银行的净息差和利率期限结构变化  

Banks'Net Interest Margin and Changes in the Term Structure

作　　者：Christoph Memmel Lotta Heckmann-Draisbach 

机构地区：[1]德意志银行

出　　处：《新金融》2024年第6期27-33,55,共8页New Finance

摘　　要：了解利率变化对银行净息差和各利益相关方的影响至关重要。人们通常主要关注利率水平的变化,然而,利率期限结构的变化也是一大驱动因素,会对银行的利息业务产生重大影响。本文模拟了利率变化对银行净息差的影响,基于利率水平变化和期限结构变化,研究的简化模型可以复制不同银行业务模式的典型特征,简化模型得出的结果与德国中小型银行的定量调查结果基本一致。该模型可以较好地描述银行的利息业务,解释银行净息差的动态变化。本刊摘编此篇德意志银行的工作论文,以飨读者。

关 键 词：银行净息差 利率期限结构 利率水平变化 债券组合模型 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]