最优投资组合

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可违约金融市场中具有有限预期损失约束的最优投资策略
《南开大学学报(自然科学版)》2025年第1期1-11,共11页邢小玉 王东立 
国家自然科学基金(12071107)。
研究了在可违约的金融市场中具有有限期望损失约束的终端财富的期望效用最大化问题.假定投资者将资产投资于由无风险资产、股票和可违约债券组成的金融市场中,由于债券的违约可能导致向下跳跃的发生,这样的设定使总财富过程成为不连续...
关键词：可违约债券 风险约束 最优投资组合 鞅方法 
违约市场中内幕信息对投资组合的影响
《应用数学进展》2025年第1期397-409,共13页赵凯悦 
本文研究的是掌握可违约债券内幕信息的投资者的期望效用投资组合问题。内幕人士可以将资金分配到无风险资产,风险资产和可违约债券上。在以往研究中,内幕信息来源于扩散型风险资产过程,而本文假设投资者掌握的内幕信息是关于债券违约...
关键词：最大期望效用 可违约债券 内幕信息 鞅方法 最优投资组合 
最优投资组合-便宜再保-障碍分红下复合P-G风险
《运筹与管理》2024年第7期222-227,共6页孙宗岐 杨鹏 樊雪双 
教育部人文社科研究一般项目(21XJC910001)。
文章研究了带无风险投资的最优投资组合-便宜再保-障碍分红下的复合Poisson-Geometric风险模型,通过使用动态规划原理得到并求解了HJB方程,解得最优投资-便宜再保与最优分红函数的解析解。最后分析了无风险利率等关键参数对模型结果的影...
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 便宜再保 障碍分红 偏离系数 
可违约金融市场中动态VaR约束的最优投资策略
《应用数学进展》2024年第4期1648-1662,共15页王东立 
本文研究了可违约金融市场中具有动态风险价值(VaR)约束的最优投资问题。假定投资者将资产投资于由一种无风险资产、股票和可违约债券组成的金融市场中。由于债券的违约可能导致向下跳跃的发生,这样的设定使总财富过程成为跳跃–扩散过...
关键词：可违约债券 风险约束 最优投资组合 随机控制 KKT条件 
带遗产计划和非流动性资产的DC型养老金的最优投资组合问题
《应用数学进展》2024年第2期628-642,共15页王西文 肖鸿民 
本文探讨了当缴费确定(DC)型养老金计划考虑非流动性资产投资时的最优投资组合问题,并研究非流动性对投资组合选择的影响,同时还涉及养老金计划参与者的遗产计划、退休前随机劳动工资、退休后的生活保障和通货膨胀的风险。建模时,假设...
关键词：最优投资组合 非流动性资产 遗产计划 损失厌恶 DC型养老金 
最优投资组合下企业年金替代率研究
《运筹与模糊学》2023年第6期7264-7271,共8页周琴 
构建精算模型探讨最优投资组合下企业年金替代率水平。通过深度学习模型Informer预测主要投资工具的未来36期收益率,结合2003年6月~2023年3月数据,运用均值–方差模型模拟不同约束目标对应的最优投资组合及其收益率,Lee-Carter模型预测2...
关键词：企业年金 最优投资组合 Informer模型 Lee-Carter模型 
基于加权效用的最优投资组合
《苏州科技大学学报（自然科学版）》2023年第2期31-37,共7页王磊 董迎辉 
国家自然科学基金资助项目(12071335)。
在随机利率模型下研究了基金经理的最优投资组合选择问题。在同时考虑到绝对财富值和绝对财富值相对于某个参照点的变化值对投资组合选择的影响的情况下,基金经理以使得某个凹效用和S型效用的加权平均效用最大化为原则来选择最优投资策...
关键词：随机利率 加权效用 非凹效用 凹化 
偿二代二期规则下寿险公司最优资产配置研究
《中国物价》2023年第5期68-71,82,共5页唐磊 
随着《保险公司偿付能力监管规则(Ⅱ)》的正式发布,标志着中国风险导向偿付能力监管规则二期工程正式落地。二期规则对寿险公司的风险计量方法及水平提出了更加严格的要求,从而对于寿险公司的资产配置也产生了一定程度的影响,故本文在...
关键词：偿二代二期 最低资本 寿险资产配置 最优投资组合 
量子计算技术与金融科技的结合探索
《金融电子化》2023年第7期73-74,共2页葛志斌 
金融业对于先进计算有着天然的需求,麦肯锡和摩根大通等诸多机构的多份报告均指出,金融是最有可能率先通过量子计算获益的行业之一。例如,通过量子计算分析和建模可以处理近乎无限数量的当前事件和市场场景,帮助客户确定最优投资组合,...
关键词：量子计算 金融服务 风险控制模型 最优投资组合 麦肯锡 金融业 摩根大通 
基于单指数模型的最优投资组合价值分析
《中国物价》2022年第10期93-96,共4页刘敏悦 
单指数模型自马科维兹模型优化而来,在证券市场的投资组合中具有广泛的应用。基于单指数模型的数理基础,本文运用投资组合理论在A股市场中选取了不同类别且相关性小的三个行业的七家上市公司,通过构建证券特征线进行投资组合的量化分析...
关键词：单指数模型 最优投资组合 上市公司 投资价值 
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