国债利率

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人口年龄结构变化对国债利率期限结构的影响研究
《河北企业》2025年第5期96-99,共4页张梓源 石上 李丹琪 
广东省哲学社会科学规划一般项目“老龄化背景下收入分配调整助力我国迈进高收入阶段的机制研究”,项目编号:GD24CYJ55;清远市哲学社会科学规划课题“省职教城建设赋能清远新质生产力发展的机理、要素与路径研究”,项目编号:QYSK2024083。
全球人口老龄化加剧,对经济和金融市场的影响日益显著。中国作为老年型社会,将面临劳动力短缺和养老金缺口的问题。通过建立时变参数模型,分析人口老龄化与国债利率的关系,发现老年人口比例上升通常导致长期国债利率下降,而短期国债利...
关键词：人口年龄结构 国债利率 期限结构 经济影响 
国债利率期限结构的宏观经济效应分析
《统计学与应用》2025年第3期270-286,共17页宋辉鹏 张金良 
国家自然科学基金(51675161)资助项目。
利率期限结构及相关问题一直是金融学的研究热点。本文基于动态Svensson模型拟合四因子Lt、St、Ct1、Ct2,与筛选过的宏观经济变量进行小波相干性分析,得到国债利率期限结构对M2和MLAI有预测能力。根据中国经济周期波动的特点,对数据进...
关键词：利率期限结构 动态Svensson模型 小波变换 小波相干性 小波分解 
基于深度学习的国债利率期限结构的预测与分析
《应用数学进展》2025年第2期448-462,共15页宋辉鹏 张金良 
国家自然科学基金(51675161)资助项目。
利率期限结构及相关问题一直是金融学的研究热点。文章借助于动态Svensson模型、深度学习,构建了国债利率期限结构的深度学习预测模型。选取2012年1月~2024年5月银行间零息国债收益率数据,对其进行了实证分析,并与DS模型、加入宏观经济...
关键词：利率期限结构 动态Svensson模型 深度学习 鲁棒性 
2024年12月中国金融市场:政策助推股市复苏,其他市场迎发展契机
《清华金融评论》2025年第2期12-13,共2页田轩 张铧兮 
国家自然科学基金委杰出青年科学基金延续资助项目(72425002);教育部人文社科基金青年项目(23YJC790186)支持。
2024年12月,国内金融市场情绪明显回暖后出现短暂回调。股市表现出色,市场信心逐步恢复。宏观杠杆市场保持稳定,社融规模持续扩大,贷款利率保持低位,企业融资环境得到明显改善。货币与同业市场维持宽松态势,短期利率保持稳定。债市方面...
关键词：贷款利率 债券利率 短期利率 国内金融市场 影子银行 银行金融 国债利率 政策调控 
美联储降息周期中的国债利率及收益率曲线变化——历史比较和未来预期
《债券》2025年第1期88-92,共5页陆晓明 
本文以10年期和2年期美国国债利率及其利差作为代表性指标,基于美国市场历史数据,分析了美联储降息周期中长短期国债利率的变化,以及收益率曲线从倒挂向正常化回归的主要路径,并对美联储开启本轮降息周期前后的情况进行了比较分析。在...
关键词：降息周期 国债收益率曲线 期限溢价 
信用评级连降 法国政府面临信任危机
《中国信用》2024年第11期91-93,共3页孟佳惠 
“赤字下滑损害了我们在欧洲的信誉,也损害了我们在市场上的信誉。”近日,法国央行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛对法国国际广播电台如此表示。此前据彭博社报道,10月18日,欧洲信用评级机构Scope将法国信用评级从AA级调降一级至AA-级...
关键词：信用评级机构 国债利率 弗朗索瓦 勒鲁瓦 彭博社 信任危机 法国政府 
低利率时代美日寿险资产管理经验与借鉴
《中国保险》2024年第7期6-11,共6页徐徐 杨运龙 
进入21世纪以来,国际政治经济形势的不确定性显著增加。自2008年金融危机后,全球经济整体增长乏力,低利率甚至负利率已成为世界各经济体的常态。在经济全球化的背景下,中国作为全球最大的经济体之一,也未能幸免。2023年,国内银行下调存...
关键词：国内利率 预定利率 政治经济形势 低利率 国债利率 存款利率 负利率 房地产行业 
观点五则
《金融博览》2024年第13期42-43,共2页
1上田和夫:日本央行货币政策框架的最新调整近期,日本银行行长上田和夫撰文阐述了日本央行货币政策框架的最新调整,特别是其停止量化宽松货币政策与收益率曲线控制,并引入全新政策框架的决策。在今年3月,日本央行果断调整策略,设定了新...
关键词：短期利率 货币政策框架 量化宽松货币政策 收益率曲线 国债利率 日本央行 银行行长 调整策略 
国债利率期限结构与货币政策传导机制研究——基于利率市场化与货币政策转型的双重视角被引量：1
《当代金融研究》2024年第6期47-64,共18页李程 韩明月 
教育部哲学社会科学研究后期资助项目“资产负债表关联与风险溢出双重视角下的政府杠杆率结构性优化研究”(21JHQ068)。
构建Nelson-Siegel模型拟合国债利率期限结构曲线的水平因子、斜率因子和曲率因子,在此基础上构建TVP-VAR模型,探究数量型和价格型货币政策框架下基于国债利率期限结构曲线的货币政策传导机制,并研究利率市场化对传导有效性的作用。实...
关键词：国债利率期限结构 货币政策传导机制 利率市场化 TVP-VAR模型 
国债利率期限结构研究文献综述
《中国价格监管与反垄断》2024年第4期82-84,共3页董巍菲 
本文从国债收益率曲线的特征、拟合与预测方法以及国债利率期限结构的影响因素三个方面,分析和梳理近年来我国关于国债利率期限结构的研究文献。总结现有研究结论之后,本文对未来关于我国国债利率期限结构的研究进行展望,认为可以从突...
关键词：国债 利率期限结构 文献综述 未来展望 
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