基于利率期限结构理论的固定收益证券研究  

作　　者：王丰 

机构地区：[1]烟台市建筑施工安全监督站,山东烟台264000

出　　处：《投资与合作（学术版）》2010年第10期11-12,共2页

摘　　要：研究证券就必然要求研究证券的定价，而证券定价的核心问题即为利率期限结构。随着我国利率市场化改革的步骤已经开始实施。中国人民银行确定争取在三年内实行利率市场化，并且确立了中国利率管理体制改革的目标，主要是以中央银行利率为基础、货币市场利率为中介，由市场供求决定金融机构存贷款利率水平的市场利率体系和形成机制。随着我国加入世界贸易组织，我国金融机构和企业面，临的利率风险将越来越突出，因而对债券进行研究与分析具有很强的现实性和高度的重要性。

关 键 词：利率期限结构理论 证券研究 固定收益 利率市场化改革 利率管理体制改革 中国人民银行 货币市场利率 市场利率体系 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]