鞅方法

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违约市场中内幕信息对投资组合的影响
《应用数学进展》2025年第1期397-409,共13页赵凯悦 
本文研究的是掌握可违约债券内幕信息的投资者的期望效用投资组合问题。内幕人士可以将资金分配到无风险资产,风险资产和可违约债券上。在以往研究中,内幕信息来源于扩散型风险资产过程,而本文假设投资者掌握的内幕信息是关于债券违约...
关键词：最大期望效用 可违约债券 内幕信息 鞅方法 最优投资组合 
基于鞅方法的鸡群优化算法收敛性分析
《河南师范大学学报（自然科学版）》2024年第6期80-87,共8页周婷婷 戴家佳 
国家自然科学基金(12361057);贵州省数据驱动建模学习与优化创新团队项目(黔科合平台人才[2020]5016)。
针对鸡群优化(chicken swarm optimization, CSO)算法已有的收敛性分析结果属于弱收敛,不能保证算法能在有限步内收敛到问题的全局最优这一不足,提出了运用鞅方法来研究CSO算法的全局收敛性.首先,基于CSO算法的相关定义,建立CSO算法的...
关键词：CSO算法 MARKOV链 上鞅收敛定理 EGOROFF定理 几乎处处强收敛 一致收敛 
基于随机波动下不同效用函数的集体最优投资问题研究
《理论数学》2024年第2期504-519,共16页王孟园 肖鸿民 
效用函数是养老基金管理过程中最直接最重要的影响因素之一。本文利用Heston提出的随机波动率模型模拟金融市场,对基金代理人提供最低担保的混合养老金计划进行研究并给出最优投资策略问题,以最大化终端财富过程的期望效用为目标函数。...
关键词：最优投资 效用函数 鞅方法 养老金 
人民币利率互换定价:误差有多大?
《债券》2023年第6期84-91,共8页金婕雯 陈蓉 竺添晟 
本文探讨了经典互换定价方法在人民币利率互换市场的适用性。研究认为,人民币利率互换定价应该用无风险利率贴现,此时经典定价方法中“参考利率和贴现率为同一无风险利率”的假设未必成立,不能简单套用经典方法对参考利率与无风险贴现...
关键词：利率互换 贴现率 等价鞅方法 动态利率期限结构模型 
时间偏好不一致委托代理问题的均衡合约研究
《上饶师范学院学报》2022年第6期1-13,共13页李超 蒋健 
中国博士后面上项目(2021M690973);湖南省自然科学基金青年项目(2021JJ40469);湖南省教育厅优秀青年基金项目(20B503);衡阳市社会科学基金项目(2021B[Ⅱ]005)。
在行为经济学领域,越来越多的证据表明,经济人是时间偏好不一致的,最优决策与决策时点有关,当期的最优决策在下期有可能并不是最优决策。基于此类问题,在传统的连续时间代理模型框架下,假设委托人和代理人是时间偏好不一致的,采用一般...
关键词：时间偏好不一致 委托代理 连续时间 随机最优控制 鞅方法 
考虑通胀风险与最低绩效保障的损失厌恶型保险公司的最优投资与再保险策略被引量：4
《数学物理学报（A辑）》2022年第4期1265-1280,共16页季锟鹏 彭幸春 
国家自然科学基金青年项目(11701436);中央高校科研业务费专项资金(3120621545)。
该文研究了损失厌恶型保险公司的最优投资与再保险策略,其中考虑了通胀风险与最低绩效保障.假设保险盈余与通胀指数债券过程和股价过程具有相关性,保险公司的投资选择包括通胀指数债券,股票和无风险资产,同时,保险公司可以购买比例再保...
关键词：比例再保险 S型效用 通货膨胀 最低绩效保障 鞅方法 
通胀风险和激励方案下DC型养老金的最优投资
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2022年第2期107-112,共6页余鑫 王传玉 何学强 
国家自然科学基金项目资助(6150301);安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2018A0120);安徽工程大学校级科研重点项目(XJKY08201901);安徽高校人文社会科学研究重点项目(SK2019A0116)资助.
随着我国养老金制度的逐渐完善,近年来已批准了一项绩效费用安排,作为DC养老金管理计划的管理激励措施,旨在激励管理人员;为了促使管理者们在投资方面做出更多努力,在金融市场中加入了通胀风险的因素,研究了在激励方案下的DC型养老金的...
关键词：DC养老金 通胀风险 激励方案 辅助劳动资本 鞅方法 对偶控制 
带干扰的广义泊松风险模型最优预防策略被引量：2
《安徽工程大学学报》2022年第2期85-94,共10页周瑾 王传玉 陈哲 
安徽省高校自然科学重点研究基金资助项目(KJ2018A0120);安徽工程大学校级科研重点基金资助项目(XJKY08201901)。
文中研究了带干扰的广义泊松风险模型的最优预防策略。在这个模型中,保险人可以投资于一个预防计划,以降低索赔强度,并确定在不确定支出和收入指标下的最优预防策略。同时,用鞅的方法得到破产概率所满足的Lunberg不等式及其确定性公式...
关键词：干扰 最优预防量 生存概率 鞅方法 
通胀风险和最低保障约束下基于二次效用函数的DC型养老金最优投资策略被引量：1
《应用数学》2021年第4期984-991,共8页唐晓艺 刘伟 吴婉莹 刘国欣 
国家自然科学基金(11961064);国家自然科学基金(12071107)。
本文以期望效用最大化为优化目标,研究在通货膨胀风险和最低保障约束影响下的DC型养老金最优投资组合问题.模型考虑将养老金投资于无风险资产,风险资产(股票和指数债券),缴费为随机过程.在二次效用下,运用鞅方法得出最优投资策略和期望...
关键词：通胀风险 最低保障 DC型养老金计划 二次效用函数 鞅方法 
考虑预防策略的带干扰的比例再保险复合Poisson-Geometric风险模型
《安徽工程大学学报》2021年第6期83-90,共8页陈哲 王传玉 周瑾 
国家社科基金资助项目(21CTJ005);安徽省高校自然科学重点研究基金资助项目(KJ2018A0120);安徽工程大学校级科研重点基金资助项目(XJKY08201901)。
在考虑预防策略的情形下建立了一个带干扰的比例再保险复合Poisson-Geometric风险模型。给出了该模型在索赔服从指数分布下的生存概率和调节系数的精确表达式,并得到了使生存概率达到最大的最优预防量。通过数值模拟研究再保险策略和偏...
关键词：最优预防策略 复合POISSON-GEOMETRIC过程 再保险 鞅方法 
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