利率期限结构理论

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利率期限结构理论及模型应用浅析被引量：1
《中国货币市场》2021年第5期62-65,共4页田琦程 
国债收益率曲线包含丰富的未来利率、经济增长和通胀预期信息,加强对利率期限结构的研究有重要的理论和现实意义。文章概括了三种利率期限结构理论的原理,从参数估计方法上介绍了实证研究应用广泛的Nelson-Siegel模型及演化,并就参数模...
关键词：利率期限结构理论 国债收益率曲线 通胀预期 应用浅析 参数估计方法 NELSON-SIEGEL模型 模型的应用 实证研究 
利率期限结构理论及发展历程简述
《现代经济信息》2015年第2X期317-317,共1页张沛 
关于利率期限结构的研究一直是国内外经济金融研究领域的热点。尤其是在我国利率市场化进程仍处于攻坚状态的现实背景下,对利率期限结构的研究具有重要的理论与现实意义。本文从利率期限结构理论的提出说起,对一个多世纪以来利率期限结...
关键词：利率期限结构 利率市场化 预期理论 流动性偏好 
理查德·罗尔对金融经济学的贡献
《经济学动态》2014年第2期99-105,共7页张兆国 张翼 郑宝红 
美国加州大学洛杉矶分校教授理查德·罗尔是一位世界著名的金融经济学家,其研究领域广泛,成就卓越,为推动金融经济学的发展做出了巨大贡献。主要研究方向包括有资本资产定价模型、套利定价理论、利率期限结构理论、企业并购理论、市场...
关键词：资产定价理论 利率期限结构理论 并购理论 市场微观结构理论 
我国利率期限结构特征
《时代金融》2012年第09X期113-116,共4页杨济豪 
本文首先通过对利率期限结构理论发展历程的回顾,联系我国利率期限结构的特征,应用ARMA模型与GARCH模型对我国利率进行拟合性分析,找出拟合性较好的模型。其次应用因素分析法找出不同期限利率之间相关关系并作出分析。最后联系货币政策...
关键词：利率期限结构理论 ARMA模型 GARCH模型 脉冲响应分析 
养老保险个人帐户投资决策研究
《财经界》2012年第6期29-31,共3页李俏 
目前学界关于养老保险的投资理论基本上是把养老金看作一个时点上的整体,对其进行定性或定量分析进而得出养老金的多元化投资组合策略。而根据利率期限结构的流动性偏好假设理论,投资的收益率与期限成正相关关系。文章根据此理论研究养...
关键词：利率期限结构理论 个人帐户养老金 投资决策 
基于利率期限结构理论的我国货币政策传导机制研究
《统计与决策》2011年第3期145-147,共3页杨云峰 
文章利用利率期限结构理论中,长短期利率间所固有协整关系,研究货币政策在我国银行间债券市场上的传导效率问题。实证结果表明:我国银行间债券市场上传导效率较低。通过分析发现是由于宏观经济运行不确定性增强,引发了微观主体调整自身...
关键词：银行间债券市场 利率期限结构 协整关系 
基于利率期限结构理论的固定收益证券研究
《投资与合作（学术版）》2010年第10期11-12,共2页王丰 
研究证券就必然要求研究证券的定价，而证券定价的核心问题即为利率期限结构。随着我国利率市场化改革的步骤已经开始实施。中国人民银行确定争取在三年内实行利率市场化，并且确立了中国利率管理体制改革的目标，主要是以中央银行利率...
关键词：利率期限结构理论 证券研究 固定收益 利率市场化改革 利率管理体制改革 中国人民银行 货币市场利率 市场利率体系 
关于国债收益率曲线的实证分析被引量：1
《商场现代化》2010年第19期149-149,共1页程歆然 
随着我国国债利率的市场化程度日益成熟,国债收益率率曲线越来越能反映我国的经济发展状况和宏观政策。本文依据一定的理论基础和试验模型仅就央行对于存款准备金率的调控与国债收益率曲线的变化关系进行分析。
关键词：国债收益率曲线 存款准备金率 利率期限结构理论 
利率期限结构理论的最新研究述评被引量：2
《统计与决策》2009年第4期159-161,共3页孙甜 
文章对现代利率期限结构理论进行了梳理,重点介绍了这一领域的最新发展动态,即以决定期限结构变动特征的隐含因子为主要研究对象的,在无套利仿射模型和Nelson-Siegel模型基础上发展起来的扩展模型。并且总结出利率期限结构理论"形成假...
关键词：利率期限结构 研究综述 仿射模型 Nelson—Siegel模型 隐含因子 
养老保险个人账户的投资决策研究
《中小企业管理与科技》2009年第6期75-75,共1页李俏 
我国养老保险改革后由于历史原因造成的转制成本、人口老龄化等多方面的因素,面临着严重的支付危机。为此本文基于利率期限结构理论对个人账户养老基金提出新的投资决策,这对缓解养老金的支付危机、应付未来人口老龄化的出现等都有较好...
关键词：支付危机 利率期限结构理论 投资决策 
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