可违约债券

作品数：31被引量：53H指数：4
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违约市场中内幕信息对投资组合的影响
《应用数学进展》2025年第1期397-409,共13页赵凯悦 
本文研究的是掌握可违约债券内幕信息的投资者的期望效用投资组合问题。内幕人士可以将资金分配到无风险资产,风险资产和可违约债券上。在以往研究中,内幕信息来源于扩散型风险资产过程,而本文假设投资者掌握的内幕信息是关于债券违约...
关键词：最大期望效用 可违约债券 内幕信息 鞅方法 最优投资组合 
可违约金融市场中动态VaR约束的最优投资策略
《应用数学进展》2024年第4期1648-1662,共15页王东立 
本文研究了可违约金融市场中具有动态风险价值(VaR)约束的最优投资问题。假定投资者将资产投资于由一种无风险资产、股票和可违约债券组成的金融市场中。由于债券的违约可能导致向下跳跃的发生,这样的设定使总财富过程成为跳跃–扩散过...
关键词：可违约债券 风险约束 最优投资组合 随机控制 KKT条件 
基于Heston模型下考虑再保险公司利益的最优再保险-投资策略
《巢湖学院学报》2023年第3期27-36,共10页李松林 夏登峰 吴雨莲 
国家自然科学基金项目(项目编号:71873002)。
研究了在考虑债券违约的金融市场环境中,风险资产价格服从Heston模型下,以保险公司和再保险公司共同利益最大化为目标的保险公司和再保险公司的最优再保险-投资策略。针对CARA效用函数分别在违约前和违约后建立相应的HJB方程,最后分析...
关键词：Heston模型 可违约债券 HJB方程 最优控制 
违约风险下混合养老金的最优投资策略被引量：1
《安徽工程大学学报》2022年第4期84-94,共11页王奕 王传玉 刘帅 
国家社会科学基金资助项目(20BTJ048);国家自然科学基金预研重点基金资助项目(XJKY08201901)。
本文给出了资产负债框架下的混合养老金计划安排,考虑违约风险下混合养老金计划总损失效用最小化问题,假设养老金资产可以投资于一种无风险资产、一种普通风险资产(如股票)和一种可违约债券。利用随机最优控制HJB方法,在指数型损失函数...
关键词：混合养老金 资产负债管理 违约风险 可违约债券 
违约市场中的n个保险公司的最优投资和再保险问题
《数学杂志》2022年第4期315-329,共15页邢小玉 高豪 于亚丽 李晓芳 
Supported by National Natural Science Foundation of China(10271107)。
本文研究了n个保险公司之间的非零和随机微分投资再保险博弈问题.每个保险公司可以购买比例再保险,并将财富投资于一个由无风险资产,可违约债券和n个风险资产组成的金融市场.特别地,风险资产的价格过程服从CEV模型,可违约债券可在违约...
关键词：投资再保险 非零和博弈 可违约债券 指数效应函数 CEV模型 
基于Heston’s SV模型下带有违约风险的最优再保险—投资策略被引量：3
《商业经济与管理》2021年第5期56-70,共15页陈振龙 苑伟杰 夏登峰 
浙江省自然科学基金项目“中国金融系统性风险度量与优化研究——基于变点检测的藤copula分组模型”(LY21G010003);教育部人文社会科学研究规划基金项目“基于藤Copula分组模型的金融机构风险度量、优化及识别研究”(18YJA910001);国家自然科学基金项目“向量值随机场与随机偏微分方程组的分形性质及应用”(11971432);浙江省重点建设高校优势特色学科(浙江工商大学统计学)。
对于模糊厌恶型保险公司,在可违约金融市场中,考虑其比例再保险—投资问题。假设在任意时刻保险公司可购买比例再保险和投资无风险资产、风险资产和可违约债券,其中风险资产价格服从Heston’s SV(Heston s Stochastic Volatility)模型...
关键词：模糊厌恶型保险公司 Heston’s SV模型 可违约债券 动态规划原理 稳键的再保险—投资 
考虑违约风险的兼顾保险公司与再保险公司利益的最优投资与再保险问题研究被引量：6
《系统工程理论与实践》2020年第7期1721-1734,共14页张永涛 赵慧 荣喜民 
国家自然科学基金(11771329,11871052)。
本文主要研究了考虑违约风险的兼顾保险公司与再保险公司共同利益的最优投资与再保险问题.假设索赔过程由带漂移的几何布朗运动描述,保险公司可以投资于一无风险资产、一支股票和一可违约债券,再保险公司可以投资于一无风险资产和一支股...
关键词：可违约债券 投资和再保险 指数效用乘积 随机控制 
可违约债券的现值推导:假定利率和违约强度服从Cox-Ingersoll-Ross过程
《经济研究导刊》2018年第23期157-158,共2页秦丝丝 
可违约债券定价模型在金融衍生品盛行的现今已大量存在。首先,假定利率和违约强度服从CIR过程,该过程可以捕捉到不确定过程的均值回归和条件异方差性,由于其利率和收益率都非负,其瞬时利率由非中心卡方分布表示,所以要优于Vasicek模型...
关键词：可违约债券 CIR模型 D-S模型 
Vasicek模型下可违约债券的现值推导
《现代商贸工业》2018年第20期54-55,共2页秦丝丝 
普通的可违约债券价格模型通常假定标的资产的波动是固定的或者有一个确定的公式,但是实际研究早已推翻了这类模型,同时证明了标的资产的波动应该是一个随机过程。基于这个观点,首先利用简化的Vasicek模型探讨随机波动对可违约债券价格...
关键词：可违约债券 VASICEK模型 随机过程 
基于贝叶斯分层模型的可违约债券利率期限结构被引量：1
《证券市场导报》2017年第10期45-52,共8页吴建华 张颖 王新军 
国家自然科学基金重点项目"民间金融风险:变迁;区域差异与治理研究"(71333009);国家社会科学基金项目"中国老年人长期护理与医疗保障体系改革研究"(15BJY183);教育部人文社科规划基金项目"基于非线性分析方法的金融市场波动与信用风险控制研究"(13YJAZH091);山东省高等学校人文社科计划一般项目"基于非参数贝叶斯分层模型的信息不完全下信用风险量化研究"(J17RA103);济南大学自然科学基金"债券利率期限结构的半参数贝叶斯分层模型及其应用研究"(XKY1636);济南大学自然科学基金"基于Copula函数和非参数估计的尾部相关性研究"(XKY1315)
本文构建可违约债券利率期限结构的贝叶斯分层模型,通过采用Dirichlet多层先验分布和联合估计思路,获得了不同信用级别下的收益曲线。利用交易所市场的企业债券交易数据对模型的有效性进行了实证检验。检验结果表明,基于Svensson函数的...
关键词：可违约债券 收益率曲线 Svensson函数 Dirichlet先验分布 分层模型 
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