凹化

作品数：22被引量：38H指数：5
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基于最低保障和S型效用的DC型养老金的最优投资
《应用概率统计》2024年第6期891-909,共19页卢嘉鑫 董华 
山东省自然科学基金项目(批准号:ZR2023MA093,ZR2020MA035);国家自然科学基金项目(批准号:12071251,12371472)资助.
假设养老金计划管理者对收益的态度是风险厌恶的,对损失的态度是风险喜好的,因此考虑S型效用函数.本文的目标是在最低保障的约束下,引入S型效用函数,最大化DC型养老金的终端盈余(即养老金账户的终端财富超过年金保障部分)的期望效用.通...
关键词：DC型养老金 最低保障 S型效用 对偶控制 凹化 
基于加权效用的最优投资组合
《苏州科技大学学报（自然科学版）》2023年第2期31-37,共7页王磊 董迎辉 
国家自然科学基金资助项目(12071335)。
在随机利率模型下研究了基金经理的最优投资组合选择问题。在同时考虑到绝对财富值和绝对财富值相对于某个参照点的变化值对投资组合选择的影响的情况下,基金经理以使得某个凹效用和S型效用的加权平均效用最大化为原则来选择最优投资策...
关键词：随机利率 加权效用 非凹效用 凹化 
基于损失厌恶和LEL约束下的DC养老金计划的最优投资
《应用数学学报》2023年第2期291-312,共22页董迎辉 魏思媛 吕文欣 殷子涵 
国家自然科学基金(12071335);教育部人文社科基金(20YJAZH025);江苏省第六期333高层次人才培养工程资助项目。
研究了DC型养老金经理在损失厌恶和有限期望损失约束下的最优投资组合问题.利用凹化方法得到了基于有限期望损失约束下的DC型养老金的最优财富过程的解析表达式,并进一步比较了在前景理论框架下有限期望损失约束和VaR约束对最优投资行...
关键词：有限期望损失约束 DC型养老金计划 损失厌恶 凹化 
不允许卖空和VaR约束下分红型寿险合同的最优资产配置——基于保险人和被保险人的双重视角
《应用概率统计》2023年第2期259-282,共24页董迎辉 魏思媛 殷子涵 
国家自然科学基金项目(批准号:12071335);教育部人文社科研究规划基金项目(批准号:20YJAZH025)资助。
基于保险人和被保险人双重视角出发,研究了在不允许卖空和两个VaR约束下,发行分红型寿险合同的保险人的最优投资问题.该研究对既需在偿二代监管下最大化保险人终端财富的期望效用,又需提供给投保人最低到期保障和分红的保险人具有很好...
关键词：分红型寿险 卖空 对偶控制 凹化 两个VaR约束 
通胀风险下基于相对业绩的资产管理人的最优投资
《工程数学学报》2023年第1期20-40,共21页董迎辉 魏思媛 殷子涵 王磊 
国家自然科学基金(12071335);教育部人文社科基金(20YJAZH025)。
研究了资产管理人在考虑通胀风险和激励机制下的最优投资问题。考虑一个含通胀风险的连续时间模型的金融市场,资产管理人可投资于通胀指数债券、股票和无风险债券这三类资产。假设用相对业绩来评估资产管理人的业绩,其薪酬设为相对业绩...
关键词：相对业绩 通胀风险 最优投资 凹化 
基于相对业绩和惩罚机制的最优资产配置
《苏州科技大学学报（自然科学版）》2022年第4期29-34,共6页殷子涵 董迎辉 王磊 
国家自然科学基金资助项目(12071335);江苏省“333高层次人才培养工程”资助项目。
基于相对业绩评价法来设立基金经理人的管理费。假设基金经理人在到期日收取固定管理费以及终端相对业绩的固定比例的可变管理费。但是,如果终端相对业绩低于某个预先给定的基准时,基金经理人在收取管理费的同时还需支付金额为终端相对...
关键词：相对业绩 惩罚机制 S型效用 凹化 
激励机制和VaR约束下的DC养老金计划的最优投资
《运筹与管理》2022年第3期157-162,共6页吕文欣 董迎辉 魏思媛 
国家自然科学基金资助项目(12071335);教育部人文社科基金资助项目(20YJAZH025);江苏省333工程资助项目。
研究了DC养老金经理在单一管理费以及混合收费(同时收取管理费与绩效费)这两种不同的薪酬机制和损失厌恶下的最优投资组合问题。利用凹化方法得到了存在终端财富约束下的最优财富过程和最优投资策略的解析表达式。数值结果表明损失厌恶,...
关键词：VAR约束 DC养老金计划 损失厌恶 激励机制 凹化 
VaR约束下带最低保障的DC型养老金的最优投资被引量：5
《系统工程理论与实践》2021年第5期1252-1262,共11页蔡晶晶 董迎辉 吕文欣 吴桑 
国家自然科学基金(12071335);江苏省自然基金优秀青年基金(BK20170064);江苏省青蓝工程学术带头人资助项目;教育部人文社科项目(20YJAZH025)。
研究在最低保障和风险价值(value-at-risk,VaR)约束下确定缴费型(defined contribution,DC)养老金的最优投资策略问题.假设DC养老金采用了政府共享利润的计划,基金经理人以使得参与养老金计划员工的期望效用最大化为原则选择最优投资策...
关键词：DC养老金 最低保障 拉格朗日对偶方法 凹化 风险价值 
带最低保障的DC养老金计划的最优投资被引量：2
《苏州科技大学学报（自然科学版）》2020年第3期28-33,共6页吕文欣 董迎辉 吴桑 
国家自然科学基金资助项目(11771320);江苏省自然科学基金优秀青年基金资助项目(BK20170064);青蓝工程项目。
由于通货膨胀以及人口的老龄化,使得近年来养老基金的投资管理面临一定的风险。因此,养老金管理者希望在资金积累阶段找到最优的投资组合。假定参加养老金计划的员工在工作期间的年金缴付率是随机的,并将养老保险投资到金融市场,在期望...
关键词：最低保障 DC养老金 拉格朗日对偶方法 凹化 
GM(1,1)灰色模型优化方法研究被引量：8
《中外公路》2018年第4期4-8,共5页胡兵 赵健 韦慧 郭昕 朱欢 
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(编号:51708048);湖南省教育厅科学研究项目(编号:17C0050)
基于传统GM(1,1)灰色模型适用范围有限和预测精度较低的问题,提出了实测数据恒正凹化处理和相邻均值法(序列相邻数值取平均值)结合建模的新方法。该方法能够将原始数据序列转化为指定形式,利用数据相邻均值与时区长度。应用结果表明:优...
关键词：GM(1 1)灰色模型 恒正凹化 相邻均值法 积分 求导还原 预测 
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