票据利率期限结构信息分析及应用  

作　　者：赵琳 应丹丹 杨炳 谢冰然 

机构地区：[1]浙商银行股份有限公司金融机构部 [2]浙商银行股份有限公司同业市场部(票据经纪业务部) [3]浙商银行股份有限公司

出　　处：《中国货币市场》2024年第5期58-61,共4页China Money

摘　　要：文章在已有债券利率研究范式和票据利率研究成果的基础上,运用动态Nelson-Siegel模型分析票据利率期限结构,并将拟合利率和实际利率的差值作为票据市场情绪指标,构建月度票据利率预测模型。经检验,模型具有较好的预测效果,验证了票据利率期限结构作为一项机构交易行为数据,对票据市场利率研究具有重要意义。

关 键 词：利率期限结构 债券利率 实际利率 票据市场 情绪指标 票据利率 行为数据 预测效果 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]