第4期82-84,共3页董巍菲 
本文从国债收益率曲线的特征、拟合与预测方法以及国债利率期限结构的影响因素三个方面,分析和梳理近年来我国关于国债利率期限结构的研究文献。总结现有研究结论之后,本文对未来关于我国国债利率期限结构的研究进行展望,认为可以从突...
关键词：国债 利率期限结构 文献综述 未来展望 
经济政策不确定性、国债利率期限结构与股市收益率被引量：1
《金融市场研究》2024年第3期98-111,共14页李程 张恒玮 
选用2012年1月到2022年8月的月度数据,构建MS-VAR模型划分经济政策不确定性的不同区制,并运用TVP-SV-VAR模型从时变角度研究经济政策不确定性、国债利率期限结构和股市间的动态传导关系。实证结果表明:第一,样本期内中国经济政策不确定...
关键词：经济政策不确定性 国债利率期限结构 股票市场 时变向量自回归 
商业银行净息差、资产负债期限错配与利率期限结构被引量：4
《经济学家》2024年第3期66-76,共11页吴隽豪 
上海社会科学院招标课题(研究生专项)“中国版巴塞尔协议Ⅲ背景下银行账簿利率风险管理研究”。
美国快速加息形成利率曲线倒挂诱发银行业危机,利率风险管理引起高度关注。本文从商业银行资产负债配置的微观视角出发,分别从期限错配程度和利率期限结构分析净息差的变化机理,通过手工采集数据构建微观层面期限错配程度对我国上市银行...
关键词：利率风险管理 净息差 资产负债期限错配 利率期限结构 
中国国债利率期限结构的宏观经济效应与预测能力研究被引量：4
《当代财经》2024年第3期56-69,共14页孙晨童 党印 苗子清 
国家社会科学基金重大项目“中央银行的逻辑与现代中央银行制度的建设”(21ZDA045);国家社会科学基金哲学社会科学领军人才项目“多重约束下的中国财政政策、货币政策与汇率政策协调配合研究”(22VRC018);中国博士后科学基金项目“多重不确定性冲击下‘实体经济-金融系统’双层耦合网络的韧性研究:测度方法及提升路径”(2023M742609)。
中国国债收益率曲线与宏观经济指标的关联关系和先行关系是宏观调控和金融市场的共同关注点,其中的非线性和时频特征有待拓展研究。基于2006—2022年国债收益率曲线数据,运用动态NS模型拟合国债利率期限结构的研究发现,国债利率期限结...
关键词：国债收益率 利率期限结构 宏观经济效应 非线性特征 
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