刘冠琦

作品数：21被引量：13H指数：2
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供职机构：哈尔滨师范大学更多>>
发文主题：存在性正解BANACH空间货币模型等价鞅测度更多>>
发文领域：理学经济管理自动化与计算机技术文化科学更多>>
发文期刊：《应用数学和力学》《黑龙江教师发展学院学报》《数学学报（中文版）》《数学的实践与认识》更多>>
所获基金：国家自然科学基金黑龙江省教育厅科学技术研究项目黑龙江省教育厅资助项目黑龙江省自然科学基金更多>>
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大数据时代应用型本科院校德育实践的路径探析
《黑龙江教师发展学院学报》2024年第12期32-35,共4页王小莹 刘冠琦 王鹏 
国家自然科学基金(青年)项目“Banach空间中广义逆及其在分歧与证券组合中的应用”(12101163);黑龙江省教育科学“十四五”规划2023年度教研专项课题“小学数学教学中融入中华优秀传统文化教育应用研究”(JYB1423155)。
在大数据时代,应用型本科院校以立德树人为根本任务,坚持育人为本、德育为先,着力培养德才兼备的应用型人才,要求学生既要有专业知识,又要具备高尚的职业道德,应用型本科院校的德育实践面临着新的机遇与挑战。基于此,在大数据时代背景下...
关键词：大数据时代 应用型本科 德育实践 
双重货币模型下的商品互换期权定价
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2024年第5期27-32,共6页岳永鑫 王玉文 刘冠琦 
国家自然科学基金(青年)资助(12101163)
围绕商品互换与商品互换期权的关系进行深入探讨.在市场无套利的前提条件下,运用鞅方法并借助Girsanov定理去寻找等价鞅测度.于双重货币模型的背景下,促使资产的贴现价格过程在等价鞅测度下展现为鞅过程.依据资产定价基本定理,最终推导...
关键词：双重货币模型 等价鞅测度 商品互换 互换期权定价 
Banach空间中多值线性算子的集值度量广义逆及其单值选择
《数学学报（中文版）》2024年第4期719-731,共13页刘宏丽 刘冠琦 王玉文 
国家自然科学基金(青年)项目(12101163);黑龙江省教改(重点)委托项目(SJGZ20190031)。
本文利用Banach空间几何方法,特别是运用广义正交分解定理,给出了自反Banach空间中多值闭线性算子的集值度量广义逆的定义域、值域、表达式的精确表示.同时,给出了该度量广义逆的单值齐性选择的构造方法及其特征刻画,使得近期一些相关...
关键词：BANACH空间 多值线性算子 集值度量广义逆 单值选择 
随机利率模型下信用价差期权的保险精算定价及其应用
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2024年第3期24-28,共5页王小莹 王玉文 刘冠琦 
国家自然科学基金(青年)项目(12101163)
将应用信用价差期权来规避企业债券的信用价差风险.首先运用保险精算方法,在金融市场上的无风险利率具有随机波动的前提下,建立信用价差期权模型,利用保险精算定价方法得到信用价差期权的定价公式.然后结合企业债券的信用价差风险,设计...
关键词：随机利率 保险精算法 信用价差期权定价 
对含交易对手风险的一篮子参考资产的信用联结票据定价
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2023年第4期15-20,共6页崔婷婷 王玉文 刘冠琦 
国家自然科学基金(青年)项目(12101163)
信用联结票据是根据违约等信用事件发生而产生的用于还本付息的债券.在交易过程中,由于交易对手存在违约的可能,对票据的定价会产生一定的影响,所以文章是在存在交易对手违约风险的前提下,考虑含有一篮子参考资产的信用联结票据,用马氏...
关键词：一篮子参考资产 信用联结票据 交易对手信用风险 马氏链模型 
基于CIR随机波动率模型的障碍期权Monte-Carlo
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2019年第2期1-4,共4页杨莹 刘冠琦 王玉文 
国家自然科学基金资助项目(11471091)
经典的Black-Scholes模型中,期权定价的波动率假设为常数,事实上金融市场的交易中波动率是随机变化的.为了更贴合实际情况研究随机波动率下的期权定价是非常有必要的.现在假设波动率是一个随机变量并且满足CIR模型,以障碍期权为研究对象...
关键词：CIR模型 随机波动率 障碍期权定价 
双重货币模型下的货币互换期权定价被引量：1
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2019年第2期13-18,共6页孙思航 刘冠琦 王玉文 
国家自然科学基金项目(11471091)
研究在市场无套利的条件下双重货币模型的货币互换期权的定价问题.应用已有的双重货币模型下的远期外汇协议的定价公式,利用货币互换与远期外汇协议的关系求得双重货币模型下货币互换的定价公式,最后利用资产定价基本定理运用等价鞅测...
关键词：双重货币模型 等价鞅测度 货币互换 互换期权定价 
用马氏链对不含有对手信用风险的含两个参考资产的首次违约一篮子信用违约互换定价
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2019年第2期23-25,共3页王春月 刘冠琦 王玉文 
国家自然科学基金资助项目(11471091)
信用违约互换的定价一直是人们关注的重点.然而,信用风险具有非系统性、收益可偏性等特点,这使得信用违约互换的定价不尽如人意.该文主要应用马氏链方法,在不考虑交易对手信用风险的情况下,并考虑篮子里面公司相对独立.首先对一篮子信...
关键词：马氏链模型 一篮子信用违约互换 转移密度矩阵 MARKOV Copula条件 
基于非参数估计的约化方法的信用违约互换定价被引量：2
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2017年第6期1-4,共4页欧阳峰 刘冠琦 王玉文 
国家自然科学基金资助项目(11471091)
信用违约互换的定价一直是人们关注的重点,然而,信用风险具有非系统性、收益可偏性等特点,这使得信用违约互换的定价不尽如人意.在约化方法下,利用半参数估计对风险系数进行建模,采用半参数估计的方法来对信用违约互换进行定价.
关键词：约化方法 信用违约互换 风险系数 非参数估计 
双重货币模型下商品互换的定价被引量：1
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2016年第6期1-5,共5页岳永鑫 王玉文 刘冠琦 
在市场无套利、利率满足Hull-White利率模型时,利用It8公式和Girsanov定理得到了随机利率下双重货币模型下商品互换的定价公式.
关键词：双重货币模型 随机利率 等价鞅测度 商品互换 
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