红利支付

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混合分数布朗运动下带红利支付的混合期权定价研究
《黄山学院学报》2025年第2期1-7,共7页郭泉吕 周海艳 
为了更加准确地刻画混合期权的价格波动,在标的资产价格服从混合分数布朗运动模型驱动下,假定模型中标的资产有红利支付,且存在随时间变化的无风险利率r(t)与红利率δt,基于风险中性定价原则,运用拟鞅定价理论,推导得出各种混合期权的...
关键词：混合分数布朗运动 混合期权 红利支付 风险中性定价 拟鞅定价 
医药企业价值评估中的实物期权法改进问题探究
《西部财会》2025年第1期43-46,共4页王雨昕 熊冬洋 
不同于传统行业,医药企业大都属于高新技术企业范畴,具有高投入、高风险及受研发能力、管理能力等非财务因素影响大的特征,较为适合应用实物期权法进行价值评估。然而,作为常用的实物期权法,B-S模型的使用附有一些与现实不符的假设条件...
关键词：医药企业 价值评估 B-S模型 研发创新 红利支付率 
分数布朗运动环境下带红利支付的脆弱期权定价模型被引量：1
《系统工程》2022年第6期136-147,共12页孙娇娇 董锋 
国家社会科学基金重大项目(21ZDA086);国家自然科学基金资助项目(71974188);教育部人文社会科学研究专项任务项目(工程科技人才培养研究)(19JDGC011)。
考虑到金融资产的长期依赖性,以及具有违约风险的可能性,假设期权标的资产价格和承约方资产的市场价值均服从分数布朗运动过程,研究了红利支付的脆弱期权定价问题。基于Delta对冲策略得到脆弱看涨期权价值满足的偏微分方程模型,运用双Me...
关键词：双Mellin变换法 违约风险 分数布朗运动 MONTE-CARLO模拟 
跳扩散市场环境下有红利支付的商期权定价
《安徽工程大学学报》2022年第4期77-83,共7页程鹏翔 李志民 何瑞彬 侯婷婷 
安徽省高校自然科学研究重大基金资助项目(KJ2019ZD16)。
研究跳扩散市场环境下有红利支付的商期权定价问题,考虑了股票价格用跳扩散过程刻画,随机项分别为几何布朗运动和分数布朗运动的两种情况。在无风险利率、波动率和期望收益率均为常数,且有红利支付的情况下,利用分数伊藤公式和风险中性...
关键词：跳扩散模型 分数布朗运动 红利 商期权 期权定价 
带阈值分红策略干扰对偶风险模型的红利支付及相关问题
《高校应用数学学报（A辑）》2022年第2期217-225,共9页江五元 曹聪 黄俊 
湖南省自然科学基金(2020JJ4329);湖南省社会科学基金(18YBA198);湖南省学位与研究生教育改革项目(2020JGYB239)。
考虑了阈值红利策略情形下带干扰项的复合泊松风险过程的对偶模型,建立了直到破产时期望折现红利支付及相关变量满足的积分-微分方程.假设收入量分别服从指数分布和混合指数分布时,得到了期望折现红利支付的解析表达式.最后,进行了数值...
关键词：对偶风险模型 红利策略 扩散过程 指数分布 
标的资产带有红利支付的脆弱期权定价问题研究
《菏泽学院学报》2021年第5期19-23,共5页李钰 石学芹 吕会影 
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2019A1163)。
由实际交易可知,红利支付对于期权定价有着直接的影响,而经典Klein脆弱期权定价模型并未考虑,所以在经典模型的基础上进一步探讨.首先构建考虑红利支付的股票价格和公司价值动力学方程,其次利用等价鞅测度方法推导出考虑红利支付的脆弱...
关键词：脆弱期权 红利支付 等价鞅测度 随机微分方程 
混合分数布朗运动下有交易成本和红利支付的两值期权定价
《数学理论与应用》2019年第3期44-60,共17页程潘红 许志宏 
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2018A0429)
本文首先建立考虑交易费用和红利支付的标的资产服从几何混合分数布朗运动的两值期权定价模型.然后利用Mellin变换,得到两值期权的定价公式,进而得到所建模型的欧式期权定价公式.最后通过数值模拟,分析本文定价模型中标的资产价格、Hurs...
关键词：两值期权 Mellin变换 无风险套利原理 交易成本 混合分数布朗运动 
Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价被引量：1
《应用数学》2018年第4期919-926,共8页王继霞 王添秀 
国家自然科学基金项目(U1504701);河南师范大学博士科研启动项目(qd15184);河南师范大学研究生创新基金(YL201703)
本文研究了在Heston随机波动模型下,连续支付红利的timer期权定价的条件Black-Scholes-Merton型公式.首先,利用投资组合的?-对冲原理构造无风险资产,给出了timer期权在Heston随机波动模型下所满足的偏微分方程.然后利用拉普拉斯逆变换...
关键词：timer期权定价 Heston随机波动模型 贝塞尔过程 时变利率 红利支付 
通胀环境下考虑红利支付和最低保障的确定缴费型养老金最优投资
《南通大学学报（自然科学版）》2018年第2期59-63,共5页付春艳 王传玉 盛国祥 
国家自然科学基金项目(61503001)
主要研究了通胀环境下带有红利和最低收益保障的确定缴费(DC)型养老金计划的最优投资问题.首先,应用伊藤公式得到通胀折现后的真实财富过程;然后,在DC型养老金计划终端财富内部保障约束下,即终端财富始终超过最低收益保障,考虑通胀环境...
关键词：通货膨胀 红利 最低保障 缴费型养老金 最优投资 HJB方程 
分数布朗运动环境下有红利支付的欧式双向期权的定价
《宁夏师范学院学报》2018年第1期71-74,79,共5页赵英英 胡华 马玲 马永光 
国家自然科学基金项目(11361044);宁夏大学研究生创新项目
首先运用风险中性测度的等价鞅方法得出了在该测度下支付红利的标的资产价格,然后给出了拟条件数学期望公式,结合两者最后推导出了欧式双向期权的定价公式.其中满足公式的标的资产对数价格服从分数布朗运动且无风险收益率、波动率和红...
关键词：鞅方法 分数布朗运动 拟条件数学期望 欧式双向期权 
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