市场微观结构理论

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中国债券市场流动性分析被引量：3
《中国货币市场》2023年第8期60-62,共3页邓可欣 张珂 陈楚 
流动性是市场微观结构理论中的核心概念,就市场效率而言,流动性是反映其资源配置效率的一个重要维度,也是整个市场正常运行的基础。流动性好的债券二级市场有助于形成有效的收益率曲线。由于债券在发行过程中的定价以收益率曲线为重要参...
关键词：债券市场 债券发行 收益率曲线 资源配置效率 定价效率 流动性分析 发行过程 市场微观结构理论 
基于同时交易模型的人民币离岸在岸市场间信息溢出效应研究
《上海金融》2023年第2期67-79,共13页杨玲玲 孙婧 刘菖山 
国家社科基金“金融舆情影响下RCEP国家货币共振机制与风险防控研究”(21XGJ002)。
本文采用市场微观结构理论分析人民币汇率报价形成的微观机理,进而检验人民币离岸、在岸市场间的信息溢出效应以及人民币在岸市场对离岸市场产生信息溢出的微观渠道。结果表明:第一,离岸、在岸人民币汇率存在双向关联,但前者的信息溢出...
关键词：市场微观结构理论 人民币离岸市场 信息溢出效应 
地方政府债券流动性指数的构建与分析被引量：5
《金融发展研究》2021年第7期79-83,共5页秦龙 
地方政府债券流动性已有研究主要使用成交量、换手率等交易活动类指标,缺乏价格类指标分析,难以全面量化评价流动性状况。本文使用2009年10月至2020年12月期间银行间债券市场逐笔成交数据,综合运用交易活动类指标和价格类指标,构建地方...
关键词：地方政府债券 流动性指数 市场微观结构理论 
浅析市场微观结构理论——以外汇市场为例
《现代营销（下）》2019年第7期28-29,共2页文皓平 
本文梳理了外汇市场微观结构理论的观点、内容和实证研究成果,并通过比较传统的宏观的汇率理论,探讨以订单流为基础的微观结构理论对传统理论的突破和未来展望。
关键词：市场微观结构理论 外汇市场 订单流 
客户定单流与汇率波动被引量：2
《国际金融研究》2018年第5期76-86,共11页庞晓波 吴晓玥 
国家社会科学基金项目"全球经济复杂网络结构下金融危机适应性免疫研究"(16BJY161)资助
本文在Evans&Lyons的资产组合变动模型的框架下推导出单一市商的客户定单流与汇率波动的理论方程,并利用我国外汇市场的某主要做市商的日度客户定单流数据对理论模型进行了计量检验,分析了客户定单流对汇率波动的同期影响与二者的动态...
关键词：市场微观结构理论 定单流 名义汇率 STR MSVAR 
整合性报告趋势下准则持续趋同与资本成本的再审视——基于信息不对称视角的研究
《财会月刊》2018年第7期23-31,共9页张肖飞 
国家社会科学基金项目(项目编号:16BGL050);教育部人文社会科学研究规划基金项目(项目编号:15YJA790086);河南省高等学校青年骨干教师资助计划(项目编号:2015GGJS-007)
整合性报告的发展使得会计准则持续趋同与资本成本的关系再次受到关注。选择2005~2010年同时发行A股和H股的上市公司作为样本,基于市场微观结构理论,采用TAQ数据中的买卖价差分离出信息不对称的代理变量,研究会计准则持续趋同、信息不...
关键词：会计准则持续趋同 整合性报告 信息不对称 市场微观结构理论 资本成本 
股票卖方分析师报告是信息还是噱头?基于市场微观结构理论视角被引量：3
《预测》2017年第4期56-62,共7页罗衎 王春峰 房振明 
国家自然科学基金资助项目(71271146)
卖方分析师是证券市场的重要组成部分,其行为逻辑和对股票价格行为的影响对资本市场健康发展具有重要意义。已有大量文献研究了卖方分析师报告是否具有信息含量,但并未得到一致结论。本文首先扩展了Fama-French三因子模型,研究发现卖方...
关键词：卖方分析师报告 市场微观结构理论 信息 流动性 投资者关注度 
信息不对称、现金持有与公司价值——基于市场微观结构理论和主成分分析的实证研究
《中南财经政法大学研究生学报》2016年第3期26-35,共10页王斋甫 
现金持有对提升公司价值起着重要作用,然而不对称的信息环境下,现金持有可以起到把握投资机会,利于公司发展作用,还是为管理层过度投资和浪费创造条件,在实务界没有统一结论。本文使用2009-2012年1221家中国A股上市公司数据,根据Fama-Fr...
关键词：信息不对称 现金持有 公司价值 Fama-French模型 
市场微观结构理论中的汇率指令流
《时代金融》2016年第12期12-14,共3页王旭 许莎 张璇 
云南省社科规划项目(QN2013020);云南省教育厅科研基金重点项目(2013Z056);云南大学人文社科项目(13YNUHSS007);云南大学"青年骨干教师培养计划"项目阶段性成果
从上世纪九十年代开始,以市场微观结构理论视角研究外汇市场价格变化逐渐成为汇率理论研究领域的一个重要发展方向,外汇指令流的引入又为该领域的理论研究提供了较好的微观理论支撑。本文梳理了汇率理论中有关指令流的研究成果,并对其...
关键词：汇率变动 市场微观结构 指令流 
审计师声誉能降低信息不对称吗?——基于市场微观结构理论的实证分析被引量：3
《财会通讯（下）》2014年第12期16-19,24,共5页王宪振 
信息不对称一直以来是会计学信息披露研究的热点议题,降低信息不对称是审计产生的直接原因,审计师声誉能够通过信号传递缓解信息不对称,但研究中缺少直接的经验证据。本文基于市场微观结构理论中的知情交易概率对信息不对称进行衡量,通...
关键词：审计师声誉 信息不对称 知情交易概率 
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