等价鞅测度

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双重货币模型下的商品互换期权定价
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2024年第5期27-32,共6页岳永鑫 王玉文 刘冠琦 
国家自然科学基金(青年)资助(12101163)
围绕商品互换与商品互换期权的关系进行深入探讨.在市场无套利的前提条件下,运用鞅方法并借助Girsanov定理去寻找等价鞅测度.于双重货币模型的背景下,促使资产的贴现价格过程在等价鞅测度下展现为鞅过程.依据资产定价基本定理,最终推导...
关键词：双重货币模型 等价鞅测度 商品互换 互换期权定价 
带跳多尺度分数布朗运动下欧式期权定价问题
《理论数学》2023年第9期2536-2559,共24页胡静 黄小涛 
为了更合理地描述金融市场里股票等风险资产的“跳跃”、“尖峰厚尾”以及多周期现象,本文通过引入Merton跳跃、分数阶几何布朗运动以及多尺度理论,研究了在标的资产满足带跳多尺度分数阶几何布朗运动的假设下,欧式期权的定价问题。首先...
关键词：欧式期权定价方程 分数布朗运动 Merton跳跃 多尺度布朗运动 等价鞅测度 
标的资产带有红利支付的脆弱期权定价问题研究
《菏泽学院学报》2021年第5期19-23,共5页李钰 石学芹 吕会影 
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2019A1163)。
由实际交易可知,红利支付对于期权定价有着直接的影响,而经典Klein脆弱期权定价模型并未考虑,所以在经典模型的基础上进一步探讨.首先构建考虑红利支付的股票价格和公司价值动力学方程,其次利用等价鞅测度方法推导出考虑红利支付的脆弱...
关键词：脆弱期权 红利支付 等价鞅测度 随机微分方程 
基于随机波动率的LNG远期定价模型
《应用数学进展》2020年第4期485-491,共7页李亚君 王中兴 
本文考虑液化天然气(LNG)远期价格的随机波动率因素,采用等价鞅测度和伊藤公式得到波动率过程,利用矩估计法对模型中的参数进行估计,建立了随机波动率的远期定价模型。实证分析表明,加入随机波动率因素的定价机制优势更明显。
关键词：LNG远期定价 随机波动率 等价鞅测度 矩估计 
巨灾权益连结卖权定价模型研究:基于随机波动率与随机利率条件被引量：2
《管理工程学报》2019年第3期170-178,共9页柏满迎 郝军章 翟嘉 赵越强 
国家自然科学基金面上资助项目(71571007、71371021);国家自然科学基金重点资助项目(71333014)
巨灾权益连结卖权作为一种新型复合期权,它能够保证保险公司不会同时承受巨灾导致的赔付风险与公司股价下跌造成的流动性风险,其引发了广大学者的研究。但现有卖权定价研究仍存在一些不足,如未考虑随机波动率的情况、没有综合考虑随机...
关键词：随机波动率 随机利率 巨灾权益连结卖权 等价鞅测度 
双重货币模型下的货币互换期权定价被引量：1
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2019年第2期13-18,共6页孙思航 刘冠琦 王玉文 
国家自然科学基金项目(11471091)
研究在市场无套利的条件下双重货币模型的货币互换期权的定价问题.应用已有的双重货币模型下的远期外汇协议的定价公式,利用货币互换与远期外汇协议的关系求得双重货币模型下货币互换的定价公式,最后利用资产定价基本定理运用等价鞅测...
关键词：双重货币模型 等价鞅测度 货币互换 互换期权定价 
马尔可夫调制的双分数布朗运动模型下亚式期权定价被引量：5
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2019年第1期73-77,共5页宋瑞丽 李旭 王伟 
国家自然科学基金资助项目(11201221);江苏省自然科学基金(BK2012468);江苏省研究生科研与实践创新项目(KYCX17_1205)
针对一种新的增量随机过程——马尔可夫调制的双分数布朗运动,基于可靠性数学思想,利用测度变换技巧将实际概率测度变换成等价鞅测度,研究了在此模型下连续时间的固定价格亚式期权定价问题;通过亚式期权所满足的概率密度转移函数,将经...
关键词：马尔可夫调制 双分数布朗运动 亚式期权 等价鞅测度 
Lévy过程驱动非高斯OU随机波动率下的期权定价被引量：9
《管理科学学报》2019年第1期17-43,共27页刘志东 刘雯宇 阮禹铭 
国家自然科学基金资助项目(71271223; 70971145);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-13-1054);中央财经大学青年创新团队项目;中央财经大学博士研究生重点选题支持计划
考虑金融时间序列发生的跳跃、随机波动率和"杠杆效应",建立由不同Lévy过程驱动的非高斯OU随机波动模型.通过结构保持等价鞅测度变换和FFT技术,对不同Lévy过程驱动下的非高斯OU(non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process)期权定价问...
关键词：Lévy跳跃过程 非高斯OU过程 结构保持等价鞅测度 梯度序贯蒙特卡洛 期权定价 
非线性交易策略下两种无套利条件的比较（英文）被引量：1
《纯粹数学与应用数学》2018年第4期411-430,共20页李琳 吴奖伦 许永峰 
国家自然科学基金(11571011)
相关文献仅在交易策略线性依赖于时间变量t的情形下,建立了资产定价基本定理的两个基本无套利条件的比较.这两个基本无套利条件分别是:没有风险消失的免费午餐和没有好的交易条件.本文在交易策略时间变量t满足指数函数模型的情形下,建...
关键词：没有风险消失的免费午餐 没有良好的交易条件 基本定理 等价鞅测度 指数模型 
基于等价鞅测度的动态套期保值模型研究被引量：6
《系统工程理论与实践》2018年第2期287-298,共12页余星 张卫国 刘勇军 
国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目(71720107002);广东省自然科学基金(2017A030312001,2014A030310454);广州市金融服务创新与风险管理研究基地(N5150800)~~
摘要分别考虑期货机会成本和期权预算约束，建立最优期货和期权套期保值模型．通过构造等价鞅测度，在风险厌恶型一般效用函数下证明了模型最优解是唯一存在的，给出了求解模型的算法步骤；并在负指数效用函数下得到期货和期权最优头寸...
关键词：期货套期保值 期权套期保值 等价鞅测度 负指数效用 
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