双重货币模型下商品互换的定价  

The Pricing of Commodity Swap in Dual-Curreny Model

作　　者：岳永鑫 王玉文[1] 刘冠琦[1] 

机构地区：[1]哈尔滨师范大学

出　　处：《哈尔滨师范大学自然科学学报》2016年第6期1-5,共5页Natural Science Journal of Harbin Normal University

摘　　要：在市场无套利、利率满足Hull-White利率模型时,利用It8公式和Girsanov定理得到了随机利率下双重货币模型下商品互换的定价公式.When no arbitrage principle and Hull - White interest model are satiesfied, the pricing of commodity swap in dual - curreny model with stochastic interest rate is obtained by using Ito formula and Girsanov theorem.

关 键 词：双重货币模型 随机利率 等价鞅测度 商品互换 

分 类 号：O21[理学—概率论与数理统计]