交易对手风险

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区块链在“三社”共生系统中的作用分析
《经济与管理》2024年第3期11-19,共9页李涛 崔雄超 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(22YJA790032)。
传统“三社”共生系统因信用社放贷风险、专业社和供销社之间的交易对手风险而难以形成稳定共生系统。区块链技术通过减小信息不对称、建立风险处理机制保障合同执行来应对这两种风险。为确定区块链如何通过降低两种风险为“三社”共生...
关键词：区块链 合作社 放贷风险 交易对手风险 
对含交易对手风险的一篮子参考资产的信用联结票据定价
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2023年第4期15-20,共6页崔婷婷 王玉文 刘冠琦 
国家自然科学基金(青年)项目(12101163)
信用联结票据是根据违约等信用事件发生而产生的用于还本付息的债券.在交易过程中,由于交易对手存在违约的可能,对票据的定价会产生一定的影响,所以文章是在存在交易对手违约风险的前提下,考虑含有一篮子参考资产的信用联结票据,用马氏...
关键词：一篮子参考资产 信用联结票据 交易对手信用风险 马氏链模型 
美国中小银行救助机制对我国的启示——对包商银行事件的思考被引量：15
《西南金融》2020年第12期44-54,共11页陈游 
2019年上半年,中国银保监会宣布接管包商银行,这一事件是20年来金融监管机构再度出手整治问题商业银行。包商银行事件打破原有的同业刚兑预期,使得金融市场面临着短期流动性冲击。包商银行事件作为一个特殊个案,尽管其体量与规模无法影...
关键词：中小银行 问题银行 银行救助 不良资产处置 交易对手风险 系统性金融风险 银行退出机制 银行破产 
证券融资业务的交易对手准入与分类授信思路被引量：1
《债券》2020年第11期59-63,共5页程昊 胡善斌 
2019年年中,银行间市场回购违约事件频发,引起了市场对交易对手风险管理的关注。本文站在资金融出方的角度,尝试从交易对手风险管理的要点、交易对手偿付能力评估的关键点等方面提出交易对手风险管理的思路,并给出一个具有现实意义的交...
关键词：交易对手风险 准入 分类授信 非法人产品 
信用估值调整与交易对手风险管理被引量：1
《上海金融》2020年第11期74-79,共6页赵胜民 冯美芳 
本文基于偏微分方程从估值调整的角度研究了包含资产价格跳跃行为及随机波动两大风险因素的金融衍生品交易合约的信用风险问题。通过半复制法建立衍生品交易合约的对冲投资组合策略,根据Feynmen-Kac公式求解与估值调整相关的偏微分方程...
关键词：信用风险 信用估值调整 偏微分方程 交易对手风险 
考虑卖方违约风险的CDS定价研究
《技术经济与管理研究》2020年第10期71-76,共6页于善丽 
国家自然科学基金重点项目(71731003,71431002);国家自然科学基金面上项目(71873103,71971051,71971034);国家自然科学基金青年科学基金项目(71901055,71903019);中国博士后科学基金资助项目(2018M641578);爱德力智能科技(厦门)有限公司智能风险管控模型与算法项目(2019-01)。
文章基于Copula和CIR模型,对考虑卖方违约风险的CDS定价研究进行了梳理,报告了同类研究中多将贴现率和违约强度设为固定常数,可能会导致定价结果与实际偏差较大的问题,并通过建立CIR动态变化方程拟合违约强度构建违约时间的分布函数,建...
关键词：信用违约互换定价 交易对手风险 CIR 
交易对手风险形成及传染机理研究综述基于证券信用交易被引量：2
《财会月刊》2020年第11期142-147,共6页陈庭强 曹冬生 王冀宁 
国家自然科学基金项目(项目编号:71871115,71501094);江苏省自然科学基金项目(项目编号:BK20150961);教育部科技创新平台培育项目(项目编号:2017PT27)。
证券信用交易是一项基本的信用交易制度,包括融资和融券两种交易类型,其在稳定金融市场的同时,也是风险传染的媒介和载体。在证券信用交易机制下,交易对手风险分别形成于交易过程、证券信用交易连接的不同金融市场之间以及证券信用交易...
关键词：证券信用交易 交易对手风险 传染机理 信息不对称 投资者情绪 
资本估值调整与交易对手风险管理研究--基于跳扩散过程的偏微分方程
《金融监管研究》2020年第4期20-31,共12页赵胜民 冯美芳 
教育部社科项目“我国宏观审慎政策协调问题研究”(15YJA790090)的资助。
本文基于场外衍生品市场资产价格跳跃行为以及随机波动两大风险因素并存的特征,研究了交易合约资本成本的估值调整问题。具体思路如下:首先,通过半复制法建立一个引入资本的对冲投资组合策略;然后,根据交易合约价值与其无风险价值两个...
关键词：资本成本 资本估值调整 偏微分方程 跳扩散过程 
信用违约互换的国际监管经验与启示被引量：4
《银行家》2019年第6期112-113,共2页王一涵 
信用违约互换(Credit Default Swap,CDS),是信用衍生品的一种,指一方当事人(银行、金融机构等,也被称作信用违约互换的买方)向另一方交易对手(银行、金融机构等,也被称作信用违约互换的卖方)进行一系列的支付,如果与信用违约互换相关的...
关键词：信用违约互换 中央交易对手 信用风险缓释工具 交易对手风险 信用评级机构 信用衍生品 
含有交易对手风险的信用衍生产品的定价研究
《中外企业家》2019年第14期22-23,共2页陈泊伶 
信用衍生产品已经成为金融市场重要的风险对冲工具,在金融市场激烈竞争的环境下,交易对手风险是金融从业者重点关注的风险之一。基于此,本文首先对信用衍生产品的种类作了简要说明,然后重点研究了含有交易对手风险信用衍生产品定价模型...
关键词：交易对手风险 信用衍生产品 简约模型 定价 
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