国债利率期限结构

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人口年龄结构变化对国债利率期限结构的影响研究
《河北企业》2025年第5期96-99,共4页张梓源 石上 李丹琪 
广东省哲学社会科学规划一般项目“老龄化背景下收入分配调整助力我国迈进高收入阶段的机制研究”,项目编号:GD24CYJ55;清远市哲学社会科学规划课题“省职教城建设赋能清远新质生产力发展的机理、要素与路径研究”,项目编号:QYSK2024083。
全球人口老龄化加剧,对经济和金融市场的影响日益显著。中国作为老年型社会,将面临劳动力短缺和养老金缺口的问题。通过建立时变参数模型,分析人口老龄化与国债利率的关系,发现老年人口比例上升通常导致长期国债利率下降,而短期国债利...
关键词：人口年龄结构 国债利率 期限结构 经济影响 
国债利率期限结构的宏观经济效应分析
《统计学与应用》2025年第3期270-286,共17页宋辉鹏 张金良 
国家自然科学基金(51675161)资助项目。
利率期限结构及相关问题一直是金融学的研究热点。本文基于动态Svensson模型拟合四因子Lt、St、Ct1、Ct2,与筛选过的宏观经济变量进行小波相干性分析,得到国债利率期限结构对M2和MLAI有预测能力。根据中国经济周期波动的特点,对数据进...
关键词：利率期限结构 动态Svensson模型 小波变换 小波相干性 小波分解 
基于深度学习的国债利率期限结构的预测与分析
《应用数学进展》2025年第2期448-462,共15页宋辉鹏 张金良 
国家自然科学基金(51675161)资助项目。
利率期限结构及相关问题一直是金融学的研究热点。文章借助于动态Svensson模型、深度学习,构建了国债利率期限结构的深度学习预测模型。选取2012年1月~2024年5月银行间零息国债收益率数据,对其进行了实证分析,并与DS模型、加入宏观经济...
关键词：利率期限结构 动态Svensson模型 深度学习 鲁棒性 
国债利率期限结构与货币政策传导机制研究——基于利率市场化与货币政策转型的双重视角被引量：1
《当代金融研究》2024年第6期47-64,共18页李程 韩明月 
教育部哲学社会科学研究后期资助项目“资产负债表关联与风险溢出双重视角下的政府杠杆率结构性优化研究”(21JHQ068)。
构建Nelson-Siegel模型拟合国债利率期限结构曲线的水平因子、斜率因子和曲率因子,在此基础上构建TVP-VAR模型,探究数量型和价格型货币政策框架下基于国债利率期限结构曲线的货币政策传导机制,并研究利率市场化对传导有效性的作用。实...
关键词：国债利率期限结构 货币政策传导机制 利率市场化 TVP-VAR模型 
国债利率期限结构研究文献综述
《中国价格监管与反垄断》2024年第4期82-84,共3页董巍菲 
本文从国债收益率曲线的特征、拟合与预测方法以及国债利率期限结构的影响因素三个方面,分析和梳理近年来我国关于国债利率期限结构的研究文献。总结现有研究结论之后,本文对未来关于我国国债利率期限结构的研究进行展望,认为可以从突...
关键词：国债 利率期限结构 文献综述 未来展望 
经济政策不确定性、国债利率期限结构与股市收益率被引量：1
《金融市场研究》2024年第3期98-111,共14页李程 张恒玮 
选用2012年1月到2022年8月的月度数据,构建MS-VAR模型划分经济政策不确定性的不同区制,并运用TVP-SV-VAR模型从时变角度研究经济政策不确定性、国债利率期限结构和股市间的动态传导关系。实证结果表明:第一,样本期内中国经济政策不确定...
关键词：经济政策不确定性 国债利率期限结构 股票市场 时变向量自回归 
国债利率期限结构与宏观经济动态关联性:模型估计与经验证据被引量：1
《统计与决策》2022年第19期124-130,共7页李桂芝 张奇松 王雪标 
国家自然科学基金面上项目(71273044);辽宁省博士启动基金一般项目(2020-BS-269);营口理工学院创新团队支持计划(TD201903)。
文章从国债利率期限结构的无套利动态Nelson-Siegel模型估计方法入手,对卡尔曼滤波算法进行改进,以提升模型参数估计的精确度;同时提取模型中的动态因子,考察其与宏观经济信息之间的关联性;进一步利用我国国债2010—2021年债券交易数据...
关键词：利率期限结构 改进卡尔曼滤波 无套利动态Nelson-Siegel模型 宏观经济关联性 
央行流动性管理工具对国债利率期限结构的影响效应研究被引量：1
《吉林金融研究》2022年第2期28-33,共6页冷艳梅 
本文以常备借贷便利(SLF)和中期借贷便利(MLF)流动性管理工具为例,介绍了利率期限结构理论,并阐述了流动性管理工具对国债利率期限结构的三个影响效应。实证分析中通过构建Nelson-Siegel模型来研究国债利率期限结构,拟合国债收益率曲线...
关键词：流动性管理工具 国债利率期限结构 MLF 
国债利率期限结构的组合优化模型研究
《统计学与应用》2021年第4期657-668,共12页刘茜 
我国正在加快利率市场化进程,利率期限结构越来越重要,利率期限结构在国债结构的设计、金融产品定价和国家掌握宏观经济等方面具有重要的意义,因此选取国债利率期限结构的优化模型进行研究。本文选取上海交易所某一天的静态数据,选取三...
关键词：利率期限结构 多项式样条函数模型 NELSON-SIEGEL模型 组合优化模型 
中期借贷便利工具对国债利率期限结构的影响——基于主成分分析和VEC模型的实证检验被引量：4
《金融论坛》2021年第7期6-16,共11页邢天才 王再丰 
国家自然科学基金项目《上市金融机构系统性风险传导与演化机制实证与模拟研究》(71273042);教育部人文社科重点研究基地重大项目《欧美债务危机对中国金融结构与产业组织的影响研究》(13JJD790003);普惠金融的测度体系与影响因素研究(2020lslktjdzd-005)。
本文基于利率期限结构理论,采用主成分分析和VEC模型探究MLF数量和利率调整对国债利率期限结构的影响机制。研究结果显示,MLF净投放和降低1年期MLF利率在长期显著降低国债收益率曲线斜率,降低1年期MLF利率将使国债收益率曲线曲率上升,...
关键词：中期借贷便利工具 国债利率期限结构 货币政策传导 主成分分析 
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