NELSON-SIEGEL模型

作品数：45被引量：145H指数：7
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在实际交易环境下的实时利率曲线构建及风险对冲
《债券》2024年第11期79-84,共6页王文滨 王乃身 吴小伟 袁骏青 
本文尝试从交易角度构建实时利率曲线,阐述基于该曲线的定价方案,阐述数据选取和清洗方案,在给定债券投资组合的情况下阐述基于实时利率曲线的关键期限基点价值对冲策略,并考察该曲线的对冲效果。与其他研究不同,本文把流动性较好的国...
关键词：NELSON-SIEGEL模型 利率曲线 曲线定价 对冲模型 
收益率模型拓展与中国国债收益率预测研究——基于Nelson-Siegel模型
《新金融》2024年第6期56-64,共9页王冉冉 
在我国利率市场化改革的大背景下,利用利率期限结构模型拟合和预测国债收益率,对宏观政策管理和债券投资实务研究具有重大意义。本文对动态Nelson-Siegel模型进行拓展,共拓展了12种收益率预测模型,并比较了不同模型的预测能力;将77个高...
关键词：国债收益率预测 利率期限结构 收益率模型比较 动态Nelson-Siegel模型 
Nelson-Siegel模型中的时变载荷因子及其对提高经济形势预测的重要作用
《统计研究》2024年第2期77-86,共10页张靖泽 沈根祥 
国家社会科学基金青年项目“关联图谱视角下资本市场系统性风险传导及预警研究”(19CJL041)。
现有文献中Nelson-Siegel模型大多将载荷因子λ提前固定为常数或作为待估静态参数,较少考虑载荷因子λ的时变化。本文基于得分驱动时变参数建模方法,在状态空间模型框架内考虑时变载荷因子λ,构建GAS-λ-DNS模型,并提取相应时变载荷因...
关键词：动态Nelson-Siegel模型 GAS模型 时变载荷因子 宏观经济预测 
结构性货币政策对我国利率期限结构的影响——基于三因子视角被引量：1
《东北财经大学学报》2023年第5期74-85,共12页张宛婷 郭凯 
辽宁省教育厅高校基本科研面上项目“基于适应性学习与内生时变的我国利率形成机制、结构性货币政策空间与政策效应”(LJKMR20221562);辽宁省教育厅高校基本科研项目“卖空机制、信息环境与企业资本结构决策——基于融资融券制度的准自然实验”(LJKR0441);东北财经大学科研平台研究能力提升专项课题“辽宁促发展与防风险的平衡关系研究——基于地方债的视角”(PT-Z202204)。
本文利用Nelson-Siegel模型构造反映利率期限结构的水平、斜率和曲率因子,并将其与结构性货币政策变量、回购利率、通货膨胀率一起建立向量误差修正模型(VEC),以此分析结构性货币政策对我国利率期限结构的短期波动和长期均衡影响。研究...
关键词：结构性货币政策 利率期限结构 NELSON-SIEGEL模型 误差修正模型 
美联储政策对中国国债收益率的结构性影响研究——基于文本分析和事件分析法的实证被引量：1
《金融监管研究》2023年第1期81-99,共19页穆贝雳 
本文以2003年1月至2021年12月美联储联邦公开市场委员会(FOMC)所披露的政策声明作为文本基础,生成针对FOMC政策声明的金融学词典,构造FOMC货币政策沟通指数。研究发现,该指数对美国利率具有前瞻指引作用。本文使用FOMC货币政策沟通指数...
关键词：FOMC政策声明 文本分析 无套利Nelson-Siegel模型 事件分析法 
基于动态Nelson-Siegel模型的国债收益率曲线预测被引量：2
《经济论坛》2022年第9期81-88,共8页张茂军 汤孝海 赵扬 
国家自然科学基金项目“基于机器学习方法的企业债券违约智能预警研究”(71961004);苏州科技大学科研启动项目“基于大数据方法的小微企业信用评级研究”(332111801);江苏高校哲学社会科学研究项目“国际贸易新形势下大豆期现货市场价格发现研究”(2020SJA1387)。
预测国债收益率曲线在宏观经济决策中具有非常重要的作用。文章在用动态Nelson-Siegel模型拟合中国债券收益率曲线的基础上,提出了预测收益率曲线的长期、中期、短期因子模型。研究发现,Nelson-Siegel模型拟合中国国债收益率曲线效果显...
关键词：国债 收益率曲线 NELSON-SIEGEL模型 线性AR(1)模型 
公开市场操作与利率期限结构行为——基于混频数据信息的研究视角被引量：6
《金融研究》2022年第6期16-35,共20页尚玉皇 李炜祺 董青马 
国家社科基金一般项目(20BJY255);国家社科基金重大项目(20&ZD081)。
在混频数据信息环境中,精准识别公开市场操作(央行政策利率)和国债收益率曲线(基准利率体系)之间的关联机制至关重要,其影响了货币政策期限结构传导的有效性。本文在混频Nelson-Siegel(N-S)利率期限结构模型框架下,引入央行政策利率,揭...
关键词：公开市场操作 利率期限结构 混频Nelson-Siegel模型 政策利率 
国债利率期限结构的组合优化模型研究
《统计学与应用》2021年第4期657-668,共12页刘茜 
我国正在加快利率市场化进程,利率期限结构越来越重要,利率期限结构在国债结构的设计、金融产品定价和国家掌握宏观经济等方面具有重要的意义,因此选取国债利率期限结构的优化模型进行研究。本文选取上海交易所某一天的静态数据,选取三...
关键词：利率期限结构 多项式样条函数模型 NELSON-SIEGEL模型 组合优化模型 
利率期限结构理论及模型应用浅析被引量：1
《中国货币市场》2021年第5期62-65,共4页田琦程 
国债收益率曲线包含丰富的未来利率、经济增长和通胀预期信息,加强对利率期限结构的研究有重要的理论和现实意义。文章概括了三种利率期限结构理论的原理,从参数估计方法上介绍了实证研究应用广泛的Nelson-Siegel模型及演化,并就参数模...
关键词：利率期限结构理论 国债收益率曲线 通胀预期 应用浅析 参数估计方法 NELSON-SIEGEL模型 模型的应用 实证研究 
我国国债利率期限结构拟合实证比较研究被引量：1
《北方经贸》2020年第11期94-98,共5页严淑芳 
2018年3月以来,中美贸易战爆发,在此背景下,为建立完善的利率期限结构,对未来国债收益率进行有效预测,研究实证比较了几种上交所国债利率期限结构拟合方法。首先,梳理了利率期限结构理论的发展历程,其次,详细介绍了具有代表性的利率期...
关键词：利率期限结构 Nelson-Siegel-Svensson模型 指数样条法 NELSON-SIEGEL模型 
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